Стратегия арбитража фьючерсы+фьючерсы
Бот по поиску арбитражных связок
Данная стратегия фокусируется на арбитраже между различными фьючерсными рынками(биржами). Она заключается в открытии short-позиции на бирже с более высокой ценой и одновременном открытии long-позиции на бирже с более низкой ценой. По принципу действия она напоминает арбитраж "спот + фьючерсы", но вместо спота вы открываете long-позицию.
💡 Зачем это нужно?
Эта стратегия отлично подходит для небольших капиталов, поскольку позволяет использовать небольшие кредитные плечи. Конечно, это увеличивает риски, но и дает возможность получить более высокую прибыль.
Про кредитные плечи, ликвидацию и прочие нюансы рассказываем в продвинутом обучении.
📈 Пример:
Предположим, вы нашли разницу в цене фьючерсов на токен X на двух разных биржах. На бирже 1 цена фьючерса составляет $1500, а на бирже 2 — $1600. Вы открываете шорт-позицию на бирже 2 и лонг-позицию на бирже 1.
В зависимости от дальнейшего движения цены токена X возможны следующие варианты:
Как видите, в каждом сценарии вы получаете прибыль.
📊 Реальный пример:
На бирже Bybit средняя цена входа составила $3.0746, в то время как на XT она была выше и составила $3.2391. В данный момент мы можем зафиксировать прибыль. Существует два варианта: дождаться полного схождения цен или закрыть позицию с небольшим плюсом.
Мы решили закрыть сделку, чтобы избежать возможных рисков, связанных с выставлением ордеров.
Лонг на Bybit был закрыт с прибылью в +34$.
Получается, что просто на схождении цен мы заработали 27.81$.