Собираем спред!

О чем пойдет речь?

Спредом называют продукт, в основе которого лежат растительные и молочные жиры. Это основной конкурент сливочного масла, который не содержит холестерина. Этот пастообразный продукт... а нет, стоп, это что-то другое. Тут будем говорить про другой спред 😄

Q: Что мы будем делать?

A: Все как всегда - покупать дешевле, продавать дороже, чтобы сделать немного денег

Q: Что будем продавать и покупать?

A: Любой актив, что душа пожелает. Стратегия универсальна, но я разбираю на примере Bitcoin на бирже СЕХ. Ниже по тексту в некоторых местах подсвечены реферальные ссылки. Уж не обессудьте. Можете торговать на любой бирже, какой хотите, это просто пример

Q: Можно ли потерять все деньги?

A: Да, но сложно. Максимум можно недозаработать

Q: Сколько прибыли можно делать в месяц?

A: Такая тактика торговли рассчитана на вялый рынок без определенного движения, 10-20% в месяц от депозита можно вполне. По факту выходит больше, но я укажу именно такие значения, чтобы никого особо не смущать и не подогревать вашу фантазию.

Q: Что для этого нужно?

A: Нужен хотя бы телефон с интернетом, хотя бы 5000 р на депозите и верификация на бирже СЕХ, приложение от них же. В этом мануале я показываю скрины из этого приложения, однако, стакан заявок везде одинаковый, можно торговать на любой бирже. Главное выбрать нужный инструмент.

Подготовка

  1. Регистрируемся на этой бирже. Почему тут? Потому что именно на примере их приложения я буду разбирать метод. Ну и эту биржу удобно использовать в качестве обменника. Для активной торговли по другим методам она не подходит, имхо, есть варианты лучше - Binance, Bitmex, Bitstamp, Bitfinex - что на слуху. Про активную торговлю поговорим в другой раз.
  2. Проходим верификацию. Это нужно для того, чтобы можно было пополнять депозит фиатом, рублями в частности. Верификация проходит достаточно быстро, и в этом определенно есть смысл. Как минимум можно будет быстро купить битки прямо с карты, минуя всякие бестчейнджи с их комиссией, даже если вы не будете собирать спред по этому мануалу.
  3. Качаем приложение и привязываем его к аккаунту на бирже. Для этого нужно нажать "профиль">"приложение">"сгенерировать ключ". Ключ потом нужно будет вписать в приложуху, там все просто.

4.Пополняем депозит. Без разницы, с приложения или с веб-версии. Но лично мне удобнее делать с приложения - не нужно потом лезть в почту и подтверждать действие, так же, как и с выводом.

Q: Так, падажжи, а приложение ставить обязательно? Можно ли пользоваться только веб-версией?

A: Да можно, конечно. Только приложуха удобнее, там есть уведомления об исполнении твоей сделки, можно оперативнее реагировать. К тому же я скрины с приложения делал. Что как бы говорит о том, что "телефона вполне достаточно".

Стакан везде одинаковый, суть одна, что в приложении, что в веб-версии:

Немного теории

Как известно, при торгах на любом инструменте существует 2 цены - цена покупки и цена продажи. Где цена пассивной покупки - бид, цена пассивной продажи - аск. Разница между ними, как мы знаем, называется спредом. Активные, "рыночные" покупатели покупают по цене аск, у пассивных продавцов. Активные продавцы продают по бидам, пассивным покупателям.

В результате мы имеем такую ситуацию - отложенный (лимитный) ордер пассивного участника торгов всегда сводится с рыночным (маркет) ордером активного участника торгов.

Более подробно можно прочитать это тут, повторяться не будем.

Именно на спреде то мы и будем зарабатывать, подставляя заявки внутрь него и добавляя инструменту ликвидность. С небольшой доработкой.

Для того, чтобы заработать на спреде, он, как минимум, должен покрывать комиссию за сделку. Например, если я плачу 1% комиссии за сделку, спред должен быть как минимум 2% от инструмента. Условно - по 100р купил, по 102р продал, заплатил 1р комиссии и еще 1р - чистая прибыль. При меньшем значении спреда эта методика работает, но теряет смысл, т.к. комиссия больше потенциальной прибыли.

