Risk-Management System

Background

Risk Management System будет основана на нескольких переменных, а именно:

• Порог принятия риска
• Барьер психологической усталости
• Количество позиций
• WR
• RR </aside>

Переменные [1%]

Переменные [0.5%]

Data

Исходя из анализа кривых прибыльности, а также Max. consecutive winners, Max. Consecutive losers, Avg. max. drawdown, Avg. drawdown и Max. drawdown можно сделать следующие заключения:

• Max. consecutive losers составляет 6 — 8, что предполагает высокий риск для торгового счета при условии риска в 1%, таким образом потеря аккаунта является высоковероятной, следовательно риск на основном счету не должен превышать 0.5%;
• Risk 0.5% позволяет сократить Max. drawdown в 2 раза, и тем самым обезопасить себя от достижения порога принятия риска или барьера психологической усталости; </aside>

RM Rules

1. Risk / Trade на основных аккаунтах не должен превышать 0.5%;
2. Risk / Trade на агрессивных аккаунтах не должен превышать 1%;
3. Risk / Week составляет 2% на основных аккаунтах и 3% на агрессивных; </aside>

Limits

1. 1 Trade / Day на основных аккаунтах, риск не более 0.5%;
2. 2 Trades / Day на агрессивных аккаунтах, но риск не более чем 1.5% в сумме;
3. При получении 5 SL торговля прекращается на 3+ дня с целью ментальной стабилизации и выявления ошибок; </aside>

RR

1. RR является исключительно динамическим;
2. Минимальный допустимый RR для execution составляет 2; </aside>

*Открытие повышенного риска (выше 0.5 для main, выше 1% для aggressive) является грубым нарушением и подразумевает ограничение торговли до конца торговой недели.

Также, открытие более 1 позиции на main или более 2 на aggressive за один торговый день подразумевает ограничение торговли до конца торговой недели.