Фьючерсная торговля

Тут при правильных действиях вы можете увеличить ваш депозит в 2-3-5 раз за месяц, но можете и слить весь бюджет если не будете соблюдать Риск менеджмент

Фьючерсы это когда вы видите такие проценты и такие скрины:

Популярность трейдинга обусловлена двумя факторами: низкий порог входа по деньгам и потенциал для быстрой прибыли, все это доступно благодаря “кредитным плечам”.

Кредитные плечи позволяют вам взять “в долг” у биржи для торговли, потому что если сделать 10% прибыли от 100 долларов, это всего 10 долларов прибыли. А если взять 5х плечо, то это уже 500 долларов и 50 долларов прибыли, круто да? Не совсем, потому что если вы терпите убыток открыв сделку, то она ликвидируется, как только убыток будет равен вашему депозиту от плеча. То есть вы положили $10, взяли 5х плечо и как только убыток от достиг $10, ваша позиция закроется и ваш депозит ликвидирует. Поэтому трейдинг — самый высокорискованный вид заработка, но это скорее не минус, а естественная вещь. Ведь большая прибыль = большие риски.

Вы могли подумать: “Что сложного? Купить дешевле, продать дороже”. Казалось бы куда проще, но на самом деле всё куда сложнее, но это и хорошо, ведь зарабатывать можно даже на падении курса. Так мы подкрались к следующему понятию.

Шорт или короткая позиция. Это когда вы зарабатываете на падении курса. Как это происходит?

К примеру, вы знаете, что внутри компании Х произошел скандал. Любому понятно, что монета данного проекта полетит вниз после публичного заявления об этом. Вы, владея этой информацией, идёте к другу и “берёте в долг” у него монеты проекта Х, сказав, что вернёте их в любой момент.

Вы сразу идёте на рынок и продаёте монеты по текущей цене в $1000, итого на руках у вас $1000. Вы дожидаетесь публичного заявления, монеты проекта Х падают до отметки в $200 . В этот момент вы обратно выкупаете монеты по упавшей цене и отдаёте её другу, ведь вы брали в долг не деньги, а именно монеты. В итоге все обязательства закрыты, а в кармане у вас $800 прибыли.
Весь процесс образный и в долг вам никто не даёт на самом деле, этот механизм на рынке работает автоматически и построен на этом принципе.

Со следующим термином все просто. Лонг или длинная позиция, тут все как и было выше. Купил дешевле, продал дороже.

Ну с терминами все понятно, а как это происходит на самом деле? Что кроет в себе трейдинг и что для него нужно?

В прошлой статье мы упоминали фундаментальный анализ, он нужен для того, чтобы понять куда инвестировать. Затем вы подключаете технический анализ, чтоб понять, когда именно и по какой цене заходить в сделку и когда из нее выходить. Именно технический анализ и психология являются краеугольными камнями в криптотрейдинге.

Что такое технический анализ простыми словами?

А простыми словами его особо и не расскажешь, сейчас будет много терминов, не пугайтесь. Свечной анализ, ценовой анализ, числа Фибоначчи, волновая теория Элиота, кластерный анализ, фигуры, уровни. Все это составляющие для полноценного технического анализа, но это хард скиллы, то есть это можно выучить, зазубрить и тд., это не самое сложное.

Самое сложное — психология, именно ваша собственная психология. Почему? Давайте разберёмся

Допустим, вы начали торговать с небольшого банка в $100, вы видите убыток в 10% и это $10. А теперь представьте торговый банк в пару лямов, это уже $200 000 и совсем другие 10% убытка, да? Если вам сейчас дать большой торговый банк, то вы с ним не справитесь психологически, хотя 10% убытка в сделке — это нормальная вещь. Тут вопрос в том, какими деньгами вы умеете управлять. Неважно какой тех-анализ вы строите, если вас пугают цифры убытка и заставляют сомневаться вас в вашем же анализе.

Тише едешь — дальше будешь. Применимо в трейдинге как нигде ещё. Нужно чётко понимать, на что вы способны, а на что нет. Для чего еще нужна психология?

