25-летний анализ риска-доходности классов активов и инвестиционных портфелей (2001-2025)
Линии - портфели из двух классов активов:
Серые точки - портфели из трех классов активов с шагом 5%:
Ромбами выделены классы активов:
При наведении на точку или ромб можно оценить доходность по годам в выбранном периоде. Есть возможность фильтрации по периоду и основным классам активов.
Добавление второго, третьего класса активов в портфель как минимум снижает волатильность портфеля, а при отрицательной корреляции между активами еще и увеличивает доходность. Важно проводить регулярную ребалансировку между классами активов внутри портфеля для сохранения его целевой характеристики риск/доходность.
Дашборд не предназначен для поиска «идеальных портфелей», поскольку для разных периодов анализа и в будущем положение портфелей на плоскости риск-прибыль будет меняться.
По ссылке - интерактивный дашборд для анализа портфелей и практические рекомендации для инвесторов.