Поэтому, для того, чтобы собирать спред подойдут далеко не все инструменты. Нам нужно что-то относительно низколиквидное, что-то, что не очень быстро двигается и что-то, где достаточно широкий спред.

Идеально для этого подходит курс BTCRUB на этой бирже, как я уже говорил. Ниже 5% спред опускается редко, то есть, как минимум 5% к депозиту с каждой сделки нам обеспечено, при условии, что выставлять заявку мы будем на все средства.

Кстати говоря. Один из минусов СЕХ - комиссия за предоставление ликвидности. Например на BitMEX в случае, когда ты заходишь лимитной заявкой, платят тебе, а не ты. Это называется "комиссия мейкера". Если бы на СЕХ была такая комиссия - было бы вообще шикарно. Но на нет и суда нет.

На графике отображается цена последней сделки, вне зависимости от того, по бидам она была совершена, или по аскам. Так что график, особенно такой, для нас не представляет интереса, в отличии от стакана заявок.

Практика

По логике вещей, раз уж мы собираем спред и видим в стакане такую вот картинку:

нужно ставить заявку на покупку по цене бид 381111.10 или выше, в спред (381112 например, чтобы нас исполнили быстрее). Верно?

Верно, да не совсем.

Дело в том, что нужно еще учитывать объем, который стоит на бидах. По цене 381111.10 стоит всего 0,014 btc на покупку, это мало. Вероятнее всего такую заявку, при наличии продавца, исполнят достаточно быстро и продавят цену ниже. Куда ниже?

Эмпирическим путем установлено, что заявки более 0.1 btc (конкретно на этом инструменте, конкретно на этой бирже, при средней волатильности) пробиваются достаточно тяжело. Значит, нам интересны заявки более 0.1 btc, именно перед ними мы и будем выставлять свои ордера. Ищем такую заявку на бидах, то же самое повторяем на асках:

Получаем 2 цены - 380999 (стоит заявка на покупку 0.25 btc) и 424444,40 (стоит заявка на продажу 0.17 btc). Именно от этих цен мы и будем строить свои рассуждения. Покупаем выше 380999 (например по 381000), продаем ниже 424444 (например по 423999). Выставляем заявку на покупку, и, ради интереса отмечаем эти цены на графике:

То есть, по факту, на графике отмечено расстояние между ближайшими крупными заявками в стакане, и составляет оно около 10-11%. Именно это расстояние и является нашей целью.

Спустя несколько часов смотрим, что из этого вышло:

Как видим, в конкретном примере нам удалось взять свои 10% менее, чем за суки. Это неплохо, однако ж, бывает так, что ждешь исполнения заявки несколько дней - не нужно нервничать, нужно просто спокойно ждать, мониторя ситуацию в стакане, но об этом ниже.

Нюансы

Убытки

Может быть так, что цена уходит ниже нашей покупки. Скажем, купили п 350 000, хотим продать по 360 000, а цена сейчас 340 000. То есть, мы терпим убыток. Есть четыре варианта действия:

  1. Поставить заявку на продажу по 350 000. Таким образом выходим в 0, ничего не теряя. Самый простой и менее прибыльный вариант
  2. Переждать. Просто ничего не делать, пересиживать убыток и ждать свою цену 360 000. Учитывая низкую волатильность и относительную безопасность такого стиля торговли, я в этом ничего страшного не вижу
  3. Усредниться. То есть поставить еще одну заявку на покупку по цене ниже первой покупки. Купили первый раз по 350 000, второй по 340 000, средняя цена покупки получается 345 000. Далее смотрим по ситуации - либо закрываемся в 0, если рынок явно против нас, либо закрываем по цели 360 000 и выходим в плюс.
  4. Закрыть позицию в минус по рынку. Если уверен, что можно будет купить еще ниже по ценам лучше. Я так делал всего один раз, когда биток ливанул на 30% за сутки, и это была моя единственная убыточная сделка по этому методу. В итоге правда рынок дал возможность купить по ценам еще лучше, так что, везде есть свои плюсы. С таким же успехом я мог тогда и усредниться, и пересидеть. Но, такой вариант тоже нужно рассматривать, он есть.

