Як робити 6-35% в рік на ставці фінансування (funding rate)
Тим, у кого є вільні долари/стейблкоїни, і хто хоче отримувати прибутковість 6-35% на рік з мінімальною сумою ризиків.
Отже, почнемо з невеликого відступу.
Про ставку фінансування простими словами.
Фінансування — це основний механізм, який гарантує, що ціна останньої угоди на біржі Bybit буде постійно прив'язана до глобальної спотової ціни.
Простіше кажучи, фінансування використовується для того, щоб «погасити» агресію однієї зі сторін ринку у вигляді підвищеної комісії за фінансування та зрівняти ціну зі спотовою.
При позитивній ставці фінансування ,трейдери, які тримають довгу позицію, платять комісію трейдерам, які тримають коротку позицію. І навпаки, коли ставка фінансування негативна, трейдери, які тримають коротку позицію, платять комісію трейдерам, які тримають довгу позицію.
А якщо між покупцями і продавцями є значна перевага, то існує такий інструмент, як ставка фінансування, щоб збалансувати ф'ючерсну ціну зі спотовою.
І ця комісія йде не біржі, а меншій стороні гравців як данина за закріплення позиції більшості.
Комісія за фінансування розраховується між покупцями та продавцями кожні 8 годин (о 16:00 UTC, 00:00 UTC та 08:00 UTC).
По замовчуванню, початкова ставка комісії за фінансування становить 0,01% від розміру відкритої позиції на користь шортів (оскільки лонгів на ринку зазвичай більше).
Приклад розрахунку комісії за фінансування за інверсійним контрактом:
Комісія за фінансування = Вартість позиції х Ставка фінансування
Вартість позиції = Кількість контрактів / Ринкова ціна
Трейдер А відкриває довгу позицію в результаті покупки контрактів на 100000 BTCUSD, а ринкова ціна періоду позначки фінансування становить 50000 USD при поточній ставці фінансування 0,01%
Для початку розрахуємо значення позиції:
Вартість позиції = 100000/50000 = 2 BTC
Тепер, коли ми знаємо вартість позиції, давайте розрахуємо комісію за фінансування:
Комісія за фінансування = 2 BTC x 0,0001% = 0,0002 BTC
З огляду на позитивну ставку фінансування (0,01%), трейдерам з довгою позицією необхідно платити комісію трейдерам з короткою позицією.
Таким чином, трейдеру "А" потрібно буде сплатити комісію за фінансування в розмірі 0,0002 BTC, в той час як трейдер з короткою позицією з такою ж кількістю контрактів повинен буде отримати зазначену комісію в розмірі 0,0002 BTC.
Отже, тепер, коли ми розібралися з цим, давайте рухатися далі.
Що, якщо я скажу вам, що під час булрану ставка комісії за фінансування зі зрозумілих причин (тому що всі лонгують) може в 20-30 разів перевищувати стандартне значення 0,01% і 0,2-0,3% на користь шортів?
Давайте порахуємо, яку прибутковість ви отримаєте, якщо протягом одного місяця (30 днів) утримувати коротку позицію в розмірі $100 000 за ставкою фінансування 0,2%?
Так, норма = 0,2%, розрахована 3 рази на добу з періодичністю 8 годин.
0,2% * 3 = 0,6% щодня * 30 днів = 18% на місяць Або $18 000 від $100 000
Видихни, присядь, бо я знаю, що у тебе вже нулі в очах.
По-перше, такі пікові значення фінансування трапляються не завжди (хоча часом фінансування було на 0,4% або в 40 разів вище стандартної ставки), тому як орієнтир щомісячної прибутковості я б узяв близько 2-6% на місяць, що теж достойно.
А по-друге, ви напевно зараз думаєте, що Макс, це все добре, але є ліквідаційна ціна, і що робити з збитком, який утворюється в разі збільшення самого активу.
І ось тут починається найцікавіше.
А що, якщо я скажу вам, що якби ми відкрили шорт позицію з ізольованим кредитним плечем 1Х за інверсним контрактом BTC/USD, у нас не було б ліквідаційної ціни, а розмір відкритої позиції в доларовому еквіваленті завжди був би постійним.
Тобто у нас є можливість отримувати прибуток від фінансування, не замислюючись про ліквідаційну ціну, і якщо ми в будь-який момент часу закриємо нашу коротку позицію (неважливо, в плюсі вона або в мінусі) і одночасно конвертуємо btc/eth (який був в якості застави) назад в usdt, то у нас буде точно така ж сума $, Саме таким він і був на момент відкриття позиції.
Я знаю, що це складно зрозуміти відразу, поясню на прикладі.
Відкриваємо шор позицію з кредитним плечем 1X 50 000$ за 1 BTC за інверсним контрактом (у вас є $50 000 у USD).
Біт зріс до $55 000
У вас є збиток -$5000 на шорті, але курс BTC вже становить $55 000, і у вас все ще є $50 000 на рахунку в доларах.
І весь цей час ви отримуєте фінансування кожні 8 годин.
У підсумку виходить, що потім, в будь-який момент часу, незалежно від того, плюс чи мінус шорт, якщо закрити шорт, а BTC або Ефір відразу конвертуються назад в USDT, то буде однакова сума $.
Зростання базового активу в кінцевому підсумку компенсує збиток по шорт 1 до 1. Саме тому ми відкриваємо коротку позицію за зворотним контрактом.
Тепер, крок за кроком, що потрібно зробити:
1) Внесіть USDT на біржу Bybit
2) Обмін USDT на BTC/ETH
3) Відкриваємо коротку позицію з ізольованим кредитним плечем 1Х за інверсним контрактом BTCUSD або ETHUSD на ту суму, на яку хочемо отримати прибутковість.
4) Отримуємо фінансування кожні 8 годин, прибуток.
Я рекомендую відкривати коротку позицію одночасно, як на BTC, так і на ефірі, тому що іноді ставка фінансування на одному з них вище, ніж на іншому.
Тепер про ризики:
Основним з них є скам біржі.
Також майте на увазі, що в дуже рідкісних випадках для бичачого ринку (під час корекції) фінансування може бути на користь лонгів, але у вас завжди є можливість чекнути ставку фінансування.
Поточну та прогнозовану ставку фінансування можна перевірити тут:
https://www.coinglass.com/ru/FundingRate
потрібно розуміти, що якщо ви тримаєте біт або ефір в очікуванні зростання, то немає сенсу відправляти їх на фінансування, так як в цьому випадку ви не отримаєте прибутку від зростання.
Є сенс відправляти на фінансування безкоштовні бакси або стейблкоіни, щоб отримати на них непристойно великий річний прибуток з мінімальним ризиком і мінімальною кількістю рухів тіла.
На мою думку, гріх не скористатися цією можливістю.
Фінансування нараховується, як було сказано вище, о 3:00, 11:00 і 19:00 за київським часом (тобто кожні 8 годин).
Він надходить на ваш балансовий рахунок в активі, який використовується як застава.
Побачити його можна в балансі гаманця або "торгова історія - зворотний контракт - фінансування"
Тобто для BTC фінансування також зараховується в BTC, для ефіру в ефірі.
Потім ви можете, якщо хочете, кожні кілька днів відправляти те, що накопичилося в USDT.