Руководство по управлению своим банком. Риск Менеджмент.
Что это такое?
Риск Менеджмент(в дальнейшем РМ) - это та основа, которая делает превращает процесс торговли из казино, в профессиональную деятельность! Именно с его помощью вы отталкиваетесь когда принимаете решение входить в сделку или нет.
Конечно же стоп-лосс. Самое необходимое, без чего нормальная торговля не представляется. Именно он не даст вам потерять ваши кровные и во время остановиться. Опытный трейдер, в первую очередь продумывает где выставить стоп, и если все условия его системы сошлись, совершают сделку.
Стоп-лосс выставляется таким образом, чтобы вы не могли потерять со сделки больше n% от всего депозита(обычно 1-3%). Это хоть и достаточно правильный и полезный совет, но для каждого трейдера это индивидуально, все торгуют по собственной системе. В любом случае далее это потребует детального изучения.
Зачем вообще управлять риском?
Когда вы только начинаете торговать, вы начинаете изучать всевозможные стратегии, и очень легко почувствовать, что вы разгадали рынок.
Вы никогда не сможете сказать, что рынок достиг определенного уровня, потому что какой то индикатор x сделал это, или переместился к этому сопротивлению, потому что он тестировал эту поддержку раньше.
Основы РМ
Два фактора считаются основами управления рисками.
Риск на сделку - это просто сумма в $ или % которой вы рискуете в каждой сделке. Но я рекомендую использовать именно %, чтобы не зацикливать себя на деньгах. Главное %.
ТОЧКА ВХОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СТОП ЛОССУ, А НЕ СООТНОШЕНИЮ ПРИБЫЛИ
Соотношение риска и вознаграждения говорит вам о том, насколько вы рискуете по сравнению с вашим вознаграждением.
Например, стратегия с соотношением риска и вознаграждения 1:2 (также известная как 2R) говорит вам, что за 1 единицу риска вы получите 2 единицы вознаграждения.
Но как правило успешные трейдеры торгуют с 3R или 5R.
К примеру тут можем наблюдать вход в сделку с соотношением риска 3R
В результате которой мы получает +3% к банку, но в случае срабатывания стоп-лосса мы получаем всего -1% к банку.
Вы можете подумать, получается что шанс выиграть меньше чем проиграть?
-В целом если угадывать то это так, но на реальной торговли это скорее нет, чем да.
Представим, что мы торгуем 5R
Банк 1000$
- 1 -
убыток 10$ - 2 -
убыток 10$ - 3 -
убыток 10$ - 4 -
убыток 10$ - 5 - прибыль 50$
- 6 -
убыток 10$ - 7 -
убыток 10$ - 8 -
убыток 10$ - 9 - прибыль 50$
- 10 -
убыток 10$
Как вы можете заметить, даже при 8 убыточных сделках(что казалось бы очень много) и при всего 2 прибыльных, мы уже заработали.
Стиль торговли.
Первым делом стоит определить свой стиль торговли: консервативный, умеренный или агрессивный.
В случае с консервативным подходом, стоит уделять агрессивной торговле не больше 10%.
В случае с умеренной торговлей, не более 20%.
В случае с агрессивным - тут как говорится "Каждый решает сам!". Кто-то выделяет 50%, а кто-то все 80%.
Маленький итог
Данная статья достаточно поверхностно и легко помогает новичкам разобраться в управлении рисками, в дальнейшем каждый сам для себя поймёт стоит ли изучать это глубже. В дальнейшем я планирую подробнее разбирать эту и много других важных понятий. Всем спасибо!