Как проводить Weekly Performance Analysis?

Особенностью WPA по сравнению с Weekly Recaps является то, что фокус смещен на общую картину перформанса, которая состоит из большего количества переменных, чем просто анализ технической составляющей.

Именно performance, а не умение правильно анализировать график разделяет трейдеров на прибыльных и убыточных. Тем не менее, трейдеры не умеют проводить / игнорируют анализ trading performance, что и является одной из главных причин торговой стагнации.

Потому в данной статья я кратко изложу основные принципы и аспекты, на которые стоит обратить внимание и которые, возможно, станут триггером для вашего дальнейшего развития.

Основной целью WPA является сбор и анализ данных относительно своего перформанса, что дает возможность провести объективную оценку и внести необходимые изменения для улучшения уровня перформанса.

Тем не менее, поскольку одна торговая неделя это короткий промежуток времени для формирования каких-либо объективных заключений, то основная функция WPA — информационная, а не аналитическая.

1. Фокус исключительно на технической составляющей.

Данная ошибка заключается в фокусе сугубо на технических переменных, таких как особенности ценового движения, заметки, потенциальные позиции. Это важные данные, но фокус только на них исключает сбор информации относительно переменной “ execution (выполнения), которая имеет более важную роль. Таким образом, игнорирование переменной execution выступает как основа для демонов, таких как: страх открытия, досрочное закрытие позиции и других.

1. Абстрактность

Абстрактность в анализе приводит к абстрактности в действиях, и к соответствующему результату. Данная ошибка заключается в абстрагировании рыночной информации и данных относительно вашего перформанса. Например:

“В среду давали лонг через SMR, но я скипнул” — Почему? Какой был контекст? Какие заметки можно сделать? Какой был план? Была ли синхронизация идеи и плана? …..

1. Фокус на PNL

Анализ перформанса должен быть основан на нефинансовых переменных, поскольку фокус на прибыли будет искажать общую картину вашего execution.

1. Хаотичность

Основная функция WPA — информационная, но как правило, трейдеры после проведения анализа и формирования списка ошибок больше не возвращаются к их повторному просмотру. WPA должен быть частью Monthly Performance Analysis, что дает возможность взглянуть на данные под другим углом и провести “повторение”.

Как проводить Weekly Performance Analysis

WPA состоит из 4 основных этапов:

• Trade Analysis
• Data Analysis
• Notes review
• Performance assessment

Step 1 — Trade Analysis

В вашем торговом журнале должен быть отдельный раздел “Weekly Analysis” для пересмотра позиций в конце недели. Это освежит вашу память о позициях, который вы брали и даст возможность взглянуть на логику позиций с новой перспективы, поскольку в дни открытия восприятие может искажаться исходя из эмоциональных составляющих.

Таким образом, торговый журнал — первый и самый главный источник информации, которая будет обработана далее.

Step 2 — Data Analysis

В этом разделе необходимо провести анализ данных, которые вы получили за неделю в результате торговли, а именно:

• Missed trades — упущенные позиции по причине страха, невнимательности и других демонов;
• RR — фактический R, который вы получили;
• Potential RR — потенциальный R, который вы могли бы получить если бы выполняли все позиции по стратегии;
• Total trades — общее количество позиций;
• Wins — прибыльные позиции;
• Losses — убыточные позиции;
• Net gain — прибыль в процентном соотношении;

Основной частью WPA является анализ нефинансовых переменных, которые могут отображать прогресс независимо от финансового результата, что формирует более объективный взгляд на вашу торговлю. Сюда входят коэффициенты:

• CPR (Coefficient of pattern recognition) — коэффициент, который отображает сколько позиций по своей стратегии вы способны заметить в live. Данный коэффициент решает проблему FOMO, когда трейдеры видят много возможностей только постфактум, а в лайве это вызывает трудности. Таким образом, улучшая данный коэффициент трейдер автоматически улучшает свое виденье графика и потенциальных сетапов.
• CE (Coefficient of execution) — коэффициент, который отображает сколько позиций вы смогли выполнить из всех сформированных по стратегии. Данный коэффициент решает такие проблемы как страх открытия позиции, отсутствие фокуса, дисциплина. Поскольку эти данные дают объективную информацию о том, сколько позиций трейдер способен взять в live, и его улучшение будет автоматически прокачивать способность исполнения позиций, и исполнение большего количества позиций по стратегии принесет соответствующий результат.
• CFP (Coefficient of following the plan) — коэффициент, которые отображает процентное соотношение дней когда вы следуете своему плану и когда нарушаете его. Опираясь на данный коэффициент трейдер способен отследить свою способность следовать плану в эквиваленте чисел, что упрощает улучшение данного показателя.

“Если вы можете это измерить, то вы можете это улучшить”.

Данные нефинансовые коэффициенты сформируют более объективную перспективу на ваш перформанс и дадут возможность его улучшить.

Step 3 — Notes Review

В данном разделе вы должны пересмотреть все свои записи по рынку за неделю и дополнить их в случае получения дополнительной информации. Это будет катализатором формирования “осознанного опыта” .

Step 4 — Performance Assessment

В данном разделе вы должны провести объективную оценку своего перформанса на основе данных, полученных в предыдущих разделах.

• Как я могу оценить свой перформанс? — в данном разделе вы должны дать оценку своему перформансу и кратко отметить, что у вас получалось хорошо и что плохо, следовали вы плану или нарушали его, как часто проявлялись ошибки и т.д;
• Ошибки — вы должны записать ошибки технического характера для дальнейшего их устранения путем формирования “целей” в MPA;
• Demons — вы должны записать ошибки психологического характера для дальнейшего их устранения, раздел относится к первому этапу борьбы с демонами на уровне идентификации;

Шаблон для проведение Weekly Performance Analysis

Weekly Performance Analysis (1)

Итог

WPA — самый базовый принцип анализа своего перформанса, без которого ваша торговля будет хаотичной и иррациональной.

Надеюсь, данная статья внесет хоть небольшую ясность в структуру вашей работы и даст понимание того, как правильно должна строиться база данных по вашему перформансу.