Strong OF (Order Flow)

Прежде, чем перейти непосредственно к Strong OF, стоит описать в целом, что же такое Order Flow (Поток заказов) , ведь так или иначе, изучая призму рыночной неэффективности или другие методики ценообразования, мы по своему подходу - не используем в своей торговле классическую структуру с простым обновлением фрактальных (структурных) максимумов или минимумов.

Начнём с главного - интерпретации неэффективностей. Крупные игроки могут создавать неэффективности на рынке в контексте превалирования объёма одной из сторон, и когда цена приближается к этим неэффективностям, размещать большие заявки на покупку или продажу, чтобы сдвинуть цену в нужном направлении. Это всего-лишь гипотеза, которая в целом имеет место быть в отношении дальнейшего объяснения логики. Таким образом, мы используем соответствующие неэффективности в качестве зон интереса.

Как только цена достигает зоны интереса и ордера крупных игроков запускаются, это может привести к изменению направления потока ордеров на рынке (Order Flow).

Нам, как трейдерам, важно учитывать потоки ордеров. Это позволяет определить, в каком направлении движется рынок, и вступать в сделки в направлении актуального Order Flow, синхронизируя свою торговлю с крупными игроками (предположим).

Logic

• Важно понимать логику работы Order Flow. Это манипулятивное движение цены крупного капитала для набора позиции за счет ликвидности.
• В момент формирования Order Flow крупным игроком открываются 2 позиции на покупку и продажу. Одна манипулятивная, для того чтобы захватить ликвидность и вторая - основная позиция.
• В Order Flow цена реагирует на неэффективности в виде:
• зоны наиболее проторгованного объема (когда цена смогла преодолеть встречный объем предложенный соответствующей стороной)
• зоны наименее проторгованного объема (когда цена не получила достаточный объем для эффективного ценообразования)
• двигаясь от ликвидности внутреннего диапазона (from internal to external)
• Цена тестирует зону Order Flow (mitigation) для того чтобы закрыть манипулятивную позицию, которая убыточная и продолжает движение.
• Митигация неэффективностей - формирует ликвидность, которая при балансировании сформированных торговых диапазонов, создаёт “топливо” для дальнейшей экспансии.

Важно начать с определения, что же такое Strong OF и что происходит, если он инвалидируется.

В контексте Strong OF - цена формирует тест ближайших неэффективностей и продолжает своё движение. Это POI, которые дают реакцию.

В остальных случаях, цена делает более глубокие коррекции, возвращаясь к элементам PA (Price Action) в рамках PD Array (массив примиум/дискаунт)

Note! Поскольку основным правилом Strong OF является продолжение движения от ближайшей неэффективности, то можно считать что это является подтверждением силы тренда. При этом, если цена не подтверждает движение от ближайшей неэффективности, то стоит исходить из обратного: отсутствие подтверждения указывает на высокую вероятность более глубокой коррекции в рамках PD Array и реакцию на следующий элемент PA.

В следствии этого, можно сформировать утверждение о том, что в рамках реакции на Key Level [trouble area/retracement trigger] подтверждение встречного объема в синхронизации с отсутствием реакции на ближайшую неэффективность будет указывать на высокую вероятность доставки к следующему элементу PA в рамках PD Array (Liquidity/Inefficiency).

Schematic

Example

Example 1 → Daily Strong OF - цена получает мгновенную реакцию от ближайших неэффективностей в виде зоны наименее проторгованного объема (FVG) и зоны наиболее проторгованного объема (SNR[OB]) продолжая свою восходящую экспансию.

Example 2 → Daily Strong OF - цена получает реакцию от ближайшей неэффективности в виде зоны наименее проторгованного объема (FVG) продолжая своё восходящее движение.

Example 3 → Daily - отсутствие реакции на ближайшую неэффективность - отправляет цену в PD Array сформированного Dealing Range

Example 4 → Daily - отсутствие реакции на ближайшую неэффективность - отправляет цену в PD Array сформированного Dealing Range

• Работа от ближайших опорных областей (POI) в контексте реакции на Trouble Area может свидетельствовать о сильном тренде и объём одной из сторон значительно превалирует над встречным объемом.
• Понимание подтверждения встречного объема и отсутствие подтверждения объема на основе реакции на ближайшую неэффективность повышает вероятность доставки в Premium/Discount. Следовательно наиболее эффективные позиции будут открываться на основе таргетирования к следующему элементу PA в рамках PD Array.