Урок 18. Правила арбитража фьючерсов
Это правила, которые вам стоит соблюдать, чтобы не попадать в убыточные сделки и не совершать типичные ошибки.
1. Избегайте сделок в течение 5 минут до и после начисления. В этот период наблюдается повышенная волатильность, что может привести к значительным убыткам. Рекомендуем входить в сделки за 1-4 часа до начисления. Это позволит вам воспользоваться преимуществами потенциального роста цены, не подвергаясь чрезмерному риску.
2. Будьте внимательны к кредитным плечам и устанавливайте правильные параметры. Биржи часто предлагают высокие кредитные плечи (до x20), что может привести к значительным убыткам, особенно если вы не будете внимательны.
3. В первые 15 минут после начисления фандинга возможны кратковременные колебания цены, что может создать возможность для входа по схожей цене или даже для арбитража. Однако, высокая волатильность в этот период также создает риск.
4. Вставать в сделку по 5% от капитала на 1 бирже. Если кап 100к$ на 2‑х биржах, по 50к на каждой бирже, то мы встаем в сделку ордерами по 2500$. Зашли на 2500 на одной бирже в лонг, на другой в шорт на 2500. Если много ликвидности в ордерах, то можно повысить до 20%. Заранее прописываем объем в сделке и цену, после заходим за 1-2 секунды.
5. Рекомендуется использовать кредитное плечо x1, чтобы минимизировать риски. Даже при использовании x2 плеча существенно увеличивается вероятность ликвидации позиции.
6. При использовании кредитного плеча необходимо постоянно мониторить сделку и обязательно установить стоп-лосс и тейк-профит.
7. Если используются кредитные плечи, то заходить в сделку лучше за ~1ч до начисления фандинга и через час после начисления выходить.
8. Использование кредитного плеча выше x3 – это очень рискованно. Увеличивается риск ликвидации позиции. Рекомендуется тщательно выбирать активы для торговли с высоким кредитным плечом, учитывая волатильность и ликвидность. Начинайте с минимального кредитного плеча и постепенно увеличивайте его только после того, как хорошо освоите торговую стратегию. Помните, что трейдинг с высоким кредитным плечом - это крайне рискованная стратегия, которая подходит не всем.
9. Всегда используйте изолированный режим торговли и убедитесь, что он выбран, а не кросс-маржа.
10. Никакого трейдинга, только арбитражные сделки.
11. Используйте арбитражные возможности, возникающие из-за разницы цен на разных биржах, чтобы получить фандинг и заработать на сближении цен.
12. Внимательно следите за ставкой фандинга, так как она может измениться и стать невыгодной. Помните, что разность цен (спред) может развернуться, что может привести как к большей прибыли, так и к убыткам.
13. Регулярно обновляйте страницу, особенно после завершения сделок. Не полагайтесь только на визуальную информацию, так как возможны сбои и задержки на бирже.
14. Обращайте внимание на параметр "RISK!", который отражает вероятность ликвидации позиции в зависимости от волатильности актива. Высокая ставка риска указывает на повышенный риск ликвидации, особенно при использовании значительного кредитного плеча. Например, если ставка риска высокая, а вы используете плечо x10, то вероятность ликвидации позиции значительно возрастает.
15. Ставка фандинга может значительно измениться после начисления, что может привести к убыткам. Например, ставка может измениться с +1% до -3% в течение 2-3 часов после начисления. Рекомендуем входить в сделку не ранее, чем за 4 часа до начисления фандинга, если оно происходит каждые 8 часов. В случае начисления каждые 4 часа, оптимальное время входа - через 2 часа после начисления.
16. Следите за трендом цены. Изучите что такое тренд, как его определять, а также что такое ценовые уровни и как они работают.
Вы будете определять открывать вам шорт или лонг в зависимости от тренда цены, либо в зависимости от уровня.
Это не обязательно т.к. мы не занимаемся трейдингом, но базовое понимание подобных вещей поможет Вам снизить процент убыточных сделок и увеличить прибыль.
17. Сначала соберите статистику. Вам нужно понимать насколько сильно может разойтись цена и встать в самую выгодную сделку из всех возможных. На одно и то же начисления фандинга вы можете поймать как -2% расхождение и потерять на этом, так и +5%. Соответственно, Вам выгоднее ловить расхождение в +5% и заработать больше, а для этого надо понимать статистику.
18. Для удобства управления позицией, рекомендуется входить в нее с одинаковым объемом в монетах, а не в USDT, что позволит проще отслеживать размер позиции и баланс в монетах, а также снизит риск неверного расчета из-за изменения курса USDT. Входя в позицию с одинаковым объемом в монетах, вы обеспечиваете более прозрачный контроль над инвестициями.
19. Выставление стоплосс и тейкпрофит на биржах обязательно! Ставьте +- 80% и выставляйте себе уведомления, чтобы ваши позиции не ликвидировало.
20. Смотрите за временем начисления фандинга. Может быть такое, что на одной бирже начисление через 4ч а на другой через 8ч. В этом случае можно чередовать сделки (сначала лонг на бирже1 и шорт на бирже2, потом после начисления закрыли сделки и шорт на бирже1 и лонг на бирже2). В таких ситуациях вы можете получать начисления с фандинга каждый 8 часов и не платить на втором плече комиссию фандинга!
21. Если зашли в лонг (или шорт), а цена резко просела на обеих биржах, то есть несколько вариантов действий:
Открыть сделку в противоположную сторону. У вас будет минус на расхождении цен, но по крайней мере вы зафиксируете убыток и будете постепенно закрывать сделку. Плюс есть шанс, что за счет нескольких начислений фандинга вы отобьете свой убыток. – Это самый разумный
Если вы следовали правилу и заходили по 5% от капитала, то в этом случае вы потеряете небольшой % и на следующих сделках можете усреднить позицию. За счет усреднения даже с 1-2 неудачных входов вы будете в плюсе или хотя бы не слишком большом минусе на первом начислении
Закрыть плечо в минус. Вы можете зафиксировать убыток сразу, не пытаясь ждать изменения цены или надеяться на фандинг. Фактически это самый комфортный вариант т.к. вам не придется переживать о сделке. Возможно вы и потерпите в моменте убыток, но на дистанции в любом случае будете в плюсе. Это самый консервативный вариант, подходящий для долгосрочной работы.
Выставить ордера на второй бирже и ждать пока закроются. Этот вариант противоречит правилу “никакого трейдинга”, т.к. фактически вы начинаете пытаться предсказать движение цены и занимаетесь именно трейдингом. Не рекомендуем этот вариант действий, т.к. он может увеличить ваши убытки.
P.S. При использовании плеча х1 и сделке в тренд общего движения рынка есть хорошая вероятность, что когда-нибудь вы дождетесь нужной цены, но это может занять несколько месяцев и вы больше потеряете на начислениях фандинга на эту позицию. Плюс за условный месяц вы бы отбили свои потери на фандинге в несколько раз.
22. Заносите свои сделки в таблицу и ведите отчетность. Это очень полезно, так как вы в любой момент знаете на чем теряли и на чем зарабатывали, а также какие позиции сейчас открыты.
Если же вы будете ещё и каждую свою сделку в табличке разбирать, почему она получилась, какие ошибки были допущены и тд, то сможете очень сильно снизить убытки от неправильного выхода из сделок.
23. Если в позиции стало -50% и ниже, то нужно закрывать позицию и открывать её заново. Так Вы снижаете шанс на ликвидацию или выбивание по стопам, что может быть невыгодно
Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.