Стратегия арбитража спот + фьючерсы
Бот по поиску арбитражных связок
Арбитраж спот + фьючерсы — это стратегия, при которой вы одновременно покупаете актив на спотовом рынке и открываете шорт-позицию на фьючерсном рынке. Цель — извлечь прибыль из разницы цен между этими рынками.
🧠 Как это работает?
- Поиск арбитражной сделки: используя нашего бота, вы находите активы, где цена на спотовом рынке ниже, чем на фьючерсном.
- Открытие позиций:
- Схождение цен: со временем цены на обоих рынках начинают выравниваться, и вы получаете прибыль.
Несмотря на то, что цена может двигаться в любом направлении, стратегия спот + фьючерс минимизирует риски максимально. Вот почему:
Представим, что мы покупаем токен на спотовом рынке за $1000, а открываем шорт-позицию на фьючерсном рынке за $1100. В этом случае возможны три сценария:
1. Цена идет вверх: схождение произошло при цене 1250$.
Это означает, что на споте мы заработали 250$, а на шорте потеряли 150$. Результат – доходность составила 100$.
2. Цена токена установилась на уровне $1050, что находится между спотовой и фьючерсной ценой.
Мы зафиксировали прибыль в размере $50 на спотовом рынке и $50 на фьючерсном рынке, что в сумме составило $100.
3. Цена токена снизилась, и схождение цен произошло на уровне $900.
Несмотря на убыток в $100 на спотовом рынке, прибыль от фьючерсных контрактов в $200 принесла нам чистую прибыль в $100.
Таким образом, независимо от того, как движется цена, эта стратегия арбитража позволяет нам извлечь выгоду из этой разницы.
Ключевой вопрос для арбитражной стратегии – это скорость схождения цен.
Для крупных монет, таких как TON или DOGE, арбитражные ситуации возникают редко, а схождение цен происходит быстро. Это обусловлено активной работой маркетмейкеров, которые стремятся к выравниванию цен на разных рынках. На таких монетах схождение цен может занять всего несколько минут. Однако с мелкими монетами, где маркетмейкеры практически отсутствуют, все наоборот. Самые частые арбитражные ситуации происходят на листинге(релиз монеты на бирже) или при резком росте/падении монеты.
Поэтапный план арбитража по стратегии "спот + фьючерсы":
• Используйте нашего бота для поиска связок, где цены на спотовом и фьючерсном рынках расходятся.
• Купите монету на спотовом рынке.
• Откройте шорт позицию на тоже количество монет.
• Ждите схождения цен на спотовом и фьючерсном рынке.
• Закрывайте позиции на спотовом и фьючерсном, фиксируя прибыль.