Для хладнокровия. Лишние эмоции = убыток. Если вы терпите убыток уже несколько дней к ряду и к вам приходят мысли “вот сейчас я увеличу депозит сделки и отобью весь убыток за одну сделку”, то вам надо взять перерыв 100%. Мы называем это “горишь”, если вы горите то не торгуйте несколько дней, отдохните и приведите мысли в порядок, вернитесь к хладнокровию.

Резюмируя все выше стоящее, давайте отметим достоинства и недостатки.

Достоинства:

• Большая потенциальная прибыль
• Короткие сроки фиксирования прибыли

Сложности:

Высокие риски (нужна хорошая торговая стратегия)

• Большая психологическая составляющая

Технический анализ или как искать точки входа в сделку

Вводная часть

Тех. анализ нужен для того, чтобы мы видели и понимали действия участников рынка, и уже основываясь на этом мы могли делать выводы и предположения. Для начала начнём просто с чтения графика, чтобы понять из чего он сделан.

Важное отступление: мы будем немного чертить на графике, все графики рисуются на сайте TradingView.

Японские свечи — разновидность графика, который отображает движение цены актива за определенный период времени. Столбики на таких графиках называются свечами из-за их внешнего вида, который напоминает свечу с фитилем на одном или обоих концах.

Все эти красные и зеленые штуки на графике — японские свечи. Давайте разбираться в том, что они за штуки, потому что они показывают на самом деле гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд.

Сама свеча в своей ширине показывает определенный временной отрезок, на местном сленге это называется таймфрейм, он задается в настройках графика, популярные таймфреймы это 15 мин, 1 час, 2 часа, 4 часа, 1 день, 1 неделя. Держите это в голове, сейчас поймёте.

Свеча имеет две части: тело и фитиль (фитиль еще называют тенью). Тело показывает первую сделку при открытии таймфрейма и последнюю сделку при закрытии таймфрейма. Фитиль показывает максимальную цену сделки и минимальную цену сделки в течение всего таймфрейма.

Помните про таймфреймы? К примеру вы поставили таймфрейм 1 час и каждая свеча будет показывать вам первую и последнюю сделку, а так же максимальную и минимальную цену сделки каждого часа. Для большего понимания вот вам картинка. Может показаться сложно, но чем дольше смотришь на картинку, тем больше понимаешь.

Переходим непосредственно к тех анализу

Что такое Уровни

Уровни поддержки и сопротивления Биткоина и других активов — это точки баланса между натиском одной группы трейдеров (быки) и противостоящей ей (медведи).

Уровень поддержки — это цена, при которой желающих купить актив становится больше, чем желающих ее продать. В этом случае, по достижению определенной отметки происходит разворот с отскоком.

Уровень сопротивления — место на графике, где желающих продать (зафиксировать прибыль) становится больше, чем желающих купить.

Пробитие уровня означает, что цена, которую трейдеры психологически считали привлекательной, была сметена натиском противоположной группы.

Начертив такой коридор с двумя уровнями вы понимаете в каком диапазоне ходит рынок

Если происходит пробитие одно из уровней вы отдаляете график и смотрите следующие уровни к которому может прийти цена

Важно не путать пробитие с ложным пробитием как на графике выше, поэтому никогда не спешите с выводами.

Тренды

Сила тренда — совокупность показателей, показывающая его продолжительность, волатильность и устойчивость.

Существует три вида трендов: восходящий, нисходящий и боковой. Анализируя локальные экстремумы в сочетании с объемом торгов, определяется направление тренда в сочетании с его силой.

Т.е. если мы наблюдаем регулярное пробитие сопротивления рынка на больших объемах, то верхняя граница канала перерисовывается. Когда тренд перестаёт пробивать, он переходит в боковую фазу (флет) и будет двигаться в рамках этого канала, упираясь в точки.

Важно: уровень поддержки на сильных трендах при серьезном прорыве в дальнейшем становится уровнем сопротивления, т.к. большое количество игроков зашли именно по этой цене.

