Почему 99.9% каналов по крипте- развод. На примере GG-SHOT
Сегодня мы с мистером Навиин из Индии обсуждали индикатор gg-shot и я рассказал ему всю правду о том почему там такие винрейты и почему на выходе мы получаем по факту в лучшем случае ноль, но в основном убыток. Он попросил меня сделать статью потому что, по его мнению это будет полезно многим людям. Ну надо- значит надо!
Я расскажу и покажу на примере индикатора gg-shot почему львиная доля каналов это просто скам, который не приносит прибыль и по факту вы будете иметь убытки. Мы будем использовать великую математику- царицу всех наук.
В этой статье я буду использовать сокращения:
RR- Risk Reward Ratio, значение риска к прибыли. Это значение говорит нам о том, сколько мы можем заработать, если войдем в позицию с риском потерять определенный % от нашего депозита.
Допустим RR = 3, значит что при входе в сделку с риском в 1% от депозита мы:
Потеряем максимум: 1% от депозита
Заработаем максимум(специально выделил): 3% к депозиту
Берем последний сигнал gg-shot из бесплатного канала:
Чтоб понять сколько мы реально сможем заработать. Нам понадобится формула расчета RR:
Для лонг позиции: (последний тейкпрофит - цена входа) / (цена входа - цена стоплоса)
Для шорт позиции: (цена входа - последний тейкпрофит) / (цена стоплосса - цена входа )
Теперь когда у нас есть формулы займемся расчетами сколько мы на самом деле максимально сможем заработать, учитывая фиксацию на тейкпрофитах, ведь если мы не будем фиксировать частями, то в сигнале, который не дойдет до последнего тейкпрофита(а такое происходит в 90% случаев)- мы ничего не заработаем вообще а только потеряем. Предположим что на каждом тейкпрофите мы будем фиксировать по 25% от всей позиции. Считаем фиксации прибыли:
Первый тейкпрофит: (1.021 - 1) / (1 - 0.951) = 0.021 / 0.049 = 0.43
Второй тейкпрофит: (1.041 - 1) / (1 - 0.951) = 0.041 / 0.049 = 0.83
Третий тейкпрофит: (1.061 - 1) / (1 - 0.951) = 0.061 / 0.049 = 1.24
Четвертый тейкпрофит: (1.121 - 1) / (1 - 0.951) = 0.121 / 0.049 = 2.47
НО нам так же нужно учитывать % фиксации, не так ли? Как я говорил, предположим что мы будем фиксировать 25% пофизиции на каждом тейке, таким образом:
Первый тейкпрофит: (1.021 - 1) / (1 - 0.951) = 0.021 / 0.049 = 0.43 * 0.25 = 0.1%
Второй тейкпрофит: (1.041 - 1) / (1 - 0.951) = 0.041 / 0.049 = 0.83 * 0.25 = 0.2%
Третий тейкпрофит: (1.061 - 1) / (1 - 0.951) = 0.061 / 0.049 = 1.24 * 0.25 = 0.3%
Четвертый тейкпрофит: (1.121 - 1) / (1 - 0.951) = 0.121 / 0.049 = 2.47 * 0.25 = 0.61%
Это то, сколько мы зафиксируем на каждом тейкпрофите, теперь сложим все и получим то, сколько мы заработали если зашли бы в этот сигнал с риском потерять 1% от депозита, если цена дойдет до стоплосса:
Итого: 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.61 = 1.21% к депозиту мы заработали с этого сигнала.
Есть одно маленькое НО у нас по сигналу 2 точки входа... Ну окей, не проблема, давайте сделаем расчет исходя из этого:
Первый тейкпрофит: (1.021 - 0.971) / (0.971 - 0.951) = 0.05 / 0.02 = 2.5 * 0.25 = 0.62%
Второй тейкпрофит: (1.041 - 0.971) / (0.971 - 0.951) = 0.07 / 0.02 = 3.5 * 0.25 = 0.87%
Третий тейкпрофит: (1.061 - 0.971) / (0.971 - 0.951) = 0.09 / 0.02 = 4.5 * 0.25 = 1.12%
Четвертый тейкпрофит: (1.121 - 0.971) / (0.971 - 0.951) = 0.15 / 0.02 = 7.5 * 0.25 = 1.87%
Итого: 0.62 + 0.87 + 1.12 + 1.87 = 4.48% к депозиту мы могли бы заработать еслиб зашли в сигнал только по второй точке входа(но туда цена не дошла)
Теперь сложим получившиеся цифры из первого условия(что мы зашли по первой точке входа) со вторым условием (что мы мы зашли только по второй точке входа) и поделим на 2:
А теперь реальный максимальный RR по этому сигналу, с учетом фиксаций тейков, и с учетом того что цена могла бы опустится ко второй точке входа:
(4.48 + 1.21) / 2 = 2.84 - это наш настоящий RR по данной позиции еслиб цена дошла до второй точки входа.
