How to track your performance independently from P&L?

Почему важно отслеживать свой торговый перформанс?

“Невозможно улучшить то, что нельзя измерить” — Peter Drucker

В первую очередь, данные которые мы получаем во время торговли — наиболее важная информация по улучшению себя как трейдера. Ни одно обучение / youtube видео / статья не поможет вам прогрессировать так, как самоанализ, это факт.

Таким образом, данные о trading performance дают возможность:

а) отслеживать влияние новых переменных на вашу стратегию;

b) отслеживать контекст, в котором вы наиболее эффективны;

c) искоренять демонов и находить решение торговых проблем;

и многое другое.

Если вы не отслеживаете данные своей торговли, то скорее всего, либо стоите на месте, либо находитесь в “иллюзорном прогрессе”, который с большей вероятность закончится как только сменится рыночная ситуация либо появятся новые переменные, необходимость адаптации к которым вызовет у вас фрустрацию.

Ошибка многих трейдеров и почему PNL based tracking имеет катастрофическое влияние?

Большинство трейдеров анализируют свой перформанс исходя из прибыльности: если месяц прибыльный, значит торговал хорошо; если месяц убыточный — значит торговал плохо.

Корреляция между утверждением о плохой торговле и убыточном месяце, конечно, есть, но только в том случае, если трейдер нарушает правила своей стратегии.

Как известно, одно из основных свойств финансовых рынков — динамика и переменчивость: меняются тренды, особенности движения цены, волатильность и многое другое. Потому быстрое выявление изменения и не менее быстрая адаптация — один из ключевых навыков успешной торговли.

Исходя из того, что рынки переменчивы, можно также утверждать, что одна и та же стратегия не может показывать абсолютно идентичные результаты на определенной временной дистанции.

Таким образом, измеряя свой перформанс сугубо исходя из прибыльности, вы:

Подрываете психологической состояние из-за необьективности анализа;
Зависите от рынка и его изменений;
Игнорируете психологические и технические проблемы, поскольку не можете их выявить из-за искаженного восприятие своего перформанса.
Формируете основу для торговой стагнации;

Обычно, оценка перформанса на основе PNL приводит к фрустрации, фомо, тильту и другим негативным факторам, которые имеют пагубный эффект на торговлю и психологическое здоровье.

Марк Дуглас на своем семинаре указывал, что трейдеры с такой Equity curve называются Boom & Busters: их кривая прибыльности состоит из резких взлетов и падений, как и их эмоциональное состояние.

Как отслеживать свой перформанс независимо от PNL?

Чтобы эффективно отслеживать свой перформанс нужно понимать те аспекты, которые находятся под вашим контролем, это: мысли, действия, восприятие информации. И то, что вне вашего контроля: рынок, тренды, новые переменные.

Зачем это? Мы можем изменить только то, что можем контролировать, а прогресс заключается именно в изменении, потому стоит отслеживать именно те данные в своем торговом перформансе, на которые вы имеете непосредственное влияние.

Таким образом факторы, на которые стоит обращать внимание при анализе своего торгового перформанса:

a) Количество потенциальных и открытых позиций по стратегии; например ваша стратегия за месяц дала 10 позиций, но открыли вы только 3 из них, почему пропустили остальные? невнимательность? страх? сомнения? Эта информация поможет отследить проблемы на уровне выполнения стратегии.

b) Следование торговому плану в процентном соотношении; Например, из 20 торговых дней, только в 12 вы следовали своему плану, то есть только в 60%, почему вы нарушали свой план в остальных 40%? Импульсивность? Отсутствие дисциплины? Неуверенность? Эта информация поможет отследить и улучшить ваше следование торговому плану.

c) Демоны — шаблоны иррационального поведения на уровне психологии; Например: страх открытия позиции, досрочное закрытие позиции, открытие позиции слишком рано и так далее. Эта информация поможет выявить иррациональные поведенческие модели и начать работу над их устранением.

d) Ошибки технического характера в ваших позициях и контекст; Например, из 5 ваших стопов, 3 были получены из-за неправильного размещения SL → отсюда вывод, что нужно провести работу над данной технической ошибкой. Эта информация поможет выявить и улучшить ошибки технического характера.

Здесь описаны не все данные, которые стоит собирать при анализе своего перформанса, но я указал пример, как можно строить анализ исходя из своих потребностей. Как вы видите, все данные несут именно практическую пользу по улучшению вашей торговли, а не эфемерную как от анализа PNL.