Уровни на экстремумах

Чтобы определить канал движения и выявить основные уровни поддержки и сопротивления, нужны экстремумы.

Экстремум — это горизонтальная линия, проведенная вдоль графика, по указанным критериям.

1. Таймфрейм.
2. Точки разворота тренда.

Таким образом, для определения каналов необходимо взять график на указанном временном промежутке и провести перпендикулярные линии относительно ключевых точек разворота.

Определение окончания тренда. Модели разворота

Описание поведения тренда является основной задачей технического анализа.
Эта задача ставит два глобальных вопроса: как определить окончание тренда и как определить его продолжение. Частично ответ на этот вопрос дает работа с поддержкой и сопротивлением, а вторым способом является работа с графическими моделями разворота и продолжения тренда.

Предвестниками разворота тренда являются следующие сигналы:

1. Пробой линий трендового канала
2. Чередование высоких и низких экстремумов
3. Противоречия ценового графика и объема торгов
4. Появление на графике разворотных моделей графического анализа

При этом второй и третий сигналы могут считаться только дополнительными сигналами разворота тенденции. Основными разворотными сигналами являются первый и четвертый.

Модели разворота – это фигуры графического анализа. Их появление на графике цены говорит о том, что вероятно, скоро произойдет разворот тренда.

Можно выделить три основных группы актуальных моделей разворота тренда:

• Двойная вершина (или двойное дно)
• Тройная вершина (или тройное дно)
• Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи)

Работая с моделями разворота тренда, важно помнить, что:

• Модели или фигуры разворота – это движения цен, противоречащие действующей тенденции
• Они приобретают значение только после выраженного трендового движения. На боковом рынке разворотные модели не отрабатываются
• Эти модели могут использоваться для улучшения цены закрытия или открытия позиции, противоположной действующему тренду

Все перечисленные разворотные модели похожи друг на друга с точки зрения поведения рынка в рамках их формирования.

Двойная вершина – это фигура завершения и разворота растущего тренда.

Как это выглядит:
В рамках растущего тренда цена достигает очередного локального максимума и корректируется к очередному локальному минимуму. После коррекции рост продолжается приблизительно до уровня предыдущего максимума, а после его достижения цена снова разворачивается, и доходит до уровня предыдущего минимума. В случае пробоя этого уровня, фигура двойная вершина считается сформированной и после пробоя начинается движение, противоположное действующему тренду.

Для падающего тренда вместо двойной вершины формируется противоположная ей фигура – двойное дно, с теми же принципами формирования и правилами отработки.

Основные правила формирования и отработки двойной вершины (двойного дна):

1. Фигура считается сформированной только после пробоя линии основания фигуры – уровня поддержки, проведенного по локальному минимуму между двумя вершинами.
2. Подтверждение пробоя объемом (рост объема в момент пробоя уровня) усиливает сигнал на совершение сделки, поданный фигурой.
3. После пробоя линии основания цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения, равной расстоянию от вершины до линии основания, отложенному от точки пробоя в направлении движения цены.

В соответствии с данными правилами можно сформировать принципы торговли при формировании на графике двойной вершины(двойного дна):

• Открытие позиции при пробое линии основания фигуры, подтвержденном объемом – в направлении пробоя
• Стоп-приказ на обратный пробой линии основания по стандартным правилам выставления стоп-приказов для торговли по уровням поддержки или сопротивления
• Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры

Тройная вершина – менее распространенная разновидность двойной вершины: после достижения второго локального максимума фигуры и разворота от него цена не пробивает линию основания, а отражается от нее, снова делает неудачную попытку тестирования локального максимума, после которой следует пробой линии основания и движение вниз.

Тройное дно – обратная тройной вершине фигура, возникающая на падающем тренде.

Правила формирования и отработки, а также принципы торговли по этой фигуре полностью идентичны правилам, описанным для двойной вершины.

