Смарт мани, экспресс курс
Напоминаю, я не позиционирую себя как гуру трейдинга, однако что-то знаю, что-то зарабатываю, делюсь своим опытом и знаниями. Стараюсь максимально подробно и понятно объяснить, прямо на пальцах.
Однако, не рекомендую искать какие-то гайды и видео по смарт мани, как правило там втирают полную дичь, которую вычитали в книжке, а на практике никак это не работает. Лучше задайте вопросы мне
Введение
Концепция смарт мани говорит о том, что мы с вами, трейдеры с небольшим капиталом, по отдельности, не можем повлиять на цену. На нее влияют крупные игроки, банки, фонды и другие участники торгов с большим количеством денег. Наша задача, правильно определять их задумки и подстраиваться.
Смарт мани работает только на активах с высокой капитализацией, лично я торгую только 2 торговые пары, BTC/USDT и EUR/USD, второе к крипте не относиться. Может быть работает еще на ETH/USDT и на SOL/USDT, может быть на золоте и фонде, но нужно бектестить.
Вернемся, к крупным игрокам. Они не могут торговать так же как все остальные, из-за ликвидности (Грубо говоря, спрос/предложение)
Объясняю. Если вы хотите купить биток на 10к баксов, у вас не будет с этим проблем, на бирже достаточно предложения, что бы продать вам биток на 10к баксов по той или иной цене, но чтоб купить биток на 10кк (Цифры условные) баксов, предложения будет недостаточно.
Предположим, что стоимость битка 60к бачей. Если крупный игрок захочет закупится здесь и сейчас, он выкупит все что продают за 60к, потом выкупит все что есть на 61к, на 65к и так далее, тем самым запампит цену, ну и в конечном итоге либо заработает крайне мало, либо вообще ничего не заработает.
Поэтому крупный игрок будет искать ликвидность, достаточное количество спроса или предложения, для реализации своих задумок.
Ликвидностью являются скопления stop lossов, take profitов и ликвидаций. Как мы уже выяснили, стопы, тейки и ликвидации тоже сделки, покупки или продажи, а большинство участников торгов, ставят их в +- одном и том же месте.
Допустим, крупный игрок хочет закупится, на большие объемы, сначала он опустит цену до скопления стопов, что бы активировать лимитные ордера на продажу, большого количества участников рынка. Появится много предложения, которое скупит крупный игрок, а потом цена отправится в противоположную сторону, к другой ликвидности, где большой объем можно будет продать.
Пул ликвидности
Пойдем немного от обратного, сначала я распишу формации, следом свои сэтапы, следом расскажу как работать от и до.
Первая и основная формация, которая нам понадобится, это пул ликвидности, то место, где стоят стопы большинства трейдеров. Выглядит как выделяющаяся вершина или низина на графике. Такие ключевые точки еще называются фракталами, структурными максимами и минимумами, HH HL LH LL.
От них мы проводим стрелочку, подписывайте как хотите, но указывайте таймфрейм.
Из пула ликвидности вытекает формация "Sweep". то есть, за пулом скопились стопы, что бы их "Сорвать", цена должна зайти за этот пул, когда она туда зайдет, это будет "Свип пула ликвидности", первый аргумент к развороту.
Это первое место, откуда мы можем открывать позиции. Однако не все пулы валидны. Не от каждого будет разворот, поэтому входить просто от них, лимитными ордерами, будет ошибкой.
Что бы увеличить вероятность разворота, нам понадобится следующая Формация
OTE
Оптимал трейд ентри. Оптимальная точка входа. он же Bos, он же SMS, shift MSS и т.д. забегая чуть-чуть вперед, Bos и Shift все таки разные штуки, но сейчас сами все поймете.
Любое движение начинается с младшего таймфрейма. Я торгую в основном на 5м, поэтому для определения ОТЕ, следует перейти на 1м таймфрейм.
а еще нам нужно включить в TD индикатор под названием "Wick.ed Fractals"
и в настройках выбрать 5 баров.
Bos - слом структуры
Shift - сдвиг структуры
После включения индикатора, вы видите маленькие треугольнички на вершинах и низинах, что далее мы будем называть фракталами.
Bos это перекрытие ценой последнего фрактала имеющейся структуры, а Shift перекрытие ценой, первого фрактала новой структуры.
Это второй аргумент к развороту после свипа.
Выбирать от чего открывать позицию, от шифта или боса, следует по РР. Не всегда бос выгоднее чем шифт, как на предыдущем скриншоте.
Я торгую на 5м. Следовательно слом ищу на 1м, однако. Можно использовать слом на 3м, или даже на том же таймфрейме, то есть 5м. Чем выше таймфрейм, тем больше вероятность отработки, но меньше РР.
