Анализ риска-доходности классов активов и модельных инвестиционных портфелей с 2001 по 2025 г.г.
Линии - портфели из двух классов активов:
Серые точки - портфели из трех классов активов с шагом 5%:
Ромбами выделены классы активов:
При наведении на точку или ромб можно оценить доходность по годам в выбранном периоде. Есть возможность фильтрации по периоду и основным классам активов.
Добавление второго, третьего класса активов в портфель как минимум снижает волатильность портфеля, а при отрицательной корреляции между активами еще и увеличивает доходность. Важно проводить регулярную ребалансировку между классами активов внутри портфеля для сохранения его целевой характеристики риск/доходность.
Дашборд не предназначен для поиска «идеальных портфелей», поскольку для разных периодов анализа и в будущем положение портфелей на плоскости риск-прибыль будет меняться.
Ссылка на публичный дашборд tabsoft.co/4aFnaVR