Аналитические подробности: правила построения волн

Материал подготовлен специально для инвест-клуба Валерии Винокуровой

В прошлых трех статьях, посвященных волновому анализу, мы с вами:

• выяснили, каким образом формируется любое движение на рынках;
• узнали о полном цикле этого движения;
• научились правильно использовать и наносить волны различных степеней на график при помощи Tradingview.

В этой части мы начнем рассматривать правила, по которым следует строить волны для получения максимально точного результата анализа. В прошлой статье мы уже кратко коснулись этих правил, но следующие несколько глав будут посвящены их более детальному разбору.

Движущие волны подразделяются на пять подволн. Их направление всегда совпадает с направлением тренда большей (на единицу) степени. Как правило, эти волны несложно распознать и интерпретировать.

Внутри движущей волны:

• волна 2 никогда не приходит к началу движения волны 1;
• волна 4 никогда не приходит к началу движения волны 3;
• волна 3 заканчивает свое движение выше волны 1.

Если говорить на трейдерском языке, то волны 2 и 4 не обновляют лои.

Цель движущей волны в том, чтобы добиться продвижения вперед. И эти правила ее формирования обеспечивают такое движение.

Думаю, это довольно простые истины. Я обозначил их визуально на графике BTC снизу.

Красными прямоугольниками обозначено то, что волны (2) и (4) не обновили предыдущие лои, а волна (3) перебила хаи волны (1).

Аналогично это работает и в другую сторону. Обратите внимание на Малую волну, обозначенную голубой линией. Как мы видим, это пятиволновая структура на нисходящем тренде. Волны 2 и 4 не сделали перехай предыдущих пиков (начало волны 1 и начало волны 3).

Кроме того, Эллиотт обнаружил, что волна 3 часто оказывается самой длинной (относительно ее ценового размера). И никогда не бывает самой короткой из трех действующих волн (1, 3 и 5) движущей волны.

Если сравнивать процентные изменения цены внутри движущих волн 1, 2 и 3 — это правило выполняется всегда. Также это правило чаще всего оказывается справедливым и при сравнении абсолютных ценовых размеров трех движущих волн (на графике BTC сверху это правило отлично выполняется).

Существует два типа движущих волн: импульсы и диагональные треугольники.

Наиболее распространенный вид движущих волн – это импульсы.

В импульсе волна 4 не вторгается на территорию волны 1. Это правило имеет силу для всех «наличных» рынков, то есть без плеча. Фьючерсные рынки с их экстремальным плечом могут порождать краткосрочные ценовые экстремумы, которых не бывает на спот-рынках. Но даже в этом случае подобные перекрывания случаются редко и, как правило, ограничены дневными или внутридневными колебаниями.

Действующие подволны (1, 3 и 5) импульса сами являются движущими волнами, а волна 3 чаще всего оказывается импульсом.

Существует всего несколько простых правил интерпретации ценового поведения внутри импульсов. Правило потому и называется правилом, что не допускает исключений и выполняется всегда.

Нормами называют типичные свойства волн, которые наблюдаются в подавляющем большинстве случаев, но, тем не менее, не носят обязательного характера.

Нормы, касающиеся формирования импульса — такие как растяжение, усечение, чередование, равенство, движение внутри канала, индивидуальность и соотношение размеров волн — мы будем обсуждаются ниже, а также в следующих статьях.

Правилом не следует пренебрегать. Никогда. За многие годы работы с бесчисленными моделями, аналитики столкнулись с одним-единственным примером волны степени выше наимельчайшей — когда все признаки свидетельствовали о том, что определенное правило нарушено.

Аналитики, явно пренебрегающие какими-то из приведенных в этом разделе правил, используют некоторую иную форму анализа, не связанную с волновым принципом. Между тем, эти правила — с практической точки зрения — очень полезны для правильного подсчета волн. Что мы и увидим далее при обсуждении растяжений.

Большинство импульсов содержит то, что Эллиотт называл растяжением.

Растяжение – это удлиненный импульс с ярко выраженными внутренними волнами.

Подавляющее большинство импульсов содержит растяжение в одной и только в одной из трех действующих подволн. Иногда части растянутой волны имеют почти ту же амплитуду и длительность, что и остальные четыре волны более крупного масштаба. Что в целом, скорее, дает девять волн схожего размера, чем нормальную пятиволновую последовательность.

В девятиволновой последовательности иногда трудно сказать, какая из волн растянута. Однако это обычно не так и важно, поскольку в рамках системы Эллиотта наличие девяти- и пятиволновой последовательности имеет одно и то же техническое значение. Как это выглядит в теории, изображено на диаграммах:

Тот факт, что в типичном случае растяжение появляется лишь в одной действующей подволне — помогает оценить длину волн, которые за ним последуют.

Например: если первая и третья волны имеют примерно одинаковую длину, пятая волна, вероятнее всего, окажется растянутой. И наоборот. Если третья волна растянута, то пятая (в большинстве случаев) окажется близнецом первой.

На фондовом рынке наиболее часто растянутой волной оказывается волна 3 (как и в нашем движении BTC в 2020-2021 годах). Этот факт особенно важен для интерпретации волны в режиме реального времени, когда он рассматривается в соединении с двумя правилами, касающимися импульсных волн — волна 3 никогда не бывает самой короткой из действующих волн, а волна 4 не может заходить на ценовые значения волны 1.

Для более точного понимания на диаграммах снизу представлены две версии подсчета волн: правильная и неправильная.

На первом рисунке волна 4 перекрывает вершину волны 1. На втором — волна 3 короче, чем волна 1 и волна 5. В соответствии с правилами, ни один из этих способов подсчета волн неприемлем.

Очевидно, что волну, обозначенную на первых двух рисунках цифрой 3, следует пометить иначе. В большинстве случаев данная волна является первой подволной растянутой волны 3, как показано на третьем рисунке. Умение распознавать растяжение третьей волны на ранней стадии очень важно для волнового аналитика.

Третий рисунок, возможно, наиболее полезный — так как показывает, как следует подсчитывать импульсные волны в режиме реального времени.

Могут появляться и растяжения внутри растяжений. На фондовом рынке третья подволна растянутой третьей волны в типичном случае тоже оказывается растянутой. И образует графики, подобные изображенным ниже:

Пример из реальной жизни показан на индексе Доу-Джонса:

На следующем рисунке продемонстрировано растяжение пятой подволны внутри растянутой пятой волны. Растяжение пятой подволны встречается, как правило, в случае сильных растущих трендов на товарных рынках. И почти не наблюдается на фондовом рынке.

В следующей части мы рассмотрим усечения и различные виды диагональных треугольников. Пока что я намеренно не указал на растяжение на графике BTC, оставив эту возможность вам. Немного попрактиковавшись, вы с легкостью найдете растянутую волну.

Больше интересного в мире криптовалют👇

Instagram - https://instagram.com/lera__vin

Telegram-канал с актуальными новостями - https://t.me/+JDlDROSLvMAwNDNi

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC6gtiVVT_Py7eeYp_9jLcng

Заработок на криптовалюте – откровенное интервью Валерии Винокуровой на «Метаморфозах» Осипова - https://youtu.be/irtnax2btV4