Итого. Дожидаемся свипа пула, ждем BoS или Shift, и открываем от них позицию
Еще одно объяснение. После свипа, ищем 2 ближайших фрактала, от одного из них открываем позу. Слом является "Точкой невозврата", если цена зашла за него, велика вероятность, что уже не пойдет выше(в случае последнего скриншота) или ниже (В обратной ситуации)
Имбаланс
На графике есть очень большие свечи, выделяющиеся на фоне других. Наличие имбаланса говорит о том, что по данной цене было слишком много покупок, или наоборот продаж. А рынку как бы хорошо чтоб был баланс, поэтому цена стремится "Перекрыть" имбаланс. Хотя по факту, цена стремится к пулу ликвидности, а на пути стоит имбаланс, но не суть.
Еще раз. Имбаланс это область, где было слишком много покупок, относительно продаж, или наоборот. Выделяется между границ предыдущей и следующей свечи. Цвет свеч абсолютно не важен.
Имбаланс может быть и из двух свечей, даже из трех, да хоть из 10, если все свечи имбаланса одного цвета и между ними не было проторговок (То бишь нет фитилей, либо они совсем маленькие) Как на скрине выше.
Если фитили этих свич слишком большие, и перекрывают весь имбаланс, соответственно имбалансом это не считается. Пример может быть когда нибудь найду и добавлю.
Если мы торгуем на 5м, то для упрощения, мы можем искать имбаланс на таймфрейме 1 час. Чуть более опытные могут искать его на 5м, однако часовой имбаланс будет выглядеть не одной часовой свечой, а двенадцатью пятиминутными.
Правильное выделение имбаланса важно, но не настолько чтоб упарываться до минимальных таймфреймов и уточнять его. либо 1 час, либо 5 минут.
Важно понимать, что с имбалансами дела обстоят чуть-чуть сложнее, чем с пулами. Из-за того, что это все таки зона, она может быть довольна обширна, и может быть не совсем понятно, откуда конкретно ожидать реакции.
Смотрите. условно, 10% имбов перекрываются полностью
10% имбов не перекрываются вообще
80% имбов перекрываются наполовину
Поэтому ключевой точкой для себя выделяю именно половину имбаланса
(Если вы как и я выделяете имбаланс прямоугольником, в настройках можно включить центральную линию)
А еще, имбы это еще и пустоты на графике, но эта тема для форекса, потому что торги останавливаются на выходных. Выглядит это так
BTC/USDT Сетап 1
По большому счету, это все что я использую для торговли BTC/USDT. При торговле, я представляю график в виде игры в тенис. Подобно тому как мяч отбивают ракетками, так же цена отбивается от зоны интереса к зоне интереса. А зонами интереса у нас выступают пулы ликвидности и имбалансы.
Итак. Сетап до безобразия прост
Дожидаемся свипа пула ликвидности, после свипа ждем слома (Bos или Shift), от них открываем позицию. Тейком выступает нижестоящий имбаланс.
Итак, по пунктам. На скрине ниже мы видим свип пула ликвидности
Следом, переходим на младший таймфрейм, для определения слома. В нашем случае переходим на таймфрейм 1м. От Bos или Shift, в зависимости от того, что нам выгоднее, открываем позицию в шорт. Целью может выступать, касание имбаланса, середина имбаланса или полное перекрытие имбаланса. Но как я уже сказал, чаще я выбираю точку в половину имбаланса. (Есть смысл ставить тейки с небольшим запасом, чисто на всякий случай, если рр позволяет) В данном случае, от шифта до середины имба мы получаем РР 2.77, что неплохо. Стоп ставим за новообразованный пул.
Ну и мы видим, что позиция закрылась по тейку
Обратите внимание, что мы получили реакцию, как раз от половины имбаланса, что наталкивает нас на интересную на следующие мысли...
BTC/USDT Сетап 2
Делаем тоже самое, только в обратную сторону.
Окей, мы получили реакцию от середины имбаланса, но как я говорил, имбаланс штука чуть более опасная, он может быть перекрыт полностью, или мы можем немного неверно его отметить.
Поэтому кто-то выбирает открывать позицию от границы имбаланса, после выхода цены за нее. А стоп ставить не за пул, а за другую границу имба. Но если имб достаточно большой, мы сильно потеряем в РР, поэтому и здесь я тоже использую ОТЕ.
Итак, все скрины прилагать не буду, т.к. смотрим на тот же участок графика, что и в первом сетапе.
Мы видим имбаланс, после свипа цена пришла ровно в его середину. Переходим на младший таймфрейм (1м) и открываем лонг от Bos или Shift. Тейком выступает Пул ликвидности, стоп за новообразованный пул.
