Часть 13: Преимущество трейдера - мыслить категориями вероятностей
Как можно добиться стабильных результатов от события с неопределенным вероятностным исходом?
Компании в индустрии азартных игр ничем не отличаются от других фирм в том смысле, что должны обосновывать разумность схем размещения активов перед советом директоров и, в конечном итоге, перед держателями акций. Как им удается оправдать траты чудовищных сумм на строительство отелей, главной функцией, многих из которых является генерирование прибыли из событий с совершенно случайным и неопределенным исходом?
Парадокс: неопределенный исход - стабильный результат
Парадокс… Казино на протяжении многих лет получают стабильный доход, исход которого случаен.
Большинство трейдеров, кто не считает, что поведение рынка имеет случайный характер, неспособны добиться стабильного результата.
Должно быть с точностью наоборот: события с нестабильным исходом должны приводить к непостоянному результату, а события со стабильным исходом – к стабильному.
Самые лучшие трейдеры относятся к торговле на рынке как к игре с числами, что очень похоже на отношение казино и профессиональных игроков к
азартной игре.
Владельцы казино и профессиональные игроки ясно понимают, что каждая отдельная раздача карт статистически не зависит от любой другой раздачи.
Трудности, усложняющие мышление категориями вероятностей, требуют наличия двух пластов представлений, каждый из которых противоречит другому, но лишь на поверхностном уровне.
Неопределенность и непредсказуемость результата каждой индивидуальной раздачи. Все не поддающиеся контролю переменные делают результат каждой отдельной раздачи статистически не зависимым от любой другой раздачи.
Результат серии раздач относительно предсказуем и зависит от фиксированных или постоянных переменных, о которых известно заранее, они разработаны специально для того, чтобы одна из сторон получила преимущество. Под постоянными переменными здесь подразумеваются правила игры.
Степень определенности зависит от того, насколько большим преимуществом она обладает.
Казино и профессиональные игроки успешны в своем деле благодаря вере в непредсказуемость игры на микроуровне и, наоборот, в относительную возможность калькуляции результата на макроуровне.
Они смирились с невозможностью знать то, что случится в следующий момент времени и для того, чтобы стабильно выигрывать деньги, им этого знания и не требуется.
☑️ Они не тратят нервы попусту, а знают, что при достаточно большом
количестве раздач имеющееся у них конкурентное преимущество обязательно выльется в денежную прибыль.
☑️ Самые лучшие трейдеры задействуют ту же мыслительную стратегию, что и профессиональные игроки. Она прекрасно работает, так как лежащие в основе трейдинга и азартных игр движущие силы совершенно идентичны.
Во-первых, и трейдер, и игрок, и казино имеют дело с разными переменными: известными и неизвестными, которые влияют на исход каждой сделки и раунда игры. В игре известные переменными — это ее правила. В трейдинге известные переменные - результаты анализа рынка.
Анализ выявляет поведенческие модели коллективных действий всех участников рынка. В схожих ситуациях индивидуумы действуют одинаково.
Каждый трейдер сам для себя определяет правила игры, аналитические инструменты трейдера можно считать известными переменными, которые дают ему конкурентное преимущество при совершении сделки точно так же,
как правила игры наделяют преимуществом казино.
Во-вторых, в азартной игре конечный результат зависит от некого числа неизвестных переменных величин, действующие на результат каждого отдельного игрового эпизода в качестве сил, вследствие чего каждый из эпизодов оказывается статистически не зависимым от других, и тем самым создается случайная распределения между выигрышами и проигрышами.
Неизвестные переменные трейдинга:
✔️ Трейдеры, влияющие на рынок активностью
✔️ Каждый трейдер представлениями о цене влияет на коллективную модель.
Вывод: «Результат сделки не определён, так как невозможно предугадать поведение трейдеров». Результат сделки зависит от поведения остальных участников рынка, следовательно исход всех сделок неясен.
В-третьих, владельцы казино не пытаются предугадать результат игрового события, так как на каждую игру оказывает влияние множество неизвестных переменных величин, отсутствует необходимость моделирования устраивающих владельцев казино результатов.
Главное — это сохранять значительный объем выборки, естественным образом ведущей к реализации преимущества, которое изначально имеет казино.
P.S. Если тебе зашёл такой формат постов о Психологии Трейдинга, то ставь свою реакцию на этот и последующие посты!