НО реальная прибыль по данному сигналу составила бы 1.21% / 2 = 0.65% к депозиту. Число 2 потому что мы на каждой точке входа зашли бы с риском потерять 0.5% от депозита, из расчета что наш максимальный убыток должен составлять 0.5% от депозита. Конечно, мы можем по первой точке входа войти с риском 0.7% от депозита, а по второй точке входа 0.3% от депозита, вариантов много, НО мы предположим что мы распределяем все поровну.
А это значит что мы можем смело делить получившийся % к депозиту на 2, а это уже 0.6% к депозиту прибыль максимум, при риске потерять 1%. Получается, по факту RR будет равен 0.6% по данному сигналу. В таком случае на каждую нашу убыточную сделку, закрытую по стоплоссу , нам нужно 2 прибыльных сделки что бы быть в плюсе. И тут тоже есть одно малюсенькое НО, мы провели расчеты при условии что сигнал дошел до последнего тейкпрофита, НО как я уже говорил ранее, он как раз в большинстве случаев не доходит до него...
Написано что винрейт этой стратегии 88.83%. Вы удивитесь, НО это совсем не так, ведь винрейт индикатора gg-shot расчитывается так: если цена достигла динамического тейк-профита* или первого тейкпрофита, то сигнал считается прибыльным.
*Где будет динамический тейк-профит заранее неизвестно, они расчитываются по зонам фибонначчи которые строятся "на ходу" соответственно вы не сможете расчитать реальный профит.(я не добавлял это функцию в свой индикатор, она бесполезна).
Я настроил свой индикатор [IMBA] ALGO чтоб он давал такие же сигналы как дает стратегия индикатора gg-shot по этой монете и теперь нам открывается реальная картина:
Получается что за полгода было 148 сигналов, и мы еле еле вышли в +, а если мы еще и учтем комиссию- то будет уже минус. НО винрейт 64%.
Мы можем попробовать поставить стоплосс в безубыток после достижения первого тейка:
Но как мы видим, профит вообще ушел в минус... Но зато винрейт поднялся до 75.6%... Это вот те циферки, которые вам показывают админ канала gg-shot, да и не только он, таких каналов большинство, другие показывают % движения цены с огромными стопами, при достижении которых, нужно еще 10 профитных сделок сделать чтоб окупить убыток с одного сигнала...
Теперь я потрачу 5-10 минут и настрою индикатор на максимальный профит по данной монете, но скажу прямо, это одна из худших монет для индикатора
И вот уже удалось выжать хотя бы 11% профита к депозиту, НО при этом винрейт уже меньше 50%...
Делайте вывод сами, что для вас важнее, видеть проценты движения цены умноженные на плечо, которые показывают админы какого-нибудь телеграм канала, или винрейт который вообще ни о чем не говорит, как я только что доказал вам.
Важна лишь одна вещь: Правильный расчет RR. Вам абсолютно не важно какое плечо, в этом случае вам важно только то, какой % от депозита вы готовы потерять в сделке и в сделку с каким RR вы заходите.
Мой вывод: начните анализировать стоит ли обращать внимания на сигналы, у который что бы окупить 1 стоп, нужно 10 сделок прибыльных сделать. Кто вообще те люди, которые платят каждый месяц по 750$ за gg-shot(на самом деле это gg-shit)...
В заключении хочу сказать, что надеюсь что эта статья кому-то поможет. Так же я надеюсь, что благодаря мне, люди перестанут платить за gg-shot. Ведь мой индикатор это точная его копия, он бесплатный и гораздо лучше, потому что можно настроить его так чтоб был настоящий профит, а не пустые циферки...
Посмотрите сколько в этой статье НО(я все выделил)и сделайте правильные выводы:)