ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: «ВНУТРИДНЕВНЫЕ ФОРМАЦИИ»
ЦЕНОВЫЕ БАЗЫ
Базы формируются, когда цена встречает на своем пути статичный скрытый лимитный ордер противоположной направленности. В данном случае игрок исполняет ордер среднего размера против движения рынка и никуда не торопится
Обычно крупные и средние игроки любят круглые цифры, так как на них повышенное скопление ликвидности, и выставляют крупные лимитные ордера на них или вблизи них. Самое сильное скопление ликвидности на уровнях $10.00, $50.00, $100.00, далее по убыванию: фигуры (24.00, 24.50), четверти (0.25, 0.75), десятые (0.20, 0.30). Чем дольше и визуально четче формируется база, тем лучше она отрабатывается
При этом не стоит забывать, что в ситуации с узкими (1-3 цента), длинными (более 10 минут) консолидациями цена чаще всего сначала снимет стопы с обеих сторон консолидации и только после этого продолжит направленное движение. Это одна из наиболее вероятных формаций высадки мелких игроков с короткими стопами
Так как исполняемый ордер обычно среднего размера, база крайне редко становится точкой разворота трендового движения. Такой ордер не может изменить глобальную расстановку сил. Поэтому отбои и срывы баз не стоит рассматривать как контртрендовую торговлю. Они с высокой вероятностью отрабатываются по направлению текущего тренда, со средней при ненаправленном движении и с низкой при контртрендовой торговле
Срыв базы
Срыв базы вверх⬇️
Срыв базы вниз⬇️
Срыв базы обычно происходит при закрытии позиции крупным игроком по тейк-профиту. Участник рынка набрал крупную позицию, высидел значительное движение и неспеша фиксирует прибыль в момент ускорения этого движения
В момент ускорения тренд становится явным, и множество мелких игроков хотят открыть позиции в направлении сформировавшегося движения. Именно в них на пике ускорения движения и закроется крупный игрок, это позволит ему получить хорошую цену исполнения контртрендового ордера
Отбой от базы
Отбой от базы обычно происходит при открытии позиции среднего размера. Участник рынка решает набрать крупную позицию по направлению глобального тренда на его откате при встречном движении цены и выставляет скрытый лимитный ордер для её набора. После набора основного объема он исполняет маркетом остатки, чтобы подтолкнуть цену в сторону предполагаемого движения
ТРЕУГОЛЬНИКИ
Треугольники формируются по аналогичной причине, только в более волатильных акциях и с более крупным масштабом игроков. Треугольники, флаги и вымпелы можно рассматривать как частные случаи сужающихся каналов, формируются они все по одинаковым причинам
Крупный игрок динамически набирает позицию и встречается с менее крупным игроком на противоположной стороне. Каждый из них хочет получить лучшую цену исполнения, поэтому исполняться друг в друга они не спешат, загоняя цену в сужающийся канал
В зависимости от поведения встречного игрока, формируется форма треугольника. Если он уверен в том, что получит свою цену, то он не двигается со своей позиции, и формируется прямой треугольник (одна из сторон горизонтальна), если он спешит с набором позиции, то понемногу приближается к основному игроку, и формируются различные сужающиеся каналы, наклон которых зависит от соотношения желания игроков быстрее исполнить свои позиции
Треугольник является фигурой продолжения тренда, т.к. мы видим набор позиции крупным игроком, и если треугольник пробит в контртрендовом направлении, это является свидетельством об окончании набора крупной позиции и начала ненаправленного движения. Вход на пробой треугольника по направлению тренда имеет смысл рассматривать, только если формированию треугольника предшествовало направленное движение, размер которого хотя бы в два раза превышает высоту треугольника
Нисходящий прямой треугольник⬇️
Сужающийся канал⬇️
На этом сегодняшнее обучение окончено👨🏻🏫