Хомяки с краповыми беретами. Часть 2.

Второй том эпоса, полного самолюбования, пренебрежения и жесткости. О том, почему двигается котировка, что такое тренды, что такое уровни, что такое стоп-лоссы. И как с этим жить.

Привет, дорогой мой любимец, данный урок предназначен тем, кто уже пропустил через себя ушат дерьма, налитого в первой части (если не в теме - успокойся, выпей боярышника и читай тут).

Будем надеяться, что ты уяснил из первой части, как делать не надо, и таки понял, что я имел в виду под "философией котировки", и о магии, которая случается, если BTC/USD превратить в USD/BTC.

Перед началом повествования я хотел бы отдельно поблагодарить тебя и тебе подобных ребят, которые приносят на рынок деньги, чтобы их потерять. Потому что иначе я бы не зарабатывал. Трейдинг - это игра с нулевой суммой, общий выигрыш за сегодня будет равен общему проигрышу. Главное чтобы ты проиграл, а я выиграл, понимаешь? Все как на Диком Западе.

Зарисовка на тему "выстрел в спину". Найди себя и найди кита.

Почему рисуются котировки?

Конечно-конечно, такой глупый вопрос. Потому, что покупают и продают, вот и рисуется история сделок. Нахрена я вообще это читаю?

Если у тебя действительно такие мысли, то я бы крайне рекомендовал срочно идти трейдить. Не нужно тратить время на такие тривиальные темы, а еще всем статистически известно, что богатые люди, как правило без образования.

А если ты заинтригован, или искренне в меня влюблен, или ждешь лулзов от статейки, то читай дальше (правда, тут матчасти дохера).

Котировка, это действительно "история сделок". Но, чтобы действительно разобраться в том, как сделки влияют на котировку, нужно понять, как собственно купить или продать на крипторынке. Путей сделать это несколько:

1. Купить или продать путем установки лимитного ордера на некую цену.
2. Купить или продать путем жмаканья на кнопку "по рынку" (оно же market order). Пацаны по коням, скупаем эту свалку по маркету. Потом разберемся.
3. Купить или продать путем установки и срабатывания автоматических ордеров (т.н. стоп-лоссов, а если уж совсем правильно, то речь идет о stop-limit orders).

А теперь, как ты думаешь, что конкретно двигает котировку в ту или иную сторону? Давай на примере:

Встречай, это "стакан". LUN/BTC. Binance.

Выше мы видим стакан. Стаканом называется список ближайших к исполнению лимитных ордеров на продажу или покупку по монетке LUN/BTC.

А котировка рисуется исходя из цен, по которым свершились сделки на покупку или продажу. На том же бинансе это вот что:

Список завершенных сделок. LUN/BTC. Binance. Зелененькое если купили у лимитника который продавал. Красненькое - наоборот.

То есть, с 16:52:16 до 16:52:28 цена увеличилась с 0,0022726 до 0,002277. Это и будет в котировке.

А теперь, подумай, что надо тебе сделать, чтобы очутиться в списке завершенных сделок? Правильно, тебе нужно завершить сделку (кээээп!!).

Можно ли завершить сделку установив лимитный ордер? - нельзя, можно ли завершить сделку, установив стоп-лосс - нельзя, пока он не сработал.

Единственный способ завершить сделку - это ебануть по рынку, ну а если литературно, то купить или продать по рыночной цене.

Почему так? А потому, что в случае покупки или продажи по рынку, ты исполняешь или самый дешевый лимитник на продажу, или самый дорогой - на покупку, и попадаешь в историю сделок и влияешь на котировку.

Надеюсь ты теперь уяснил, что котировка рисуется только покупками/продажами по рынку и никак иначе. Именно пацаны, залетающие/сливающие по рынку и двигают котировку вверх или вниз.

Лимитные ордера, наоборот, ставят препятствия для движения рынка. Представь, если будет стоять ордер на покупку FUN по цене 0,02278 на 300 битков, что нужно будет сделать, чтобы продавить цену ниже? Правильно, продать FUN'а на все эти 300 битков, удовлетворить ордер. Такой лимитник называется "стенкой". Чтобы увидеть стенки на бинансе, жмакай на котировке кнопочку "Depth".

Забегая вперед, я скажу тебе, что никто кормить стенку на 300 BTC не будет, все будут думать, что раз такой богатый дядя хочет купить, не буду-ка я продавать (или передвину свой лимитник на продажу повыше).

А тот, кто еще не купил, будет думать, что если богатому интересно покупать FUN, то и я куплю. А как мне купить? Надо на 1 сатоши дороже поставить цену, чтобы "выше" чертовой "стены битков" встать. И таких много набежит. И цена поползет вверх.

А потом лимитник на 300 битков убирается из стакана и начинается пиздец (зачеркнуто) слив, потому что все бздят. Но это другая история.

Правило простое: те кто залетает по рынку - двигают котировку, а те, кто ставит лимитные ордера - тормозят котировку. А те, у кого срабатывают стоп-лимитные ордера дают импульс котировке по ее достижении той или иной цены (привіт, "протоки" і "жопа").

Движение цены на живом примере. AION/BTC. Часовик. Binance.

В зависимости от таймфрейма (размера свечи), на который ты смотришь, и суммируются все сделки по рынку, чтобы нарисовать в итоге эти ваши свечи. Логичный вывод - чем старше таймфрейм (дневка старше пятиминутки), тем больше сделок аккумулировано, чтобы нарисовать свечу.

Не делай выводы, пока свеча не нарисовалась полностью, вообще смотри на котировку без последней свечи (самая правая, если что), чтобы понимать, что каждая свеча из котировки полностью "заполнена" сделками.

Что такое тренды?

Если ты обратишь внимание на котировку AION/BTC, которая представлена выше, то ты уже поймешь, что такое тренды. Тренды бывают нисходящими и восходящими. Про нисходящие, которые "вниз" и восходящие, которые "наверх", я думаю тебе все понятно.

Бывает еще и "боковик", что по сути есть набор восходящих и нисходящих трендов на более мелких свечах, которые на твоем графике и рисуют "боковик" (короче ниже смотри).

AION/BTC, часовик, Binance. Куча восходящих (зеленых, бычьих) и нисходящих (красных, медвежьих) трендов. Это "верхний рисунок".

AION/BTC, дневка, Binance. Стрелкой показана зона из "верхнего рисунка". Что видишь? тренд или боковик?

"Боковики", как говорят умные парни, это период "неопределенности". Можешь ли ты заработать, провозгласив некий участок графике периодом неопределенности? Интуиция мне подсказывает, что "нихуя". На самом деле правильно говорить, что котировка заперта в пределах ценового диапазона, выше и ниже которого пацаны не торгуют (или пограничные стенки стоят).

Главное правило трендов: тренды чередуются. Не бывает только восходящего и только нисходящего тренда, любой восходящий тренд сменяется нисходящим и наоборот. Это называется "отскок", но об отскоках ниже.

Почему магия с чередованием трендов происходит? А все просто, представим, что ты покупаешь AION, покупаешь и покупаешь, цена растет, т.к. ты скупаешь стакан от более дешевых цен к более дорогим. А теперь главный вопрос: нахуя тебе покупать? Правильно (или неправильно, лол), для того, чтобы продать.

Это все равно, что если ты с 100 000 долларов придешь на рынок и начнешь скупать скрепки для степлера. Сначала скупишь, что есть, потом подвезут еще, но дороже и дороже. Но суть в том, что тебе нафиг не сдались эти скрепки, и ты рано или поздно начнешь их продавать.

Запомни еще, что чем более резок рост цены (привет, пампы), тем более резким будет слив. Если видишь пампы и решил их торговать, мой тебе совет, ебошь торговлю на минутках (1-минутные свечи), так хотя бы ты быстро поймешь смену тренда.

А теперь дополним знания тем, что тренды на разных таймфреймах - разные. На часовике ты можешь увидеть нисходящий тренд, а на дневке ты можешь видеть восходящий тренд.

Такова жизнь, внутри дня пацаны хотят фиксануть свои центики, в то же время долгосрочные торгаши настроены на покупку. Ну или как пример AION выше - часовик болтается вверх/вниз, а на дневке - "боковик".

Как рисовать тренды:

1. Нисходящий тренд, он же "медвежий" рисуется прямой линией между понижающимися максимумами котировки (хаями).
2. Восходящий тренд, он же "бычий" рисуется прямой линией между повышающимися минимумами котировки (лоями).

А теперь переходим к главной теме - к уровням.

Что такое уровни?

Если просто, уровень - это та цена, на которой происходит разворот тренда (оно же "отскок").

Уровень сопротивления - это где восходящий тренд меняется нисходящим.

Уровень поддержки - это где нисходящий тренд меняется восходящим.

Как появляются уровни? А хуй его пойми как. Просто пацаны решают фиксануть свои битки на цене 10 000 долларов. И все тут.

При этом "уровень" - это как правило диапазон цен. Все же умные тут, и если становится понятно, что на 10 000 бачей фиксировать будут, то найдутся и те, кто захочет на 9950 фиксануть и ниже. Нельзя уровнем считать только одну цену, как правило это диапазон.

Как определять уровни?

Единственный способ - это история котировки. Почему именно так? А потому что уровень работает, если его видят все. А как "всем" его увидеть? Конечно по истории торгов, другого пути нет (конечно можно по стенке на продажу в стакане увидеть, но это если локально смотреть, глобальные уровни тут не увидишь).

BTC/USD, часовик, Coinbase.

Уровни из картинки выше как раз то, о чем я говорю. Чтобы нарисовать уровни, нужно найти те цены, на которых ранее былобольше всего отскоков (разворотов тренда). Также обрати внимание на якобы 2 уровня - 9384 и 9290. Это по сути один уровень, просто он "толстый", с большим диапазоном цен. Такие уровни иногда "каналами" называют (не путай с каналами трендов, каналы трендов, это когда ты тренд рисуешь 2 линиями - по лоям и хаям).

Уровни бывают только двух типов:

1. Уровень поддержки - это который поддерживает котировку от падения ниже. Это уровень на котором пацаны покупают.
2. Уровень сопротивления - это который не дает котировке идти выше. Это уровень на котором пацаны продают.

Почему уровни работают?

А потому, что когда цена болтается между уровнями - нормальным трейдерам на нее пофиг, они или уже в позиции, или уже вышли. А вот на уровнях начинается принятие решения, пробиваем уровень по направлению движения или отскакиваем от него. Это решение как правило основывается на общем настроении рынка ("настроение рынка" - это тренд на более больших свечах), и на количестве продавцов или покупателей на уровне.

Предсказать пробив или отскок достаточно сложно, но есть рецепт:

1. Если котировка приближается к уровню сопротивления, то лучше продай и откупи выше уровня, при его прорыве. Не переживай о потерях при этой сделке, если ты уже хорошо поднял на движении котировки между уровнями, отдав эти потери рынку, ты получаешь страховку при развороте котировки - котировка пошла вниз, а ты уже продал и в целом ахуенен.
2. Если котировка приближается к уровню поддержки, то лучше купи и продай ниже уровня, при его прорыве. Логика такая же, что и в п.1., но наоборот.

Учитывая, что таких умных как ты - дохуя, как правило прорыв уровня в направлении движения - тот еще геморрой, и вполне нормальная картина, когда происходит "штурм" того или иного уровня в несколько заходов. Тут возникает продвинутая стратегия торгов на уровнях.

Если котировка подошла к уровню, отскочила от него, просела несильно вниз и пошла на второй штурм - это хороший сигнал, что пацаны решительно настроены его пробить. В этом случае желательно при первом штурме уровня сопротивления продавать, и откупать на следующем движении вверх после отскока. (вкурил? если нет, то внизу картинка).

BTC/USD, часовик, Coinbase. Пока не смотри на стоп-лосс, о нем ниже.

Если продвинутое правило описать профессионально, то "при штурме и отскоке не дотягивающим до стандартной коррекции по Фибоначчи - ищи точку входу по направлению штурма" (если ты "про", то тебе про Фибу Исааковича объяснять не нужно, а если ты "не про", то читай на абзац выше - нормальным языком написал же).

Главное, что нужно в котировке понять, это логику движения на уровнях. Это ключ для уменьшения просранного бабла. Ну еще стопы помогают не всрать, но об этом далее.

Что такое стоп-лоссы?

Стоп-лоссы это автоматические лимитные ордера, которые заранее "программируются" (ну есть и рыночные стопы, но на бинансе, на котором я сижу, нужно читерить чтобы такой сделать стоп, но об этом снова ниже).

Стоп-лоссы бывают на покупку и на продажу. И это не должно смущать. Работают они одинаково, просто лимитник выставляется или на покупку, или на продажу. Если ты таки вкурил "философию котировки" из первой части, то у тебя не должно возникать вопросов. Стоп-лосс на покупку на BTC/USD идентичен стоп-лоссу на продажу на USD/BTC (знаю, мутно, но матчасть она такая).

Как выставить стоп-лоссы (на примере бинанса)?

Жмакай, где написано "Stop-limit", и настраивай:

1. Stop - вводишь цену, на которой должен выставиться твой ордер. Имей в виду, что если даже на 1 цент кто-то по этой цене купит, то твой ордер сработает (привет, выбивание по стопам).
2. Limit - вводишь цену, по которой ты выставляешь свой лимитник после срабатывания Stop-цены.
3. Amount - вводишь количество актива на покупку/продажу.

