Как эффективно анализировать позиции?
Trading Journal
Первичным ресурсом получения обратной связи относительно вашего перформанса являются позиции. Таким образом, их эффективное отслеживание и анализ значительно ускоряет прогресс и развитие. В данном разделе мы разберем особенности и ключевые разделы, которые должны быть в торговом журнале.
Следование плану является базовой переменной, которую необходимо отслеживать в торговом журнале.
В журнале присутствует отдельная колонка, которая отмечается в случае следования и нарушение плана. Это дает четкую статистику относительно эффективности планирования как одной из объективных переменных для оценки перформанса.
Параллельно, следование плану должно быть проанализировано в текстовом формате:
Для эффективного анализа необходимо ответить на вопросы:
- Какой был торговый план? (детально)
- Был ли план полностью выполнен?
- Был ли план адаптирован? (как и почему)
- Был ли план эффективным?
- Какие ошибки были допущены?
- Что было сделано правильно?
Таким образом, анализ торгового плана и фактического execution даст отчетливый бэкграунд почему была открыта позиция, а именно ее логика и переменные для открытия.
Каждую отдельную позицию необходимо оценить с точки зрения качества:
- Good trade: по плану, по стратегии, логичная, RM;
- Bad trade: нарушение относительно одного из пунктов (план, стратегия, RM, логика);
Обязательным разделом является психологический, в котором необходимо оценить PPA (Psychological pressure assessment). В данном разделе необходимо указать уровень эмоционального восприятия позиции как в позитивном, так и в негативном ключе: 1 — 5, где 1 это спокойствие и 5 это высокая эмоциональная активность.
Параллельно, необходимо провести анализ демонов, а именно их проявления. В случае проявления демона это необходимо отметить в журнале и разобрать детально в текстовом формате согласно алгоритму, который указан в разделе : Mindset Lab
Текстовый формат анализа должен включать в себя все необходимые данные, которые вы можете выделить по позиции. Базовая структура:
- Графики всех TF, которые были использованы при открытии позиции
- Детальная логика, которую нужно добавить к каждому графику
- Анализ ошибок
- Анализ плана
- Анализ демонов
- Заметки
- Общий анализ и заключение
Таким образом, мы получили полноценную цепочку анализа позиции начиная с логики execution, планирования, анализа после закрытия, психологии и демонов. Это дает полноценное понимание тех аспектов, которые необходимо улучшить.
Позиция должна заполняться в день открытия чтобы максимально точно передать информацию как с эмоциональной, так и технической составляющей. Детальный анализ позиции должен проводиться в конце недели для максимизации объективности и непредвзятого отношения.
EDGE
Преимущество в такой структуре анализа состоит в отчетливом отслеживании технических и психологических переменных, которые дают возможность быстро выявлять и устранять ошибки. Поскольку журнал состоит также из психологической части, то корреляция между демонами и эмоциями дает понятие что именно нужно адаптировать и улучшить.
Техническая часть позволяет оттачивать логику доставки и открытия.