Мани-менеджмент. Основные принципы
Общеизвестный факт, что только 10% трейдеров стабильно успешны в торговле на бирже. Таким образом, что если вы произвольно выберете 10 трейдеров любой из бирж (неважно, Forex или биржи криптовалют), которые торгуют постоянно, день за днем, то с высокой долей вероятности только один из них будет стабильно успешен.
Это довольно высокий процент, чтобы осмелиться и начать торговать, однако слишком низкий процент, чтобы пренебрегать базовыми правилами. Ключевое из этих правил — использование стратегии управления своим депозитом или сокращенно мани-менеджмент (от англ. money management).
Согласно другой статистике порядка 90% трейдеров не используют четкой стратегии управления свои капиталом во время торговли и это является значительным фактором риска потерять весь свой депозит. Так какие ошибки совершает это подавляющее количество трейдеров, не использующих стратегию мани-менеджмента?
Итак, ключевые ошибки мани-менеджмента:
- торговля на высоких ставках (30%, 50% и выше от своего депозита);
- пополнение депозита биржи на всю сумму, вкладываемую в трейдинг;
- торговля на эмоциях (желание отыграться, кураж, ощущение быстрой прибыли);
К чему может привести ошибка?
А вот результаты опроса среди подписчиков (это люди, которые торгуют и торгуют не первый день)
- Половина участников рынка теряет 50% инвестиций.
- 14% полностью потеряли инвестиции
- 11% несколько раз теряли инвестиции
Если подвести итог то 75% рынка теряют деньги. 75% ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ?
- 19% зарабатывают на рынке
- 6% остались при своих
Впечатляет? Появилось желание слушать меня? Будете соблюдать мани-менеджмент?
Какой должна быть оптимальная сумма сделки?
Немного математики. Если в процессе торгов вы потеряете 25% от своего депозита, то, чтобы вернуть потерянные деньги, вам необходимо приумножить оставшийся капитал на 33%. Если потеряете 50%, то оставшийся капитал необходимо приумножить на 100%, то есть в два раза. Если потеряете 75%, то приумножить остаток необходимо на 400%, то есть в четыре раза, а если на потеряете 99%, то чтобы выйти в ноль, приумножить остаток придется на 1000%, то есть в десять раз, что согласитесь, звучит фантастически.
Именно поэтому для любого трейдера, будь то новичок или профессионал, рекомендованной ставкой будет 2-10% от торгового депозита. Окончательный риск выбирается исходя из ситуации на рынке. Также вы выбираете плечо. Чем больше сделка от суммы депозита - тем меньше плечо. Чем меньше % от депо - тем больше плечо.
- Например заходя на 10% от депо, плечо не должно превышать 15х
- Если вы входите на 2%, то можете побаловаться и с 35х (это максимальное плечо, которое я рекомендую использовать)
На какую сумму пополнять депозит биржи?
Наверное, каждый из вас слышал историю о злополучной бирже Mt.Gox, вкладчики которой потеряли в 2014 году порядка 650000 биткоинов — в один прекрасный февральский день биржа просто перестала работать.
Для того, чтобы обезопасить себя от подобных случаев, заводить на биржу следует сумму, на которую вы откроете от одной до пяти сделок. В случае с депозитом 5 биткоинов и, соответственно, ставкой 0,1 биткоина, на биржу необходимо заводить от 0,1 до 0,5 биткоина.
В этом случае, даже если ваши деньги пропадут, у вас останутся средства для того, чтобы восполнить убыток.
Как быть с эмоциями?
Эмоции — главный враг трейдера. Эмоции присущи, как начинающим трейдерам, так и профессионалам. Главная задача — оставаться максимально хладнокровным и не превышать двухпроцентный барьер сделок. Если вы хотя бы единожды сделаете ставку на 20, 30 и даже 50 процентов от вашего депозита и закроете ее в плюс, мысли о возможном легком обогащении больше никогда вас не покинут, и вы рискуете когда-нибудь снова повторить этот эксперимент, но не факт, что вам в очередной раз повезет.
Восстановить первоначальный размер капитала даже после серии из 7–8 сделок закрытых в минус (это 14–16% от депозита) легче, чем после одной закрытой в минус сделки на 20% от депозита. Вдумайтесь, серия из 5 подобных неудачных сделок оставит вас вообще без депозита.
Трейдера не должна смущать перспектива низкого дохода со ставкой в 2%. Всегда лучше иметь 10–20% в месяц при ежедневной торговле, чем иметь риск сделать минус 100% за пару часов.
Большие проигрыши и большие победы одинаково негативно сказываются на эмоциональном состоянии трейдера. Только торговля малыми сделками позволяет сохранять хладнокровие.
Не забываем про стоп лосс
Стоп лосс — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.
