Алгоритм Plan / Idea / Trade Invalidation
Инвалидация
Инвалидация — условия или ситуация при которой ваша идея теряет актуальность, а коэффициент вероятности отработки смещается в сторону понижения.
Переменные [X-X-X] > Idea > Переменная [Y] > NotValid
[Fractal Raid] / [FVG] / [Trend]
В данном примере изначальная идея заключалась в поиске позиций в лонг поскольку цена сформировала H4 FVG как признак того, что на рынке превалирует объем покупок, таким образом, согласно заметке о том, что в тренде Fractal Raid приводит цену в ближайшую неэффективность была сформирована идея поиска позиций в лонг в пределах неэффективности. Далее цена сформировала новую значимую переменную, а именно H4 BPR. Данная переменная указывала на то, что на рынок в контексте Fractal Raid поступил объем продаж и теперь инициатива перешла на сторону продавцов. Таким образом, изначальная идея поиска позиций в лонг перестала быть валидной.
Исходя из этого, изначальный план должен быть адаптирован на основе новой переменной.
Переменные [X-X-X] +Переменная Y > Переменные [X-X-Y] >Adapt
Основной причиной необходимости понимания валидности плана / идеи / позиции является динамичный характер рынка.
Каждую секунду в рынок поступают новые переменные, которые являются не более чем потоком информации, которую трейдер интерпретирует сквозь призму своих знаний и опыта. Таким образом, любая отдельная переменная способна изменить или инвалидировать ситуацию на рынке.
Статичный характер торговой идеи / плана / позиции провоцирует проявление дивергенции между рынком и самой идеей. Таким образом, эффективность перформанса пропорционально снижается. Процесс инвалидации / адаптации являются основной для изменения характера идеи из статики в динамику и таким образом дает возможность получить синхронизацию с рынком.
Проблемы
Основной проблемой, которая формируется на основе статичного характера плана / идеи является Демон предвзятости.
В результате проявления данного демона как неспособности адаптироваться к новым переменным:
- Понижается уровень объективности
- Ухудшается эффективность анализа
- Как следствие ухудшается перформанс
- Suboptimal Performance Loop
Таким образом, наиболее эффективным методом борьбы с данным демоном является развитие навыка адаптации и объективности в инвалидации торговых идей.
Инвалидация элементов PA
Торговый план / идея / позиция состоят из переменных в виде отдельных элементов PA, потому наиболее эффективный метод для адаптации / инвалидации идей является четкое понимание инвалидации отдельных элементов PA как составляющих.
Практика показывает, что первичным признаком инвалидации OB как зоны проторгованного объема является неспособность получить rejection как признак того, что в результате теста в рынок поступил встречный объем. Таким образом, закрытие телом внутри OB является первичным признаком слабости и будет указывать на то, что OB с высокой вероятностью будет пробит.
Мы не можем опираться исключительно на закрытие свечи, поскольку это одна переменная из цепочки и любое смещение фокуса на одну переменную вместо всей цепочки повлечет за собой проявление проблемы Shifted Focus.
Инвалидация позиции
Адаптация
