Способы управления рисками в трейдинге

Основными способами снижения рисков в трейдинге являются страхование, резервирование (самострахование), хеджирование, распределение, диверсификация, минимизация (управление активами и пассивами) и избежание (отказ от связанной с риском операции).

Резервирование

в трейдинге — это, по сути, готовность к «довнесению» на депозит для поддержания уровня минимального требования к капиталу, чтоб не произошло принудительное закрытие позиции ( или маржинколл ).

Страхование

как и резервирование, не ставит своей целью уменьшение вероятности проявления или подверженности риску, а нацелено преимущественно на возмещение материального ущерба от его проявления. В трейдинге — это использование опционов и соответствующих опционных схем-конструкций.

Хеджирование

представляет собой способ защиты от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки (переноса риска изменения цены с одного лица на другое). В трейдинге — это когда купленные акции в период возможной коррекции вниз хеджируют продажей соответствующих фьючерсов.

Распределение

Распределение риска подразумевает решения по расширению (сужению) числа участников биржевых сделок.

В трейдинге пока мало используется, но уже есть требование к брокерам по исполнению распоряжения клиента по максимально выгодной для клиента цене. Так ждем другие формы. Кто уже знает другие формы распределения риска — пишите в комментариях.

Диверсификация

– один из способов уменьшения совокупной подверженности риску путем распределения вложений (акции, облигации, фьючерсы и т.д.) и/или обязательств (проданные опционы). Как говорится: не клади все яйца в одну корзину!

Минимизация

преследует цель тщательной балансировки активов и обязательств, с тем чтобы свести к минимуму колебания чистой стоимости портфеля. Теоретически в этом случае не возникает необходимости в отвлечении ресурсов на формирование резерва или открытие компенсирующей позиции. Управление активами и пассивами направлено на избежание чрезмерного риска путем динамического регулирования основных параметров портфеля. По-простому, на сленге трейдера — «МаниМенеджмент», или «нефиг покупать на всю котлету»!

Избежание

(отказ от связанной с риском операции)- это самое интересное в трейдинге. Оборотная сторона — это трейдерский зуд! То есть, если нет четкого системного сигнала на вход-выход, нечего фантазировать и мечтать, что именно тебе и именно сейчас повезет и всё будет по-твоему!

Автор: FullCup

Источник: https://smart-lab.ru/blog/588441.php