Выделим три вида стоп лоссов:
· на основе потери трейда;
· на основе графического анализа;
· на основе волатильности.
Первый — на основе потери трейда.
Каждый раз заключая сделку, биржа BitMEX обозначает цену ликвидации — ту цену, при достижении которой сделка обнуляется, и трейдер теряет деньги. Первым видом стоп лоссов как раз и является ликвидация сделки.
Второй — на основе графического анализа.
Стоп лосс выставляется на основе проведения технического анализа графика изменения цены актива, за линиями поддержки или сопротивления, в зависимости от вида позиции в которую входит трейдер.
Третий — на основе волатильности.
В основу этого вида стоп лоссов лег анализ ложных пробоев. Ложный пробой — это резкое изменение цены актива, когда она тестирует уровень, пробивая его, а затем возвращаясь назад. По наблюдениям, средний ложный пробой перед движением в противоположную сторону на бирже BitMEX обычно составляет 1,2% от стоимости актива. Именно такой процент необходимо закладывать в вероятность ложного пробоя.
Теперь же давайте сравним приведенные правила мани-менеджмента на криптовалютной бирже BitMEX с правилами торговли на фондовой бирже, которыми руководствовались еще в прошлом веке.
Усреднение
Многие трейдеры используют стратегию усреднения, как способ компенсировать убытки. Другие трейдеры, используют стратегию усреднения, как способ входа в позицию. Давайте же разберемся в этом вопросе, и решим, стоит ли нам использовать эту стратегию при торговле.
Начнем с инструментов уменьшения убытков.
Как трейдеры уменьшают свои убытки?
- Установкой стоп-лосса
- Усреднением
С первым пунктом вы уже хорошо знакомы. При открытии ордера или сразу же после этого ставится закрывающий с целью ограничения убытков, в случае движения в обратную сторону. Обычно выбирают стоп так, чтобы каждый сработавший стоп «забирал» не более 1-2% от суммы депозита.
Именно установка стоп-лосса является лучшим способом минимизировать потери.
Перейдём непосредственно к усреднению, узнаем что даёт нам эта стратегия, и как её использовать.
Что такое усреднение
Усреднение позиции - это стратегия, которая применяется для снижения средней цены входа в сделку. Ее обычно используют трейдеры, которые находятся в убыточной позиции, но можно использовать эту стратегию и при нахождении в прибыльной позиции.
Пример усреднения:
1. Вы купили 1 биткоин по цене 6600$, но он упал до 6400$.
2. Используя стратегию усреднения, докупаем ещё 1 BTC, только по цене уже 6400$, тем самым усредняя нашу позицию до 6500$
3. Далее есть 2 варианта:
-Биткоин вырос выше средней цены покупки 6500$, вы находитесь в зоне БУ и можете зафиксировать доход.
-Биткоин упал еще на 200$ и мы принимаем решение, будем ли мы усреднять ещё(покупать ещё 1 BTC и тогда средняя цена станет 6400), или остановимся и зафиксируем убыток.
В условиях торговли на криптовалютных биржах, имеет смысл применять данную стратегию, так-как рынок обладает большой волатильностью, и при правильном мани-менеджменте, эта стратегия минимизирует убытки, а также, поможет нам грамотно войти в позицию.
Вместо заключения приведу заповеди трейдера, некоторые из них я вывел сам. Все адаптировано под торговлю на BITMEX
- Открывайте сделку не более чем на 10% от депозита
- Используйте плечо 5-25х (в зависимости от вашего депозита и по ситуации)
- Имейте четкий план входа в позицию и выхода из нее.
- Сложная торговая стратегия не всегда является лучшей.
- Избегайте кратковременных позиций, особенно если вы в начале пути.
- Входите в позицию ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО в направлении среднесрочного тренда
- Цена всегда откатывается. Не влетайте на хаях в лонг и на дне в шорт
- Покупайте у нижней границы канала на отскоке, а продавайте у верхней.
- Применяйте ордер стоп лосс, чтобы обезопасить торговлю.
- Позвольте прибыли расти.
- Закрывайте сделку тогда, когда тренд на исходе.
- Учитесь и совершенствуйте свои торговые навыки.
- Ведите и анализируйте дневник своих торговых операций.
- Торгуйте двумя стратегиями. Среднесрочная торговля и скальпинг, это можно делать на одном аккаунте на разных контрактах
- Обращайте прибыль в деньги. Выводите часть прибыли
Рекомендация по выводу — 50% от прибыли, остальные 50% — в оборот
- Обязательно имейте денежный запас
Желание трейдера постоянно торговать и держать все деньги в рынке — неверная стратегия. Трейдер должен иметь терпение и запас свободных средств для открытия многообещающей сделки.
_____________________________________________________________________________
@justhodler (аккаунт Telegram)- автор статьи
Продвинутый обучающий курс по криптотрейдингу