Голова и плечи – это разворотная фигура, возникающая на растущем тренде. Ее также можно назвать разновидностью тройной вершины. Разница между этими фигурами заключается в том, что для тройной вершины локальные экстремумы (как минимумы, так и максимумы) находятся примерно на одном и том же ценовом уровне, а у фигуры Голова и плечи первый и третий максимум (правое и левое плечо) расположены примерно на одном уровне, а второй (голова) возвышается над ними.

Фигура формируется и отрабатывается следующим образом. На растущем тренде, после достижения двух последовательных локальных максимумов, последний из которых выше первого, рынок корректируется и делает попытку продолжить рост, которая приводит к достижению третьего локального максимума, находящегося приблизительно на уровне первого. На графике возникает фигура, похожая на очертания головы с плечами. Локальные минимумы между 1-2 и 2-3 максимумом соединяются наклонной линией (аналог линии поддержки, проведенной между двумя соседними минимумами), являющейся линией шеи фигуры. После формирования третьего максимума (правого плеча) рынок корректируется, пробивает линию шеи, после чего происходит разворот действующего тренда.

Как и двойная (тройная) вершина, голова и плечи имеет минимальную цель движения, равную отложенному от точки пробоя линии шеи расстоянию между линией шеи и самой высокой точкой головы.

На падающем тренде формируется фигура перевернутая голова и плечи.

Основные правила формирования и отработки фигуры голова и плечи:

1. Фигура считается сформированной только после пробоя линии шеи – линии поддержки, соединяющей два локальных минимума внутри фигуры.
2. Подтверждение пробоя объемом (рост объема в момент пробоя линии) усиливает сигнал на совершение сделки.
3. После пробоя линии основания цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения.

В соответствии с данными правилами принципы торговли при формировании на графике фигуры Голова и плечи могут быть следующими:

• Открытие позиции при пробое линии шеи, подтвержденном объемом – в направлении пробоя
• Стоп-приказ на обратный пробой линии основания – над правым плечом фигуры
• Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры

Для фигуры перевернутая голова и плечи действуют все те же правила в зеркальном отражении.

В целом фигуры разворота демонстрируют неспособность рынка преодолеть какой-либо псхиологически важный уровень поддержки или сопротивления. Подобные уровни часто можно увидеть на графике заранее, поэтому очень важно найти баланс между желанием открыть позицию по выгодным ценам (на пике второй или третьей вершины) и стремлением минимизировать риски (дождаться пробоя линии основания или шеи).

Для открытия позиций лучше использовать более сильные сигналы (пробой линий и окончательное формирование фигуры), однако ранее открытые на тренд позиции могут быть закрыты и после очередной неудачной попытки протестировать локальный экстремум (на пике второй или третьей вершины, не дожидаясь коррекции к линии основания).

Определение продолжения тренда. Модели продолжения.

Сигналами продолжения тренда являются следующие:

1. Отражение от линий трендового канала (стабильное нахождение внутри канала)
2. Последовательное возрастание (убывание) экстремумов
3. Подтверждение основной тенденции объемом
4. Появление на графике моделей продолжения тенденции

Наиболее важными из перечисленных являются сигналы 1, 2 и 4, сигнал 3 может рассматриваться только как дополнительный.

Модели продолжения – фигуры консолидации цен в рамках действующего тренда, временная передышка перед продолжением основного движения.

К основным моделям продолжения относятся:

• Треугольник
• Вымпел
• Клин
• Флаг

Работая с моделями продолжения, важно помнить, что:

• Все фигуры продолжения тренда – это участки временной консолидации цен перед продолжением основного трендового движения.
• Фигуры продолжения возникают на графике в силу того, что основное трендовое движение всегда чередуется с фазами коррекции.

Треугольник – участок временной ценовой консолидации, для которого характерно следующее ценовое поведение (на примере растущего тренда): после достижения очередного локального максимума рынок корректируется, следующий локальный максимум не превышает уровень предыдущего, а следующая коррекция завершается на более высоком уровне, чем предыдущий и так далее. В результате, если соединить локальные максимумы и локальные минимумы линиями поддержки и сопротивления, то они образуют треугольник или одну из его разновидностей.

