Волновой принцип Эллиотта. Введение

Материал подготовлен специально для инвест-клуба Валерии Винокуровой

Мы начинаем серию материалов, из которой вы узнаете, что такое Денежные волны Эллиотта, а также научитесь строить их на графике и улучшите свой трейдерский скилл.

Участники нашего клуба часто спрашивали про уровни Фибоначчи, и как ими пользоваться. Также приводили примеры разной интерпретации данного инструмента. Но из этой серии вы узнаете, что уровни Фибоначчи — часть волновой теории Эллиотта.

Гамильтон Болтон:

«Вспоминая многие абсолютно непредсказуемые события, произошедшие в двадцатом веке и оказавшие влияние на фондовый рынок (такие как депрессия, мировая война, послевоенное возрождение и бум), я каждый раз удивляюсь тому, насколько точно волновой принцип Эллиотта вписывался в реальные факты экономики. Пройдя испытание на протяжении значительного периода современной истории, принцип Эллиотта доказал свою ценность для практической торговли».

В 1930-х годах Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цены на фондовом рынке меняются по узнаваемым моделям. Модели, которые он выделил, повторяемы по форме, но необязательно по времени или амплитуде. Эллиотт насчитал 13 подобных моделей, или «волн», которые вновь и вновь возникают в рыночных ценовых данных. Он назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Затем он описал, как, будучи связаны между собой, они формируют свои же более крупные по размеру аналоги. Которые, в свою очередь, формируют те же самые модели еще большего размера и так далее, приводя к структурированной прогрессии. Он назвал это явление волновым принципом.

Волновой принцип — это, прежде всего, детальное описание поведения рынков. Такое описание дает огромное количество информации о положении рынка и о его вероятном дальнейшем пути. Главное значение волнового принципа в том, что он предоставляет контекст для анализа рынка. Этот контекст направляет мышление определенным образом и дает возможность понять общую ситуацию, обозначить перспективу.

Временами точность волнового принципа в определении изменений направления почти невероятна. Фондовый рынок значительно больше зависит от человеческого фактора, чем кажется случайному наблюдателю.

Эллиотт изучал индекс Доу-Джонса и на основе этого построил систему принципов, отражающих все события на рынке, о которых он знал к середине 40-х годов. В те времена, когда индекс Доу был близок к 100 б.п., Эллиотт предсказал великий бычий рынок следующих десятилетий, который превзойдет все ожидания того времени. Между тем большинство инвесторов не считали возможным, чтобы индекс Доу поднимется выше своего пика, достигнутого в 1929 году.

У Эллиотта были теории, на которые он опирался в построении своих моделей. В этой серии мы будет изучать и учиться использовать именно их. После прочтения материалов каждый из вас, подобно Эллиотту, сможет ответить — в какой фазе рынка мы сейчас находимся, и куда рынок пойдет дальше.

Довольно часто можно столкнуться с разными интерпретациями рыночного статуса волн Эллиотта, особенно когда эксперты не утруждают себя глубоким исследованием индексов. Однако большинство сомнений может быть развеяно, если:

• исследовать графики одновременно в арифметическом и полулогарифмическом масштабе;
• тщательно следовать правилам и указаниям, изложенным в наших отчетах.

Согласно волновому принципу, каждая рыночная сделка исходит из некоторой информации и одновременно отражает информацию в цене.

Например, наши подписчики получили информацию о том, что цена на актив сейчас завышена, и получили рекомендацию фиксировать часть позиции. На основе этой информации они начали совершать сделки на продажу, что отразилось на цене актива на графике. А цена актива на графике донесла уже другим игрокам на рынке, не являющимся нашими подписчиками, что цена на токен была завышена. Ниже вы можете видеть пример поведения цены графика после выхода рекомендации по фиксации токена INST:

После того, как другие участники рынка увидели нашу фиксацию, уже на основе этой информации они начали также совершать сделку на продажу.

Поскольку такие формы повторяются, они имеют предсказательную ценность. Иногда кажется, что рынок отражает внешние условия и события — бывают же моменты, когда он не имеет никакого отношения к тому, что большинство людей считает причинными связями. У рынка свои собственные законы. Он не приводится в движение линейной причинно-следственной связью, к которой каждый приучен повседневным жизненным опытом. Ценами управляют не новости. И рынок — не цикличная ритмическая машина, каким он кажется некоторым. Его движение отражает повторяемость форм, которая не зависит от предполагаемых причинных событий, а также не связана жестко с какой-либо периодичностью.

Это хорошо прослеживается на графике сверху — ведь никаких негативных новостей по токену INST не выходило. А цена токена упала на 18% в течении 10 минут только из-за того, что наши подписчики начали продавать. И этот паттерн вполне может повториться в будущем.

Движение рынка имеет волнообразный характер. Волны — это модель направленного движения. Точнее, волна является той моделью, которая возникает естественно.

Движение цен на рынках принимает форму пяти волн определенной структуры. Три из них, отмеченные цифрами 1, 3 и 5, действительно вызывают направленное движение. Они сменяются двумя противоположно направленными волнами, отмеченными цифрами 2 и 4.

Эти две противоположно направленные волны, очевидно, необходимы для продолжения общего движения. Эллиотт обратил внимание на три постоянные свойства пятиволновой формы:

• Волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1.
• Волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн.
• Волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1.

Р.Н. Эллиотт не утверждал определенно, что существует только одна главная форма — пятиволновой модели. Но это, безусловно, так. В любой момент времени рынок находится в некоторой точке пятиволновой модели развития тренда. Поскольку пятиволновая модель — основная форма движения рынка, все остальные модели являются частью пятиволновой последовательности.

Развитие волны осуществляется в двух видах: движущем и коррективном.

Движущие волны имеют пятиволновую структуру, коррективные волны —трехволновую. Движущий вид представлен как пятиволновой моделью (показанной на рисунке сверху), так и ее отдельными компонентами. Например, волнами 1, 3 и 5.

То есть рисунок сверху можно интерпретировать как одну большую движущую волну — так и движение, состоящее из трех движущих волн (1, 3, 5).

Такая структура называется «движущей», потому что ее энергия приводит рынок в движение. Коррективный вид волн присутствует во всех противотрендовых прерываниях, среди которых волны 2 и 4.

Их структура называется «коррективной», поскольку они возникают как ответ на предыдущую движущую волну, совершая лишь частичный возврат или «корректируя» достигнутый прогресс. Таким образом, эти два вида волн фундаментально различны — как по роли, так и по строению.

В следующем отчете мы рассмотрим полный цикл и сущность волновой конструкции. А пока вы должны закрепить материал и попрактиковать построение волн на реальных графиках, как я это сделал в примере снизу:

BTC/USDT — декабрь 2018 года-июль 2019 года.

Больше интересного в мире криптовалют👇

Instagram - https://instagram.com/lera__vin

Telegram-канал с актуальными новостями - https://t.me/+JDlDROSLvMAwNDNi

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC6gtiVVT_Py7eeYp_9jLcng

Заработок на криптовалюте – откровенное интервью Валерии Винокуровой на «Метаморфозах» Осипова - https://youtu.be/irtnax2btV4