Ахтунг, я ни в коем случае не призываю усредняться и пересиживать убыток при другом стиле торговли. Всегда, ВСЕГДА, сука, используй стоп-лосс и рассчитывай риск-реворд. Эти 4 варианта относятся ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к тому, что написано ЗДЕСЬ

Фронтраннинг

То, что описано в этом мануале, носит название фронтраннинг, "бег перед [крупной заявкой]". Мы не одни такие умные, и техника известна давно.

Для примера вот "Руснефть" на Московской бирже, спред можно собирать на активах такого типа:

Спред меньше и больше фейковых заявок. Короче, чтобы не вдаваться в подробности, там это делать сложнее, чем на СЕХ

Бывает так, что после выставления заявки, кто-то выставляется на пару рублей выше тебя. То есть, сначала исполнят его заявку, а потом уже твою. Итак, большой бид 349 000, большой аск 360 000, смоделируем ситуацию:

Если я выставляюсь по цене 350 000 на 0.05 btc, и кто-то лезет передо мной по цене, скажем, 351 000 на 0.01 btc - меня зафронтранили. Ничего страшного, его заявка достаточно небольшая, можно не реагировать на нее.

Если передо мной появляется заявка бОльшим объемом, например 0.06 btc и выше - есть смысл снять свою заявку и зафронтранить засранца по 351 010 например. И тут может вступить в игру жадность. Как правило, так и происходит. Конкурент переставляет свою заявку еще выше, на 351 020, опять лезет вперед. Можно поиграть с ним в догонялки, загнав его в зону, которая нас не интересует, ближе к аскам, куда-нибудь в район 360 000. Сделать лицо вида "ладно, ты выиграл", и... выставиться опять по 350 000. Таким образом мы выдавили конкурента ближе к аскам, он исполнится первым, базару ноль, но по более высокой, не выгодной цене. Мы же получим ту цену, на которую рассчитывали изначально, хоть и с небольшой задержкой в исполнении.

Манименеджмент

Я не рекомендую торговать тут депозитом более 50 000р. В этом нет особого смысла - слишком заметна будет в стакане такая заявка. Так что, делим свой депозит на несколько частей, выставляем в стакане несколько заявок перед крупными "котлетами" и спокойно сидим. Если исполнится только одна - хорошо, мы взяли нужную цену. Если исполнятся все - хорошо, у нас хорошая средняя цена))

Максимизация прибыли

Можно взять плечи, СЕХ дает такую возможность. Но в этом случае есть вероятность полного слива депозита при резких движениях. Не советую так делать от слова "совсем". Я так не делал, однако, каждому свое, может кто-то из вас бесстрашный.

Также можно смотреть на корреляцию BTCRUB и BTCUSD, выявлять уровни на BTCUSD, сравнивать их с крупными заявками на BTCRUB и торговать только от них. Но это уже чуть сложнее и для этого нужен опыт. Возможно потом расскажу, если спросишь.

Эмоциональные ловушки

Всегда помните, что цель - те самые 10%, именно это и нужно взять. Бывает так, что ты взял спред, а биток делает движение еще на 30%. "Бля, зачем закрылся, сидел бы" - выброси из головы. Цель была, цель достигнута. Взял больше цели - хорошо, повезло, закрылся - тоже хорошо, все сделал, как надо.

Вот, вкратце, и все, что я хотел сегодня донести до вас. Если есть какие-то вопросы - обращайтесь.

С вами был Godlike Powerplayer (@Godlike_Powerplayer), автор текста выше и по совместительству создатель телеграмм-канала XBT

Подписывайтесь, будем играть в догонялки в стакане.

До скорых встреч, друзья!