Треугольник является долгосрочной фигурой. Он формируется на протяжении периода от 3 месяцев до 2 лет и может быть построен только на недельном или дневном графике. Треугольник может быть равносторонним (две сходящиеся линии) или прямоугольным (одна сторона наклонная линия, другая – горизонтальная). Внутри треугольника цена как правило проходит до ¾ его площади и касается обеих сторон треугольника в общей сложности 5 раз, после чего пробивает одну из сторон (как правило – совпадающую с направлением текущего тренда), и трендовое движение продолжается.

Треугольник считается сформированным только после того, как цена вышла из него, пробив одну из сторон – до тех пор, пока этого не произошло, торговать по сигналам треугольника преждевременно. Для треугольника так же, как для моделей разворота, существует уровень минимальной цели движения, равный максимальной высоте треугольника, отложенной в направлении движения цены от точки пробоя.

Аналогичная треугольнику фигура может возникнуть и на более мелких таймфреймах (1 час, 15 минут и так далее), но в этом случае она называется вымпел.

Для вымпела действуют все те же правила, что и для треугольника, за исключением двух: для вымпела не обязательно прохождение ценой до ¾ площади фигуры и цена может касаться границ вымпела любое количество раз (не обязательно 5).

Еще одной разновидностью треугольника является клин.

Клин так же как и вымпел может возникать на графиках с любым таймфреймом, и для него актуальны те же правила формирования и отработки, что и для вымпела. Особенностью клина является то, что его стороны (линии поддержки и сопротивления) направлены в одну сторону, причем в противоположную относительно действующего тренда.

Флаг – это участок коррекционного движения ценового графика, своего рода мини-тренд, который можно ограничить маленьким трендовым каналом. При этом моментом окончательного формирования флага и сигналом на открытие позиции является пробой границы флага в направлении действующего тренда, после этого цена уходит в соответствующем направлении минимум на высоту флага, отложенную от точки пробоя.

Основные правила формирования и отработки моделей продолжения:

1. Фигура считается сформированной только после выхода цены за пределы фигуры. При этом выход, как правило, происходит в направлении, совпадающем с направлением тренда.
2. Рост объема торгов в момент пробоя усиливает сигнал на совершение сделки, поданный фигурой.
3. После пробоя линии цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения.

Принципы торговли при формировании на графике моделей продолжения могут быть следующими:

• При формировании на графике моделей продолжения нецелесообразно закрывать ранее открытые позиции (совпадающие с направлением тренда).
• Открывать новые позиции в направлении тренда (или увеличивать существующие) имеет смысл только при выходе цены за пределы фигуры в направлении тренда.
• Стоп-приказ необходимо выставить на обратный пробой (под противоположной стороной фигуры).
• Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры.

Графические модели технического анализа в целом подают хорошие, надежные сигналы как для открытия, так и для закрытия позиций. При этом надежность сигналов повышается, если вы используете объемные подтверждения и совершаете сделки только в момент окончательного формирования фигуры.

Минимальная цель движения – это минимальный уровень, который должен быть отработан рынком после формирования модели.

Ложные графические модели

На практике возможны ситуации, когда минимальная цель движения не будет достигнута. В этом случае можно говорить о ложной графической модели.

Такие модели можно разделить на два типа:

1. Условно ложная модель.
   Возникает тогда, когда мы принимаем за графическую модель не сформировавшуюся фигуру.
2. Ложная модель.
   Возникает тогда, когда фигура полностью сформирована, но после пробоя линии основания цель движения не достигается.

Исключить ложные модели разворота позволяет использование объемных подтверждений.

Для графических моделей разворота и продолжения можно сформулировать следующее правило объемных подтверждений: объем снижается при формировании фигуры и возрастает при выходе из нее.

На графике в процессе формирования фигуры голова и плечи объем возрастал, а при пробое линии шеи резко снизился, и продолжил снижаться по мере движения цены вниз. В такой ситуации при пробое линии шеи позиции в направлении пробоя лучше не открывать вообще или открывать на меньший объем, так как вероятность не достижения цели движения и формирования ложной фигуры возрастает.