Риск-менеджмент
С этим понятием неоправдано не считаются, хотя это один из самых важных параметров. Нередко слышите о том, что кто-то залетает на всю котлету? - Если не шутят, то, скорее всего, они не знакомы с РМ.
Потерять здесь свои деньги – задача не из сложных, эта концепция не предотвращает, но сокращает количество средств, которые могут быть потеряны.
Базовые принципы риск менеджмента:
Риск-менеджмент – это набор правил, цель которых — описать выбор и размер допустимых потерь, а также действия трейдера в случае их достижения.
Проблемы, с которыми может столкнуться трейдер:
1) непонимание того, как правильно создать собственную систему
2) непонимание того, как определить эффективность
В стратегии РМ должны быть описаны следующие риски:
1) Риск на сделку – это максимальный риск на сделку допустимый в вашей системе риск-менеджмента(фиксированный % входа на сделку)
2) Риск на день — максимальный риск потери за один торговый день
3) Риск на неделю – максимальный риск потерь за одну неделю
Ожидаемая эффективность - ключевое понятие в трейдинге, она отражает коэффициент полезного действия. Эффективность может быть положительной или отрицательной.
Как понять, стоит ли открывать позицию? Эффективность состоит из 2 параметров: win rate и risk reward (риск/прибыль)
Win Rate - это соотношение (%) успешных сделок к общему количеству сделок.
Risk/reward - соотношение суммы потенциального убытка (риска) к сумме потенциальной прибыли.
Когда вы начинаете использовать данные цифры, становится гораздо легче определить, имеет ли смысл предпринимать то или иное действие.
К примеру, вероятность удачного исхода сделки равна 50%. В случае успеха вы получите 300$, а при неудаче потеряете 100$. (Risk/reward 1к3)
Если вы совершите 100 таких сделок, где 50% будут убыточными, то Вы заработаете 10000$ = (50×300)-(50×100)
То есть, даже если вы проиграете сделку, с точки зрения ожидаемой эффективности, вы примете верное решение.
Ключевым навыком в трейдинге является умение предугадывать вероятности, путем использования тех или иных инструментов, и представлять соразмерность Risk/reward.
В трейдинге действия участников рынка мотивированы двумя чувствами:
- страхом упустить возможность заработать
- страхом потерять свои деньги
Другими словами — опасением и жадностью.
Вы никогда не сможете побороть эти эмоции, но вы можете учиться контролировать их. Для этого необходимо выстраивать бизнес-процесс - вести дневник сделок и собирать статистику.
Структурный системный подход - то, что отличает трейдера от лудомана.
! С RR 1/3 при потенциальном стоплоссе в 1% я могу заработать 3%. Только при соблюдении подобной строгой торговли дает мне возможность на долгой дистанции получать прибыль с трейдинга в долгосрочной перспективе.
Возьмем 5000$ текущего депозита, что если я буду придерживаться строгого плана и входить в сделки только с РМ 1:5, то даже при 7 убыточных сделках, 3 прибыльные принесут мне профит 400$!
Т.к. 7 стопов по 1% от 5000$ = 350$
А 3 профита по 5% от 5000$ = 750$.
И это я указал 30% винрейт (т.е. кол-во успешных сделок). Этот процент можно увеличивать, используя дополнительные факторы и инструменты в своем анализ и сделки выходят 50/50, что уже куда существеннее.
Соблюдая строгий менеджмент риска и прибыли, в долгосрочной перспективе ваш депозит будет только расти.
Может относиться не только к трейдингу, но и к инвестициям и прочим видам деятельности в криптовалюте. Думайте о безопасности и перестраховке в первую очередь, не завышайте риски никогда. На дистанции лучше зарабатывать, чем в моменте.
Никогда не рискуйте тем, что не готовы потерять. Даже если кажется, что с вами этого не случится и вы готовы, лучше 100 подумать.
Ох, сколько и разговоров и споров про них.
Мой ответ таков: Плечи не решают. Решает соблюдение рисков и обьем.
Больше плечи - меньше маржа (обьем).
Про торговую стратегию будет статья позже, но у меня лично 2 стратегии по РМ.
При интрадей торговле я всегда смотрю на RR 1:3 минимум. Выше плечи - ниже маржа и более короткий стоп. Новичкам не всегда такое подходит, нужно понимать.
При дейтрейдинге (сделка может быть несколько дней и больше) большой обьем задействую с маленькими плечами (до 15) и длинный стоп. RR 1:2 минимум стараюсь соблюдать и только в таком случае захожу в сделку.
Ключевая роль сохраняется за объемом позиции. И варьироваться она будет в зависимости от вашего РР(потеря:прибыль). Чем выше РР - тем больше объём, и, соответственно, плечи.
Ваш депо - 1000$, ваш риск - 1%. Вне зависимости от расположения стопа, ваш убыток = 10$. А RR может быть хоть 1 к 10.
В TradingView есть инструмент Длинная/Короткая позиция:
