Пример анализа при помощи индикаторов KTB
Этот материал посвящен тому, что команда телеграмм-канала KTB запустила бета-версию нашего сайта для открытого тестирования. Сайт доступен по ссылке http://demo.ktb.gg/.
- Мы пилим свой двуязычный сайт.
- На сайте будут модули для моих статей, парсеры новостей и прочие приятные мелочи.
- На сайте будет (уже есть) аналитический модуль с интересными индикаторами от нашей команды.
- На сайте будет нейронка.
Мы отложили в сторону все эти модули с статьями, парсером новостей, и сосредоточились на практической составляющей - об этом ниже.
В чем суть?
На сегодняшний момент мы завершили и перешли к тестированию первого крупного модуля сайта – это модуль Технического анализа. И этот пост посвящен приглашению тебя, дорогой читатель, на открытое тестирование этого модуля.
Что такое модуль Технического анализа KTB:
- 659 таблиц с базами данных котировки всех тикеров, на которые есть фьючи на Бинансе. Сайт отслеживает появление новых тикеров, и добавляет их в собственную базу данных автоматически. Все это вращается на выделенном сервере дорогой такой для кармана мощности :)
- Модуль выводит котировки в встроенный плагин tradingview, с возможность добавить к котировке кастомные индикаторы KTB, их три: шорты и лонги по всему рынку, шорты и лонги по ММам, открытый интерес. Библиотека индикаторов постоянно дополняется, сейчас на тестировании еще 5.
- В результате анализа котировки с помощью классического ТА, а также с помощью наших индикаторов, возникает очень качественная картина куда может пойти котировка. Так, например, мы успешно спрогнозировали то, что биток пойдет в рост к текущим хаям, но об этом отдельный пост.
Как во всем этом разобраться и принять участие в открытом тестировании?
- Зайти и зарегистрироваться на нашем сайте http://demo.ktb.gg/. Если есть проблемы с этим, то можно почитать гайд на нашей Википедии: http://docs.ktb.gg/ru/ktb/ktbgg.
- Зайти в модуль Технического анализа и начать им пользоваться. Если есть проблемы с тем, как настроить индикаторы, то снова идем в гайд на нашей Википедии по базовой настройке модуля: http://docs.ktb.gg/ru/ktb/ktbgg_analitycs_giude.
- Следить за этим каналом, в котором я начну публиковать аналитику на основании информации с сайта, чтобы лучше вникнуть, как оно работает. А работает оно классно.
Ядром сайта является Модуль Технического анализа, что по сути, является плагином котировки на Tradingview с возможностью добавить в него индикаторы. Желательно проводить базовую настройку индикаторов по нашему гайду (http://docs.ktb.gg/ru/ktb/ktbgg_analitycs_giude), так быстрее.
Что у нас за индикаторы?
1. % шортовых и % лонговых позиций по всему фьюч-рынку Бинанса - KTB: LONG/SHORT (ALL).
2. % шортовых и % лонговых позиций по ММам - KTB: LONG/SHORT (TOP).
3. Открытый интерес по фьючам Бинанса.
4. Тестовые индикаторы (о них позже, отдельным постом – это Delta, Diff, Ratio – доступ к ним через базовое меню индикаторов tradingview – позже все покажу-расскажу).
Мы парсим информацию напрямую с бирж и показываем ее в динамике – со всей историей и т.д., как эти ваши мувинги и осциляторы. Парсим мы инфу с пятиминутным запазданием, иначе нас биржи забанят :)
Зачем нужна подобная информация?
Логика использования этих индикаторов, и само развитие проекта по части ТА обусловлены психологией криптовалютного рынка и определенных недоказанных, но проверенных трехлетней практикой (пп. 3-6) из списка ниже), тезисов:
- На рынке есть “хомяки” (новые или мелкие трейдеры, которых много, но их средний размер депозита - несущественен), которых нужно “стричь” ("стричь хомяков" - это отбирать их деньги).
- Рынок построен на принципе антагонистической игры, или игры с нулевой суммой - прибыли одних участников рынка всегда равны убыткам других.
- Движение котировки не отражает реальное соотношение спроса и предложения на криптовалюты на рынке. Цена криптовалют - синтетическая (искусственно создана). На примере биткоина - любая цена за 1 ВТС выше совокупной стоимости расходов на его майнинг является “синтетической”, а если такая цена выше указанных майнинговых расходов - то “раздутой”.
- Движение котировки управляется определенными крупными игроками на рынке и, как логическое следствие, движение котировки направлено на извлечение этими крупными игроками прибыли. И коль скоро, рынок построен на принципе игры с нулевой суммой, получение прибыли крупными игроками происходит за счет извлечения средств из “хомяков”. При этом, крупные игроки имеют расширенный доступ к информации с централизованных криптовалютных бирж, например знают зоны скопления стопов тех или иных трейдеров, и иное. Централизованные биржи могут входить в состав крупных игроков (то есть, вести торговую деятельность на собственных торговых площадках).
- Анализируя соотношение шортовых и лонговых позиций, в которые заходят крупные игроки, и такие же позиции по всему рынку, становится возможным делать прогнозы дальнейших движений котировки.
- Классический технический анализ воспринимается, как “картинка” нарисованная для “хомяков" с целью мотивировать их занимать лонговую или шортовую позицию. При этом, для соблюдения реалистичности, в определенных случаях котировка повторяет “классический ход”, дабы оправдать такой прогноз (например, растет после бычьей дивергенции цены актива и индикатора MACD), а в других случаях - двигается в противоположном направлении, с целью отъема средств у трейдеров, использовавших классический ТА для своей торговли.
- Исходя из вышеперечисленного, пользой от такого взгляда на рынок и соответствующей аналитической работы, становится возможность занимать те же позиции, что и крупные игроки с целью заработка за счет убытка остальных трейдеров (вопрос этики в этом случае отдается на личное усмотрение читателя).
Примеры
Пример 1 от 7 ноября.
Прежде чем выкатывать наш продукт даже для бета-тестирования пользователями, мы конечно же поработали с ним сами. Ниже я покажу самый крайний пример такого анализа, который мы готовим для участников нашего платного канала:
Этот пост (как и остальные, которые я готовлю) разделяется на классический ТА и продвинутый ТА при помощи нашего сайта, при этом подразумевается:
- Классический ТА - это "картина" которую рисует ММ, чтобы толпа вставала в ту или иную сторону.
- Продвинутый ТА - это процесс выяснения реальных планов ММа.
Забегая вперед скажу, что посредством продвинутого ТА нам удалось выяснить, что ММ (он же "топ" или "топы" от словосочетания топ-трейдеры по объемам) набрал лонги на 63-66к, которые еще не закрыл. Далее нарисовал толпе равносторонний треугольник, и в итоге пробивать этот треугольник должен наверх.
Ниже изложение всего поста из картинки выше со всеми графиками.
Классический технический анализ:
Котировка все также болтается в «ценовом диапазоне 61-63к», однако уровни, от которых цена отскакивает в противоположную сторону начали сужаться.
Особенно это видно на графике 12часов (выше), на котором, в результате прошлого ложного пробоя 63к, была сформирована скрытая медвежья конвергенция, означающая продолжение шортового тренда (или коррекции). Более того, боты нам рисуют т.н. «равносторонний треугольник» (выделено линиями). Обычно, равносторонний треугольник пробивается в ту сторону, в которую идет завершающий локальный тренд, и в нашем случае крайняя дата формирования этой свечной фигуры – утро четверга, 11 ноября 2021 г – то есть, по классическому ТА – в какую сторону пойдет цена в последнем локальном тренде перед 11 ноября – туда и будут пробивать.
На графике 4часов (выше) видно, что в настоящий момент мы находимся в зоне сопротивления (62к) и если не проходим выше, то идем вниз к нижнем уровням (60-61к), вырисовывая наш «треугольник» уже по линии поддержки. Также, отметим, что наш «треугольник» заканчивается аккурат на уровне 61к, что является самой сильной поддержкой, или РОС-уровнем.
На графике 1час (выше) видно, что мы начинаем формировать локальную медвежью конвергенцию, что про говорит о снижении от текущих цен.
Часовой график tensorcharts.com (выше) показывает нам усиление ордеров на продажу сверху графика, а также заполнение размещенных ранее лимитных ордеров на продажу в текущих ценах. То есть, ММ продает лимитными ордерами на текущих ценах.
Анализ по индикаторам сайта KTB:
Позиции шортов и лонгов по KTB.GG
На графике 1час (выше) видно, что топы обрабатывают указанную выше фигуру «треугольника» - увеличивают лонги в ценовом диапазоне 60200-60300 и закрывают лонги в диапазоне 61000-61700.
Если рассматривать часовой график более глобально, то на этом графике 1ч (выше) с нашего сайта я указываю то, что делал ММ пока мы находимся в нарисованном нам «треугольнике 11 ноября»:
- Зона А. 2-4 ноября. ММ набирает лонги на падении цены от хая 63800 до 60800. Количество лонгов увеличилось с 68% до 76%.
- Зона В. 4-5 ноября. ММ бреет – набирает лонги в диапазоне 60800-61500 (+2% лонгов) и кроет их в диапазоне 61500-62500 (-2% лонгов), возвращая общие лонги до 75%.
- Зона С. 5 ноября. ММ набирает лонги на падении: +2% лонгов на падении цены с 62500 до 60800.
- Зона D. 5-6 ноября. На росте с 60800 до 61500 (6 ноября, ночь) скидывает 2% лонгов, и на последующем падении к 60470 – в целом не меняет значение лонгов.
- Зона Е. 6 ноября – текущая дата. На росте цены с 60470 до 62400 – скидывает лонги скидывает лонги с 75% до 74%.
Таким образом, ММ зашел в «треугольник 11 ноября» с 68% лонгов, и обрабатывает движение котировки внутри нарисованного треугольника набирая лонги от нижних границ и закрывая их от верхних – попутно брея хомяков по ситуации.
Если смотреть на ситуацию с лонгами ММ более глобально (см. график-KTB 6 часов - выше), то возникает один любопытный вопрос:
- Когда цена была на историческом хае (66500, 20 октября) и только пошла на коррекцию (63400, 22 октября), топы набрали лонгов – их количество увеличилось с 53% до 64% (+11%).
- После начала коррекции, цена не выскакивала выше 63400, и соотношение лонгов к шортам топов не падало ниже 64%.
Это наводит на мысли, что эти +11% лонгов, набранных выше 63400 надо где-то крыть. Прибыль то по ним лежит выше 66к!
- Нам рисуется равносторонний треугольник, завершение этой фигуры закончится 11 ноября. При этом пробитие треугольника вверх или вниз зависит от последнего импульса цены в нем.
- Внутри этого треугольника, топы торгуют от его стенок, снимая прибыль и брея хомяков.
- У топов есть большое количество фьючерсов, набранных в диапазоне 63-66к, прибыль по которым лежит выше 66к.
Все вышеперечисленное приводит к выводу, что осталось 4 дня, в течении которых нарисованный нам «треугольник 11 ноября» будет пробиваться.
Интересы ММ пробить его вверх, и взять с собой наименьшее количество лонгистов.
Пример 2 от сегодня, 9 ноября.
Итак, прошлый прогноз отработал: вышли наверх из любезно нарисованного нам ММом треугольника, и сделали это до 11 ноября.
Вышли на цифры выше 66к, чтобы ММ смог закрыть лонги, набранные на 63-66к. И речь шла об 11% лонгов топов, набранных на показателях открытого интереса 55к-56к контрактов по рынку.
И вот тут начинаются интересности. Если обратить внимание на этот 6ч-график (выше) с нашего сайта, то:
Выделено синим:
- Зона А: Набираются 11% лонгов ровно за 24 часа на падении цены с 66к до 62к.
- Зона В. Закрываются 8% лонгов ровно за 24 часа на росте цены от 62к до 66к.
Вопрос – где еще 3% лонгов?
Ответ – в одной из выделенных желтым зон:
- Зона 1: Кроется 5% лонгов на первом ложном пробитии 62к.
- Зона 2: Кроется 7% лонгов на втором ложном пробитии 62к.
Считаем: получается, что открыли 11% лонгов (Зона А) на цене 62-66к, далее закрыли 12% лонгов (Зона 1 и Зона 2) на цене 62-63к, и в итоге закрыли 8% лонгов на цене 62-66к. 11%-12%-8% = -9%. Где эти 9%, которые мы потеряли?
9% потерянных нами лонгов лежат в Зоне 3 (она же выделена зеленым), в которой было набрано топами 9% лонгов (с 68% до 77%) в диапазоне 62-63к с прострелами вниз до 60к.
Вот и вся арифметика, которая приводит нас к выводу, что на текущем пробитии 66к была завершена лонговая история топов - прибыль они сняли.
Но котировка пошла дальше, и давай посмотрим что было на росте 66-68к в этом 1ч графике (выше) с нашего сайта:
- После выхода выше 66к, топы, закрыв предыдущие свои лонги, начали набирать новые +3% лонгов в диапазоне 66500 – 67800.
- Толпари (график лонгов по всему рынку) не ведут себя также, как это топы сделали – всего +1% лонгов по всему рынку в том же диапазоне, а значит – толпари в основном лонги крыли.
Это нас приводит к выводу, что топы снова грузят лонг. Это мы видим на локальном, часовом, графике.
По классическому ТА, то на часовом графике (выше) мы видим очевидную медвежью дивергенцию, которая должна быть отработана. То есть мы идем на локальную коррекцию.
Ближайшие уровни поддержки – это 67700 – относительно слабый уровень, и 66000 – сильный локальный уровень поддержки.
Получается, что котировку должны вести на 67700-66000, где топы будут добирать лонги к уже набранным +3%. На какой цене коррекция остановится – надо смотреть по факту, нужно искать новые наборы лонгов на падении. Но то, что пробьем 66к вниз – верится слабо, хотя сходить к 66к мы можем, потому что:
- график 1Д – лонговый;
- на графике 12ч (ниже) стандартная коррекция по Фибе (-38,2%) лежит на 66к.
- на графике 6ч указанная выше медвежья дивергенция – не сформирована, а значит коррекция ожидается локальной.
- Топы закрыли прошлые лонги, по которым мы пробивали 66к.
- Топы грузят новые лонги (+3%).
- Происходит локальная коррекция, глубина которой – до 66к, пробивать 66к вниз скорее всего не будем.
- Коррекция, ожидается, нужна для того, чтобы топы догрузили новые лонги.
- На текущий момент общая картина лонговая, но ждем завершения коррекции и смотрим дальше.
К чему приведет сегодняшний наш прогноз - покажет время, однако понимание что происходит у топов с их контрактами сильно открывает глаза, не правда ли?
Пример 3. История с эфиром.
По просьбе подписчика Premium выполняем анализ котировки эфира Бутерика.
С 1 октября 2021 года, и цены 3000 долларов за 1 эфир, ETH находится в «здоровом бычьем тренде» - график 6 часов (выше), показывая канал роста с практически идеальными пропорциями, и котировка отскакивает от линий этого канала так, как это нужно по классике ТА. В целом, все прям совсем по фэншую.
Более того, на этом росте формируется медвежья дивергенция на новых хаях, а за ней – откат, потом снова – дивергенция и откат (график выше). Настолько все красиво, что даже противно становится.
Согласно этой логике, 6 ноября, когда ЕТН был на 4370 – это было нижней границей трендового канала, от нее цена оттолкнулась (сейчас торгуется на 4561) и вполне может дойти до 4800, продолжая следовать логике идеального тренда.
Все ли так хорошо с эфиром?
Если взглянуть на него вообще глобально, а именно – на недельные свечи (график выше), то мы видим формирование медвежьей дивергенции. И если она сформируется, то эфир остановит рост, а потом полетит падать, причем серьезно – ближайшие поддержки на 3200, 2300 и 1800. Пробьет ли 2300 и 1800 – вопрос спорный, но то, что выше – запросто.
Совмещая локальную и глобальную картину, приходим к простым выводам по классике ТА:
1. Если эфир вывалится из своего «идеального бычьего роста» (локальная картина), то завершит формирование медвежьей дивергенции и полетит вниз. Если смотреть по Фибе, то ближайшая остановка на 4000, если пробиваем, то 3600, и дальше 3200, 2300, 1800 и т.д. (указал уровни).
2. Завершение «идеального роста» уже скоро, т.к. на дневном графике (выше) – рост завершается, медвежья дивергенция сформирована, и если бы не ММ, толкающий котировку вверх, уже давно бы поехали вниз – сначала пробивая нижнюю границу бычьего канала на часовике, а потом по Фибе.
Посмотрим данные с нашего сайта:
На графике-КТВ 6часов (выше) видно следующее:
1. Весь рост с 2800 до 4150 (30 сентября – 22 октября) ММ набирал лонги, количество которых увеличилось с 63% до 76% (+13%). При этом по всем фьючам на Бинансе было открыто около 100 000 новых контрактов.
2. Рост с 4150 по 4640 (22 октября – 3 ноября) ММ начал фиксировать свои лонги и открывать шорты, что вылилось в падении % лонгов с 76% до 67% при относительно небольших изменениях по количеству открытых контрактов.
3. После того как цена начала локальный откат с 4640 до 4370 и далее к текущей цене 4560 (3 ноября – текущая дата), ММ более агрессивно кроет лонги, фиксируя по ним прибыль и открывает шорты.
Если смотреть более локально график КТВ 1 час (выше), то мы видим главную сигнатуру коррекции: набор шортов на росте цены и закрытие их на падении.
Попутно мы видим, что количество шортов по всему рынку выше, чем по топам, а значит у хомяков-шортистов отросла шерстка, поэтому можно брить здоровенными зеленными свечами, что и происходит (см. на графике 1ч зеленый квадрат). То есть, на цене 4500 по рынку было 33% шортов, а по топам – 30%, и сразу идет зеленая свеча с 4500 до 4661.
Выводы (7 ноября)
1. Коррекция роста по эфиру уже началась. Пока что она является «плоской». Если эфир падает ниже 4400-4300, то начинается глобальная коррекция роста.
2. ММ грузит шорты, прибыль от прошлого «идеального бычьего тренда» он снял.
3. Учитывая идеальность упомянутого тренда, то коррекция, вероятно, будет глубокой – на 4000 и возможно ниже. Для подтверждения начала такой коррекции нужно, чтобы котировка «вывалилась» из идеального тренда, в котором все еще находится, и «классика ТА» на крупных ТФ развернулась в шорт.
Если есть лонговые позиции по эфиру – имеет смысл их постепенно выгружать. Также имеет смысл ставить на остатки лонгов глубокие стопы на случай вываливания котировки из идеального канала. Главный риск, что вываливание может быть ложным – котировка стрельнет под 4400 и вернется обратно в канал. Поэтому логично ставить стопы в район 4200-4250, ну или отслеживать котировку в ручном режиме – нужно закрепление под 4400 – тогда и начнется шитшторм.
Обновление ситуации по ETH, сегодня, 9 ноября
В результате роста битка, эфир получил новый лонговый импульс (т.к. пошел за битком наверх), дошел до указанных ранее 4800 и сейчас, вслед за битком пошел в коррекцию.
Тем не менее, эфир удерживается в «идеальном тренде» (график выше). И все еще перегрет как Дзета Кормы, и первые тревожные звоночки начнутся под 4600 – это уровень, пробив который вниз, эфир вывалится из восходящего канала.
Любопытная дополнительная информация также нами получена из графика 4ч (выше) с нашего сайта:
1. Количество % лонгов топов за весь идеальный рост не уменьшается ниже 67%. Количество открытых контрактов – также не уменьшалось ниже 375 000 шт (индикатор Open Interest).
2. До 28 октября 2021 года топы крыли лонги на росте, и набирали их на падении – нижняя отметка 67% лонгов соответствовала цене на нижней кромке «идеального тренда» - 3600 (17 октября), 3860 (21 октября), 3910 (28 октября). Этот этап выделен текстом «Набирались лонги».
3. А вот ПОСЛЕ 28 октября, а именно 3 ноября 2021 года, лонги упали до 67% на ВЕРХНЕЙ кромке идеального канала – на цене 4590, это повторилось и вчера, 8 ноября – пришли к 67% лонгам на верхней кромке и глобальном хае эфира – 4770.
Коррекция сверхперегретого эфира давно назрела, и топы это понимают. Поэтому и стратегия изменилась – топы снимают прибыль, скоро будем корректироваться. Об этом говорит п.3. из вышеприведенного списка.
Итог
Предложенные примеры показывают, что получая доступ к особенным индикаторам расширяется понимание рынка.
Приглашаю тебя еще раз на открытый бета тест нашего сайта:
Ссылка на сайт - http://demo.ktb.gg/
Материал в нашей википедии по регистрации и другим базовым вещам - http://docs.ktb.gg/ru/ktb/ktbgg
Материал в нашей википедии по базовой настройке наших индикаторов - http://docs.ktb.gg/ru/ktb/ktbgg_analitycs_giude
И помни:
- Технический анализ в крипте РАБОТАЕТ только тогда, когда это нужно ММу. Фигуры технического анализа в крипте - рисуются для тебя, чтобы склонить тебя в неправильную сторону.
- Узнавай больше информации из любых источников, ищи закономерности. Магия рыночных манипуляций перестает быть магией, когда ты нащупываешь в ней логику.
Если набрел на это в Интернете, то присоединяйся к каналу KTB, который о криптовалютах, манипуляторах, расследованиях и неожиданных выводах:
👉 Библиотека статей и материалов КТВ
Если ищешь випы, то и у нас такой есть. Торговые сигналы, обсуждения, заработки, постоянная отчетность. Доступен демо-доступ. Подробности тут:
👉 Информация и форма вступления в KTB Premium.
👉Если ты хочешь помочь мне развиваться, то вот сюда ты можешь свои криптоспасибы кидать: