Индикаторы. Как рассчитать самые эффективные параметры
Материал подготовлен специально для инвест-клуба Валерии Винокуровой
В прошлой части мы разобрали различные виды индикаторов и их отличия друг от друга. В этой части мы обратимся к самым гибким индикаторам — количественным.
Как упоминалось в предыдущей части, этим индикаторам мы можем задавать любые параметры. Сегодня рассмотрим, как математически рассчитать самые эффективные.
В первую очередь, нам нужно ответить на два вопроса:
В качестве примера я выберу самую простую стратегию. Вы можете усложнять её на своё усмотрение.
Для своей стратегии я использую две скользящих средних на тайм фрейме 1D. Одна будет короткая, другая — длинная. При пересечении короткой скользящей — длинной, снизу вверх, я буду покупать. При пересечение сверху вниз, буду продавать.
Эксперимент проведу на графике BTC/USDT с 1 января 2020 по 9 марта 2023 года.
В качестве параметров я буду проверять 3 гипотезы:
1) В первом случае я использую MA 50(зеленая) и MA 100(красная):
2) Вторым примером я возьму MA 60(зеленая) и MA 110(красная):
3) Третьим примером будет MA 70(зеленая) и MA 120(красная):
- сформулировал свою торговую стратегию;
- выбрал диапазон, на котором буду проводить тесты — чем больше диапазон, тем точнее данные;
- взял несколько параметров для проверки — чем больше параметров, тем больше вероятность найти самый эффективный.
Теперь можно приступать к расчетам. Предположите сейчас, какой из параметров, по вашему мнению, будет более эффективным. И проверьте в конце, не подвела ли вас интуиция.
Для расчетов мы используем EXCEL. И будем выполнять всё по шагам.
Первым делом, чтобы избежать путаницы в дальнейшем, я создаю четыре отдельных листа. Три — для проверки параметров, обозначенных выше, и один — для сравнения результатов.
Вторым шагом я выписываю все свои сигналы с графика и цену BTC, на которой этот сигнал сработал. Здесь нужно брать цену закрытия свечи.
Данные вношу в таблицу EXCEL — как на продажу, так и на покупку, для каждого параметра.
Обратите внимание, что для MA60+MA110 и MA70+MA120 я добавляю сегодняшнюю дату, хотя пересечения не было. Это нужно сделать для того, чтобы посчитать доходность в долларах. Таким образом, последний сигнал у вас всегда должен быть на продажу.
Создаю дополнительные четыре ячейки рядом с каждой таблицей — они помогут нам в дальнейшем расчете.
Напротив депозита вы можете подставить любое значение, которое захотите. Я в качестве примера использую 10 000$.
Теперь нам нужно записать данные в формулы для каждого из новых двух столбцов. Первый сигнал на покупку — это означает, что я покупаю BTC по цене, указанной в третьем столбце, на мой депозит (10 000$).
Формула для этой клетки будет выглядеть следующим образом:
Поскольку следующий сигнал идет на продажу, я продаю все BTC, которые купил в первый раз.
Формула для этой клетки выглядит следующим образом:
Далее у нас опять идет сигнал на покупку. Это означает, что формулу я буду писать в столбце «Позиция по BTC». Но в этот раз я возьму не начальный депозит, а доллары, которые остались у меня после последней продажи.
Далее я вписываю эти формулы во всю таблицу — для всех трех параметров.
После этого у вас должна получиться таблица, где в желтой клетке отображается количество денег, которое было бы у вас при торгах по этой стратегии. Это называется Бэктестом.
Теперь нам нужно выяснить, какая доходность в % по каждому из 3 параметров. Для этого нужно разделить то количество денег, которое получилось — на начальный депозит и вычесть 1. Не забудьте поставить процентный формат ячейки.
Теперь все получившиеся доходности по 3 параметрам я заношу в одну таблицу — для удобства сравнения.
Исходя из доходности, самым эффективным параметром оказался MA60+MA110. С первого взгляда кажется, что на этом можно остановится — и просто взять самый доходный параметр MA60+MA110...
Это не так. Необходимо смотреть не только на доходность, но и на риск стратегии. Это особенно важно, когда вы рассчитываете показатели для фьючерсной или опционной стратегии.
Следующая часть будет посвящена риск-метрикам и их подсчетам. Вы узнаете, что такое риск, выраженный стандартным отклонением; ставка без риска и коэффициент Шарпа.
А пока что выберете индикатор, который вам больше всего нравится, и повторите мои действия из примера. Табличку Excel оставляю, она тут.
Больше интересного в мире криптовалют👇
Instagram - https://instagram.com/lera__vin
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC6gtiVVT_Py7eeYp_9jLcng
Заработок на криптовалюте – откровенное интервью Валерии Винокуровой на «Метаморфозах» Осипова - https://youtu.be/irtnax2btV4