Свечная модель поглощения

Помимо того, что я собираюсь наполняю ваши сокровищницы монетами - я еще собираюсь наполнять их качественными знаниями.

И сегодня поговорим о двух свечных паттернах, которые я периодически упоминаю в своих постах с аналитикой. Речь пойдет о паттернах «Бычья модель поглощения» и «Медвежья модель поглощения.

Модель поглощения является одним из ключевых сигналов разворота, состоит из двух свечей, которые, как правило, окрашены в противоположные цвета. Ниже на рисунке показаны оба варианта.

Итак, для начала, хочется отметить что бычья модель поглощения является сигналом разворота на вершине, а медвежья модель поглощения - в основании. И есть критерии, по которым мы можем судить о том, что перед нашими глазами именно модель поглощения:

На рынке должен быть наблюдаться ярко выраженный восходящий или нисходящий тренд, хотя бы краткосрочный.
Тело второй свечи должно перекрывать собой тело первой (при этом поглощения тени может не быть)
Цвет тела второй свечи должен отличаться от цвета первой. Исключение бывает в случае, если тело первой свечи очень маленькое, похожее на полоску или другими словами - является дожи. То есть, если после продолжительного нисходящего тренда крохотное зеленое тело поглощается другим зеленым телом, но очень большим, можно говорить о сигнале разворота в основании. При восходящей тенденции поглощение очень маленького красного тела большим красным будет служить сигналом разворота на вершине.

Я скажу, что даже новичку относительно легко найти на графике модель поглощения, а обладая при этом какими-то мизерными навыками технического анализа - вполне можно научиться сопоставлять факты для принятия более верных решений при входе в сделки.

Есть еще несколько факторов, которые повышают вероятность изменения рыночной тенденции после того, как на графике возникает модель поглощения:

Если первая свеча модели имеет очень короткое тело, а вторая - очень длинное. Это свидетельствует о том, что старый тренд ослабевает, а новый набирает силу.
Если модель поглощения образуется после длительного тренда либо, наоборот, после резкого движения рынка. В первом случае многие потенциальные покупатели (лонгисты) уже успели занять длинные позиции (или продавцы (шортисты) - открыть короткие), поэтому вряд ли следует ожидать большого числа новых покупок (продаж), которые необходимы для поддержания тенденции в силе. Во втором случае рынок становится очень чувствительным к фиксации прибыли, которая весьма вероятна после быстрого роста или падения цен накануне.
Если вторая свеча модели поглощения возникает на фоне высокого объема торгов. Это может быть признаком ситуации, которую иногда называют «выпуск пара» (blow off): сразу после резкого скачка рынок так же быстро откатывается назад.
Если вторая свеча модели поглощения перекрывает собой сразу несколько предыдущих тел.

Еще, друзья, немаловажный момент - свечной анализ допускает небольшие отступления от критериев, указанных выше. Поглощающая свеча в некоторых моментах может не поглотить тело предыдущей полностью, закрывшись совсем немного выше или ниже. В данной ситуации логичнее было бы не игнорировать сигнал, а предостеречь себя. Особенно если до этого был длительный восходящий тренд и вы видите неполноценное поглощение - это все равно явный признак слабости быков.

Теперь обратимся к недельному графику всеми знакомого BTC, чтобы увидеть все вышеперечисленное на примере.

Итак, что мы видим? Под №1 у нас образовалась бычья модель поглощения после значительного падения рынка, что соответствует нашим критериям. Свечной паттерн запустил довольно длительное бычье ралли, которое закончилось с появлением на графике медвежьей модели поглощения.

После появления медвежьей модели поглощения под №2 рынок всю следующую неделю находился в раздумьях или, проще говоря, во флэте. После чего мы увидели снижение и, в конце концов, сигнал нивелировался бычьей моделью поглощения.

Бычья модель поглощения №3 запустила еще одно многонедельное ралли, которое закончилось с появлением на графике медвежьей модели поглощения №4.

А теперь посмотрите на свечную модель №5. Да, массивная красная свеча перекрывает маленькое тело зеленой и напоминает своей структурой медвежью модель поглощения. Однако есть одно НО. Эта свечная модель является моделью разворота на вершине, а значит формируется на растущем рынке (или иногда у верхней границы боковика). В данном случае мы видели многонедельное падение, рынок не показывал роста, поэтому принимать этот сигнал по внимание не стоило.