Терминология
Основные понятия
На нашем телеграм канале @ftrader мы часто используем эти термины. Также они будут часто появляться на множестве слайдов.
Любой рынок (акций, валютный рынок, фьючерсный и т.д.) всегда находится либо в стадии тренда, либо в рендже.
На примере выше ТРЕНД начался с ПРОБОЯ (большой зеленый бар), немного откатил (ОТКАТ - PULLBACK как начало трендового канала). Канал перешел в стадию РЕНДЖА (TRADINGRANGE). TRADINGRANGE, в свою очередь, рано или поздно приводит к ПРОБОЮ.
Поддержка – зона БЫКОВ. Ценовая область, где продажи становятся менее агрессивней за счет силы БЫКОВ. Поддержкой могут выступать различные уровни: к примеру, цена вчерашнего закрытия, вчерашний LOW или круглый уровень (50.00, 52.50 или любая цена кратная .50)
Сопротивление – зона МЕДВЕДЕЙ. Именно от сопротивления цена отталкивается за счет сильных МЕДВЕДЕЙ. Сопротивлением могут выступать – вчерашний HIGH, или любой другой уровень.
Пробой происходит тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать цену, и она продолжает свое движение дальше. Пробой представляет собой закрепление цены за ключевым уровнем, и дальнейшее ее движение в сторону пробоя.
В нашем примере выше ПРОБОЙ оказался ложным – инструмент (фьючерс) пробил поддержку, но закрепиться не смог.
На графике выше день начался с Trading Range.
Когда пробой оказывается ложным, это может привести к противоположному тренду. В примере выше медведи облажались на поддержке, и это привело к пробитию TRADING RANGE.
В нашей терминологии мы будем использовать слово БАР вместо свечки – смысл тот же самый.
Выделенные красным цветом области – ТЕНИ.
Условно все бары можем поделить на 2 категории: ТРЕНДОВЫЕ бары и TRADING RANGE (TR) бары (или ДОДЖИ)
Трендовый бар – тени небольшие, может состоять из одного бара (на картинке выше выделен красными стрелками)
Trading range бар – заметные тени, небольшие «тела», могут состоять из одного бара (выделены синим цветом)
Трейдеры торгуют исходя их технического и фундаментального анализов.
Технический анализ – графики. Или другими словами, ПРАЙС ЭКШН – движение цены на графике
Фундаментальный анализ – трейдинг основывается на новостях, при этом график игнорируется. К примеру, инвестор ожидает высокую прибыль компании и закупает акции перед квартальным отчетом. Что происходит на графике, его сильно не волнует.
Микро разворот – чаще всего приводит к откату и дальнейшему тренду.
На примере выше медвежий тренд и попытка развернуть тренд (выделено зеленым цветом) привела к дальнейшему тренду (выделено красным)
Макро разворот – медвежий тренд переходит в бычий. (выделено зеленым)
Макро разворот: бычий тренд перешел в медвежий. (выделено красным)
Микро развороты на графике – попытки развернуть тренд - превращаются в БЫЧИЙ ФЛАГ. (выделено коричневым)
Инсайд бары и Аутсайд бары.
Инсайд бар – бар полностью «входит» в предыдущий бар (примеры таких баров выделены красными стрелками)
Аутсайд бар – бар поглощения, HIGH и LOW бара «покрывает» high и low предыдущего бара (выделено синими стрелками)
Скальперы и свинг трейдеры
Скальп трейды. Цель заработать небольшой профит, но очень быстро. Чаще всего скальперы торгуют от 1-ого до 5-ти баров.
Свинг трейдеры в нашем понимании – высиживают тренд и ловят большие движения
На дневных графиках: скальпер – трейдер, который ставит целью – быстрый профит. Выходит в течение 1-5 дней.
Свинг трейдер рассматривается как инвестор: может держать позицию от нескольких месяцев до года.
MA – Moving Average, или просто мувинг. По умолчанию, на 5-мин графике мы используем 20 ЕМА. На 15-мин чарте - 8 ЕМА. В литературе по трейдингу можно часто встретить синоним мувинга – скользящая средняя.
Алгоритмы, HFTили другие программы составляют 80% от текущих объемов. Используются фондами и различными фирмами. Для HFT – люди уже не конкуренты. Они борются между собой.
Под институтами следует понимать крупных игроков- банки, хедж-фонды, HFT фирмы, пенсионные фонды, взаимные фонды и крупные индивидуальные трейдеры
Что такое СЕТАП?
Это определенный паттерн, состоящий из одного или более БАРОВ. Формирование определенного сетапа – причина для входа в сделку. На примере выше BUY SETUP – лонг на откате в БЫЧЬЕМ тренде.
2 вида баров на графике:
1) Signal BAR – Сигнал бар (ударение на первый слог) – бар, после образования которого мы ЗАХОДИМ в позицию. То есть мы ЖДЕМ signal BAR прежде, чем зайти в позицию.
2) Entry BAR – Энтри бар – тот бар, где мы зашли в позицию. На примере выше, entry bar идет после signal бара (выделен зеленой стрелкой). То есть на нём мы входим в позицию
Глобально трейдеры делятся на 2 группы: те, которые торгуют ПО ТРЕНДУ. И те трейдеры, которые торгуют КОНТР ТРЕНД (против тренда).
На примере выше – покупка на откате (выделено синей стрелкой) – трейд ПО ТРЕНДУ. Соответственно, шорт на баре, выделенном красным – трейд ПРОТИВ ТРЕНДА.
Контекст в PRICE ACTION – это все бары СЛЕВА.
Большая картина, на которую мы опираемся при принятии решений.
К примеру, на графике выше очень плохой контекст для покупки – медведи доминируют с самого открытия. И те два бычьих бара – довольно слабый аргумент в пользу ЛОНГа. Даже при том, что бары кажутся достаточно сильным.