Моментум
Сейчас речь пойдет скорее о дополнительном методе анализа движения цены, нежели об основном. Поговорим с вами о моментуме или, другими словами, анализе скорости цены. Сразу скажу – это не индикатор, не путайте.
Что это такое и для чего оно нам нужно? Ну, во-первых, думается мне, что для тех кто только познает азы крипторынка и мира графиков – этот анализ поможет сориентироваться и понять направление тренда, а так же его силу. Конечно, для этого есть много других методов вроде скользящих средних и т.д., но вся соль не в этом. Так вот, во-вторых, моментум – это про наблюдение за ценой, за скоростью цены, затуханием и ускорением цены. Движущая сила цены. Наблюдая за поведением цены можно поймать момент смены тренда, либо же подтвердить догадки о продолжении того самого тренда.
Если помните, мои дорогие друзья, уже была статья по поводу импульса и коррекции под названием «трендовые движения», после я неоднократно показывал примеры на графиках. Освежу вашу память некоторыми понятиями из той статьи, так они пригодятся для понимания происходящего. Для начала, вспоминаем, что рынок устроен так, что любое трендовое движение цены, не происходит мгновенно и всегда сопровождается коррекцией. Чем выше рост, тем сильнее будет откат.
Импульсное движение – направленное движение по тренду.
Коррекционное движение – любое движение против тренда. Другими словами, часть тренда, двигающаяся в направлении, которое противоположно основному тренду. Следует запомнить, что коррекция всегда должна быть меньше основного импульса.
Тренд = Импульсное движение + Коррекционное движение.
Если вы все это уяснили, вспомнили и т.д., то можно перейти сразу к самой сути - к моментуму.
Моментум (momentum) – разница по времени между импульсом и коррекцией. Чем выше разница, тем сильнее импульсное движение. Отслеживая моментум, мы можем оценивать силу тренда и также можем спрогнозировать вероятность разворота тренда от определенных уровней.
Звучит пугающе, но все намного проще, чем кажется. Сразу перейдем к визуальному представлению, чтобы сложные термины не запутали вас. Внимание на схематическое изображение.
Картина должна быть вам знакома - импульс - коррекция - импульс, такое мы уже с вами видели. Однако я добавил небольшую деталь - мы измеряем сколько каждое из этих движений длилось по времени с помощью баров.
Друзья, как понимаете, важно найти начало движения и его конец, если точнее - минимум и максимум. При этом важно учитывать тени свечи, а не только тела. Это одно из главных условий правильно анализа посредством моментума.
Итак, если перейти к изображению, мы видим, что первый импульс длился 58 баров (дней), после чего последовало коррекционное движение, которое по времени было значительно дольше - 97 баров. О чем нам с вами это говорит? На рынке приоритет бычий, сила у быков, потому то и движение было импульсным. Что дальше? Еще один импульс. По времени занял 46 дней (баров), а это даже быстрее первого импульса. И о чем нам это с вами говорит? Бычий тренд набирает силу. Все просто.
Еще один важный момент - на сколько процентов цена выросла и скорректировалась во время этих движений. Смотрим.
Логика здесь тоже довольно проста. Во время первого импульса мы выросли на 41.67% за 58 дней, а скорректировались на 17.10% за 97 дней. Коррекция заняла больше времени нежели импульс и при этом цена скорректировались, условно, только на половину (1/2) от роста. Говорит ли нам это об перевесе сил у лонгистов? Да.
Надеюсь, вы понимаете к чему я клоню. Сейчас наглядно на графике покажу вам как поймать разворот тренда с помощью моментума. Спойлер: Скринов будет много. Но для вас это и к лучшему.
У нас есть импульсное движение вверх, мы берем его от минимума, учитывая тень свечи, и до максимума. Движение длилось 30 дней и за это время мы выросли на 101.14% после чего цена отправилась на коррекцию. Здесь мы так же берем максимум, который у нас имеется, и минимум. Видим что цена скорректировалась за 7 дней на 27.15%. Намного быстрее по времени, нежели рост, но в процентном соотношении меньше, только на 1/4 от импульса. Смотрим дальше.
После коррекции получаем последующее восходящее движение. Все точно так же - от минимума до максимума. Получается, в течение 13 дней мы росли и рост составил 43.42% и далее в течение 12 дней мы корректировались. Вот здесь уже интересно, так как рост и коррекция по времени практически 1 в 1. Но! Выросли мы на 43.42%, а скорректировались на 18.19%, грубо говоря, только на половину. Это говорит о силе покупателей на данный момент. Идем дальше.
Смотрите внимательно. За 20 дней мы выросли на 28.60%, а коррекция заняла всего лишь 11 дней и падение было на 27.60% - практически 1 в 1, но намного быстрее. О чем это говорит? Идет перевес сил в сторону шортистов, медведи переняли контроль на себя. Здесь у нас переломный момент. Смотрим дальше.
Так же берем минимум и максимум и смотрим. Выросли мы на 26.35% за 15 дней и, сразу заметно, что падали до этого мы намного быстрее (пред. падение заняло 11 дней), а выросли практически на столько же в % соотношении. То есть, теперь мы гораздо медленнее растем, нежели падаем, что о говорит нам о том, что контроль перешел полностью к медведям.
Как понимаете, самый главный нюанс, который мы тут старались отследить - переломный момент, который полностью меняет картину. Моментум как весы, которые взвешивают силы продавцов и покупателей. И если мы найдем переломный момент - у нас появится возможность поймать разворот тренда. Как видите, на скрине выше после переломного момента мы упали на 49.44% за 9 дней. И еще раз, о чем это говорит? О перевесе сил медведей, о смене тренда с бычьего на медвежий.
Вот и все. Более опытные трейдеры, конечно, могут определить это на глаз, но мы тут пытаемся познать истину и набить свои сокровищницы и знаниями и деньгами. А путь к сокровищам - практика.