Introducing

В рамках данной статьи мы поговорим о вариациях бэктеста, его особенностях и вариантах использования на практике, а также об ошибках, которые могут быть допущены при бэктестах, и как формируется самообман.

Большинство трейдеров сталкиваются с ситуацией, когда в ходе бэктеста был получен процент выиграшных сделок (Win Rate) в размере 80-90-100%, но фактическая торговля оставляет желать лучшего. На основе чего возникает непонимание, почему так происходит, что делать дальше и как исправлять ошибки, ведь в ходе бэктеста все казалось хорошо.

Основная проблема многих трейдеров заключается в поверхностном восприятии рыночных ситуаций во время бэктестов и непонимании, зачем делать бэктест и как его проводить с максимальной продуктивностью. Поэтому в рамках этой статьи мы постараемся рассказать, на что стоит обращать внимание при подобной работе, и как из потраченного времени извлечь максимум пользы.

Для работы с Backtest рекомендуем использовать удобный шаблон из THE EDGE Database.

Backtest Template (1)

Что такое Backtest?

Прежде чем перейти к разновидностям бэктеста, хотелось бы задать вопрос: "А что такое бэктест?”

<aside> <img src="/icons/hexagon-two-sixths_gray.svg" alt="/icons/hexagon-two-sixths_gray.svg" width="40px" /> Бэктест (от английского "backtest") - это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных, насколько эффективна была бы стратегия, если бы использовали её в прошлом.

</aside>

Исходя из вышесказанного, можно сказать проще, Backtest - это проверка информации на истории, которая помогает сформировать статистические данные, приближенные к реальным торгам. Бэктесты бывают разных разновидностей, и используя каждую из них, трейдер преследует разные цели.

Разновидности

Instruments Backtest
Situation Backtest [Research]
Logic Test [Forward Test]
System Backtest [FX Replay]

Instruments backtest

Preparation

Backtest такого рода проводится на основе запроса о формировании одного из элементов Price Action (PA). Чаще всего такой Backtest проводят новички в сфере или люди, которые узнали о каком-то новом инструменте и хотят использовать его в своей торговле, но не понимают нюансов его формирования, а также как его использовать.

<aside> <img src="/icons/gears_gray.svg" alt="/icons/gears_gray.svg" width="40px" /> Для проведения такого рода бэктеста необходимо получить следующие данные

Потребность данного бэктеста.
Как данная формация или сетап выглядит на графике.
Как часто инструмент появляется на графике.
Какие переменные могут быть использованы в паре с инструментом.
О каких нюансах работы с данным инструментом уже известно, что можно сразу использовать в бэктесте для дополнительной информации. </aside>

Example

В вашей торговле никогда не использовался такой элемент PA, как Rejection Block. Но вы регулярно видите, как более опытные коллеги используют данный инструмент, и решаете изучить его для возможного улучшения вашей торговой системы.

Запрос: Изучить варианты формирования Rejection Block на графике и работу с ним.

Информация об инструменте: ** Rejection Block формируется после работы с ликвидностью [Fractal High or Low] [FVG] и формирования buy/sell candles или sell/buy candles на одном уровне, тем самым показывая, что аукцион произошел и обьем поступил

Ньюансы использования:

Rejection Block должен быть сформирован ниже/выше уровня работы с ликвидностью, тем самым это будет показывать Rejection, после чего сформированную зону можно использовать.

Тестированный элемент PA создает пул ликвидности.

Information proccesing

В работе с графиком после составления запроса необходимо провести следующие шаги:

Выработка навыка распознавания формирования формации: Это включает в себя изучение характеристик и особенностей формирования формации на графике, чтобы вы могли легко распознавать его в будущем.
Изучение вариантов формирования инструмента в разных ситуациях и с разным контекстом: Разные рыночные условия и контекст могут влиять на формирование формаций. Изучение в различных ситуациях поможет вам лучше понять его поведение и возможные варианты применения на графике.
Детальное описание контекста каждой ситуации: Для каждой ситуации, в которой инструмент был использован, важно делать подробное описание контекста, включая факторы рынка, объемы торгов, временные рамки и другие сопутствующие аспекты. Это поможет вам провести анализ и сформулировать выводы.

Помните, что не каждая формация или инструмент может быть полезен в вашей торговой системе. После проведения анализа каждой ситуации и формирования Conclusion вы сможете понять, насколько данный инструмент соответствует вашему стилю торговли и стратегии.

Conclusion

Выводы после обработки полученной информации необходимо вывести в один блок, где раписать свои мысли.

Какие заметки были получены в ходе данного бектеста
Может ли данный элемент РА улучшить мою торговую систему
Если добавить данный элемент РА в торговую систему, от чего придется отказаться и нет ли противоречивых факторов в торговой системе

Сonclusion Example

Заметки полученные в ходе бэктеста:

Было обнаружено, что элемент PA "Rejection Block" формируется после работы с ликвидностью [Fractal High or Low] [FVG] и появления buy/sell candles или sell/buy candles на одном уровне, что указывает на проведение аукциона и получение ликвидности.

Может ли данный элемент PA улучшить мою торговую систему:

Добавление "Rejection Block" в торговую систему может улучшить понимание поведения рынка и обеспечить дополнительные точки входа или выхода из позиций.

От чего придется отказаться и нет ли противоречивых факторов в торговой системе:

Для интеграции "Rejection Block" в торговую систему, возможно, потребуется отказаться от некоторых других элементов PA или пересмотреть текущие правила входа и выхода из позиций.
Необходимо убедиться, что включение "Rejection Block" не противоречит другим правилам торговой системы.

Исходя из сформулированных выводов, можно сделать обоснованное решение о добавлении или отказе от элемента PA "Rejection Block" в торговую систему.

Situation backtest [Research]

Preparation

Основная цель данного бэктеста - это просмотр информации для выявления каких-либо заметок или идей. Лучше всего его назвать "Research", потому что его необходимо проводить с определенными запросами для поиска ситуаций на графике и анализа.

<aside> <img src="/icons/gears_gray.svg" alt="/icons/gears_gray.svg" width="40px" /> Для работы необходимо ответить на такие вопросы:

Какова цель бэктеста?
Какие переменные учитываются в каждой ситуации ресерча, который вы проводите?
Какое количество ситуаций планируется пересмотреть для статистики? </aside>

Ответы на данный вопрос должны быть четкими с конкретными критериями.

Example 1

Я планирую провести исследование о взаимодействии Лондонской сессии с Frankfurt High Or Low. Цель данного исследования - выявить переменные, при которых во время Лондонской сессии происходят манипуляции с одним из уровней Франкфуртской сессии, а также оценить рентабельность входа в позицию в период с 9 до 10 утра. В ходе данного исследования будет обращено внимание на переменные, благодаря которым происходят манипуляции Франкфуртской сессии, а также на время, когда это происходит. Планируется проанализировать последний квартал, а именно период с 01.01 по 01.04 2024 года.

Example 2

Я планирую провести исследование о работе с уровнем NYM и выявить переменные, которые могут подсказать мне дальнейшее направление движения рынка. Также я хочу изучить взаимодействие между килозонами в период с 9 до 10 утра и оценить, насколько часто происходит работа с ликвидностью во время Франкфуртской сессии.

Переменные, которые будут учтены:

Время работы с уровнем NYM.
Время формирования подтверждений движения графика в одну из сторон.
Как часто подтверждение во Франкфурте является истинным.
В каком промежутке времени происходит манипуляция в Лондонской сессии.
Как часто Франкфурт выступает в роли доставки цены в необходимую зону интереса для Лондонской сессии, откуда уже начинается основное движение.

Планируемый диапазон исследования - 3 месяца.

Я упомянул три месяца в качестве примера, потому что такой временной период обычно достаточен для выявления особенностей той или иной ситуации, а также для понимания, стоит ли это использовать в своей торговле или нет.

Information proccesing

После выполнения первого этапа и формирования запроса можно переходить к работе с графиком. Работа с графиком включает в себя следующие шаги:

Детальное описание каждой ситуации в соответствии с вашим запросом.
Заполнение каждой ситуации ссылками или скриншотами с визуальной информацией.
Выписывание отдельных заметок, которые были обнаружены во время исследования.

После получения всей необходимой информации необходимо проанализировать ее еще раз, исходя из записей, полученных в журнале, и сделать определенные выводы, написав Conclusion (Заключение)

Conclusion

Ситуации на рынке уникальны, и для успешного исследования необходимо найти в них сходство, чтобы получить информацию и возможность сформулировать Заключение.

В Заключении рекомендуется ответить на следующие вопросы:

Какие общие наблюдения были сделаны в рамках данного исследования?
Как эти наблюдения могут быть полезны при построении моего плана и работы с графиком?
Могут ли полученные данные быть интегрированы в торговую систему? Насколько это улучшит мой взгляд на рынок, и от чего мне придется отказаться, используя переменные данного исследования?

Обработав всю информацию, полученную из вашего запроса, вы сможете определить, нужна ли данная переменная в вашей торговой системе, и сможете ли вы использовать подобные ситуации в реальной торговле.

Logic Backtest [Forward test]

Preparation

Основная цель данного бэктеста - это отработка логики доставки цены. Данную отработку рекомендуется делать уже на существующем графике, это поможет понять точки А и В, а так же улучшить понимание логики доставки и последовательость формирования инструментов.

<aside> <img src="/icons/gears_gray.svg" alt="/icons/gears_gray.svg" width="40px" /> Для работы необходимо ответить на такие вопросы:

Каков временной промежуток используется для бектеста
Какие инструменты будут использованы
Какая цель бектеста </aside>

Ответы на данный вопрос должны быть четкими с конкретными критериями.

Examples

Примеры такого бектеста вы можете найти в вкладке Weekly Recaps. Такие бектесты делаются каждую неделю для закрепления логики доставки цены на прошедшей недели.

Information proccesing

После проведения Бектеста стоит проанализировать детали которые были непонятны. Если появляется ситуация: “От чего цена тут ушла” , стоит вернуться к этим записям через время и пересмотреть еще раз, возможно вы упускаете какой-то элемент на графике. При такой работе с бектестами, будут формироваться заметки и интересные закономерности поведения цены на графике, которые путем обработки на постанализе - могу улучшить ваш перформанс на дистанции.

Conclusion

Рекомендуется делать такие тесты на регулярной основе в рамках Weekly Performance Analysis На Дистанции - такая работа улучшает понимание логики доставки цены, повышает уровень насмотренности и

System Backtest [FX Replay]

Preparation

Основная цель данного бэктеста - это отработка работы торговой системе на истории, в клондициях приближенных максимально к Live Trading. Для такого рода бектеста используется сервис FX Replay.

<aside> <img src="/icons/gears_gray.svg" alt="/icons/gears_gray.svg" width="40px" /> Для работы необходимо ответить на такие вопросы:

Каков временной промежуток используется для бектеста
Есть ли полная картина системы которую Вы хотите проверить </aside>

Стоит учитывать, что вероятней всего при таких текстах будет отключена психология и страх потери, поэтому данный тест делается сугубо для оттачивания навыков работы в рамках торговой системы.

Example

Information proccesing

Информация полученная на основе данного бектеста может помочь выявить ньюансы работы вашей торговой системы.

Дни в которые вы наиболее вероятно можете получить возможность войти в позицию
Средний комфортный RR для текущей торговой стратегии
WinRate (стоит учитывать что будет погрешность с реальной торговлей)

Все эти данные при правильном анализе могут увидеть ваши сильные стороны, а так же обратить внимание, где вы ошибались.

Рекомендую записывать все позиции для дальнейшего постанализа, сервис не дает возможности посмотреть позицию на графике, только историей в журнале.

Conclusion

Проверка через FX Replay будет хорошей тренировкой для оттачивания своих навыков насмотренности на чарт, использования комбинаций инструментов, а так же сбора статистических данных которые при правильном анализе вы можете конвертировать в повышение своего WinRate при реальных торгах.