А теперь лайфхак о том, как сделать чтобы тебя всегда срабатывали стопы, и что нужно делать, чтобы ебошить stop-market'ы на упоротом бинансе. Все просто, ставь большую разницу между ценой Stop и ценой Limit. Можешь приколоться по битку поставить на продажу stop-цену - 8000, limit-цену - 5000 (на покупку надо выставлять что-то из серии stop - 8000, limit 20 000).

При этом вот что происходит:

1. При попадании рыночной цены на 8000, ты выставляешь лимитный ордер на продажу битков за 5000 долл. в стакан лимитников.
2. Учитывая, что твоя цена с вероятностью 99,999999% будет ниже самого дорогого ордера на покупку, система продаст твои битки по самому дорогому ордеру (читай "по маркету").
3. В итоге ты закроешь сделку по цене, скажем 7950. Потому что там был самый дорогой ордер на покупку.
4. Инфа сотка, сам делал.

Нахрена нужны стопы?

А чтобы не проебать бабло, чувак.

Без стопов можно торговать только в альте, в которой ты уверен, и то, это типо очень рисково. Учитывая, что у нас инвалидный функционал на биржах, ты часто ставишь не стопы, а лимитник на продажу на уровне TP (take-profit, то есть цена по которой ты хочешь продать накупленное и выйти из позиции).

На BTC/USD: если ты заходишь в биток, ставишь стоп на продажу ниже цены входа, если выходишь из битка, ставишь стоп на покупку выше цены выхода. И я крайне рекомендую это делать всегда.

На какой цене ставить?

Я знаю 2 способа, один для нормальных, второй для упоротых.

Для нормальных:

Для того, чтобы быть нормальным, ты должен торговать на уровнях. Представим что уровень поддержки в диапазоне 8000-7900 по битку. Значит ты в этом канале покупаешь биток, и стоп ставишь под каналом (например на 7800), то есть на цене, когда уже будет понятно, что проебали полимеры (зачеркнуто) пробили канал и пошли вниз.

В случае с каналом сопротивления, то логика наоборот (продал на канале, а стоп на покупку поставил выше канала).

Минусы в том, что уровни прокалываются, и это случается чаще, чем ты ходишь в туалет. Но ты сам выбрал этот рынок.

Для упоротых:

Чтобы быть упоротым, тебе не надо торговать на уровнях. Но надо уметь работать с Tradingview.

1. Открываешь котировку на Tradingview и жмакаешь на "Индикаторы".
2. В поисковике вбиваешь "ATR" (он же "Средний истинный диапазон"), добавляешь его.
3. В настройках ATR вводишь "EMA" и 18 свечей (18 свечей, или 20, или 25 - решать тебе, я 18 ставлю).
4. Дальше, если ты стоп на продажу ставишь, то от цены своей покупки актива отнимаешь значение индикатора ATR. Если стоп на покупку - то наоборот прибавляешь ATR.
5. Можно самостоятельно увеличивать показатель ATR для расчетов на 10-15% для уверенности, что не выбьет (но я нихуя не гарантирую).

Как эта лабуда работает? Очень просто: ATR при настройках на 18 свечей считает средний ход за эти 18 свечей, другими словами, колебания цены за эти 18 свечей.

BTC/USD, часовик, Coinbase (ошибка, лень исправлять, там "минус 59,8402" в синем тексте).

Выше пример, я купил по 9146, на свече покупки ATR показывает 59,8402, значит стоп будет на 9146 минус 59,8402, равно 9075,80.

Слабым местом ATR является то, что он дает разные цифры в зависимости от таймфрейма. Но ты наверное и так это уже понял.

Ура, ты осилил! На этом на сегодня все. Матчасти много, я знаю, но ты же сам захотел во всем разобраться.

Если с одного раза ниасилил, сохрани ссылку и почитай позже.

Другие материалы по курсу:

Хомяки с краповыми беретами, часть 1, история на тему "как не надо делать".

Хомяки с краповыми беретами, часть 3, талмуд по индикаторному анализу.

Ссылки на наши ресурсы:

👉 Основной чат ресурса:https://t.me/Kitoboynoe

👉 Основной канал с статьями:https://t.me/Kitoboyniykanal

👉 Чат майнеров:https://t.me/Kitoboy_mining_chat

👉 Канал с книгами по ТА и трейдингу:https://t.me/Kitoboylibrary

👉 Глоссарий наших материалов: http://telegra.ph/Glossarij-statej-06-06