Забегая немного вперед. Вы можете видеть как в первом так и во втором случае и другие имбалансы
Такие имбалансы часто образуются из-за того, что к зоне интереса цена подходит очень резко. Как правило, такие имбалансы не выступают для нас чем-то интересным. Во-первых, рр до них слишком мал, во-вторых, редко от них происходит реакцию.
Но все таки иногда бывает, эта погрешность всегда может быть.
В принципе, это все сетапы, что я использую для битка. Но не спешите считать, что прям щас вы побежите зарабатывать кучу денег, лучше читайте далее.
Forex
На форексе я торгую исключительно EUR/USD
И если у меня будет выбор между торговлей битком и евро, я выберу евро.
Здесь работает все тоже самое, свипы и имбалансы, но есть еще одна очень важная штука
Торговые сессии
Применения этому на крипте я не нашел, но на форексе это сверх важно
Рынок торгуется в рабочие часы, в другие он конечно не закрывается, но вообще-то люди "Приходят на биржу" как на работу, условно с 8 до 16 часов, в это время происходят определенные движения.
Для определения этих сессий, нам понадобится индикатор TD под названием "FX market sessions"
И в настройках вам нужно правильно выставить время для азиатской (Она же Токийская), Европейской (Лондон) и Американской (Нью-Йорк) сессий. Для этого нам понадобится вот это https://www.babypips.com/tools/forex-market-hours
Настраиваем индикатор в соответствии с нужным временем (Сиднейскую сессию просто пропускаем)
К слову, у них переводят время с зимнего на летнее и наоборот, поэтому время от времени начало торгов меняется.
Токийская сессия - принято считать, что в ней происходят минимальные движения, т.к. там меньше всего денег в рынке.
Лондонская - Ключевое что происходит в этой сессии для нас это манипуляция
Нью-Йорк - либо разворачивает движение заданное лондоном, либо его продолжает.
EUR/USD сетап
Сетап как бы один, но как бы три.
Итак. Нам нужно посмотреть на график около начала Лондонской сессии, на данный момент Лондон начинает торговать в 11:00 по МСК.
Смотрим на то что сформировалось за токийскую сессию. Варианта 3.
Боковик
Нисходящее
Восходящее
Отсюда пляшем
Начнем с боковика.
На данном скриншоте мы видим явный боковик на Токийской сессии.
Во время Лондонской сессии мы ждем манипуляцию в 90% случаев.
Важно, манипуляция должна быть в зону интереса в ОБРАТНУЮ от структуры сторону
Про глобальную структуру расскажу позже.
Манипуляция может случится в любое время Лондонской сессии, но чаще всего это случается в первые пару часов.
В данном случае мы видим манипуляцию сразу на открытии лондона, Конкретно здесь она не супер показательная но все равно.
В случае боковика, целью манипуляции, как правило выступают токийский экстремумы.
После манипуляции, открываем позицию в обратную сторону, так же от ОТЕ, к какой либо зоне интереса
При восходящем или нисходящем токио, часто образуются имбалансы, поэтому манипуляцию лондона мы ждем в имбаланс, откуда уже открываем позицию.
Откуда мы переходим на младший таймфрейм и открываем позицию от ОТЕ.
Ну при нисходящем такая же история.
Важно, определяющим для открытия позиции, в первую очередь является определение истинного движения (Структуры)
Истинное движение или структура
Часто вы слышали, что торговать против структуры нельзя, по сути нельзя, но как бы можно, щас разберемся.
Что бы определить направление движения, нам нужно перейти на старший таймфрейм, а точнее на 4 часа.
EUR/USD актуальный график. Таймфрейм 4ч
Мы видим, что сначала сделали свип старого пула снизу, увидели реакцию, следовательно с большой долей вероятности, идем вверх к другой зоне интереса.
Потом свипнули пул сверху, откуда идем вниз, где получаем реакцию от Имбаланса, и снова идем вверх, там снова свип, и снова имбаланс.
Правильно определяя от какой зоны в какую цена движется на старшем таймфрейме, мы определяем направление истинного движения на младшем таймфрейме.
Очень внимательные видят, что некоторые пулы и имбы были скипнуты, но как я говорил, цена все таки движется к пулу, нежели к имбалансу, и скорее всего от них мы не получали слома на младшем таймфрейме.
Так вот. Для форекса, определение истинного направления движения, крайне важно.
Но на битке, часто складывается ситуация, при которой глобально цена идет вверх. На 5 минутке делает свип, что говорит о локальном развороте. Мы хотим открыть шорт к имбалансу, но это же против структуры, поэтому открытие от имбаланса в лонг, ПО НАПРАВЛЕНИЮ глобальной структуры, отработает лучше. Но и первый вариант тоже вполне рабочий.