Математическое обеспечение. Ценовые цели волны и временные закономерности
Материал подготовлен специально для инвест-клуба Валерии Винокуровой
В прошлой части мы разбирались, как с помощью коэффициентов Фибоначчи определить ценовые значения будущей коррекции или роста. В этой части мы рассмотрим, как рассчитать ценовые цели волны, а также начнем рассматривать временные закономерности и применение этих соотношений для определения даты окончания движения.
Не забывайте, что на рынке в одно и то же время действуют тренды всех степеней. То есть в любой момент времени рынок содержит несколько отношений Фибоначчи, появление которых имеет отношение к разворачивающимся волнам различных степеней. Из этого следует, что прогнозируемые уровни, порождающие несколько отношений Фибоначчи, с большей вероятностью отмечают разворот, чем уровень, создающий лишь единственное такое отношение.
- возврат первичной волны 2 на 0.618 первичной волны 1 дает некоторую цель,
- в ее рамках коэффициент 1.618 для волны (А) промежуточной степени в неправильной коррекции дает ту же самую цель для промежуточной волны (С),
- а в ее рамках коэффициент 1 для малой волны 1 снова дает ту же цель для малой волны 5,
У вас есть мощный аргумент в пользу того, что следует ожидать разворота на этом, заранее рассчитанном, ценовом уровне. Рисунок как раз иллюстрирует этот пример:
На рисунке ниже изображена идеализированная волна Эллиотта, дополненная каналом, параллельным тренду. Она была построена в качестве примера нахождения ценовых целей волн. В ее рамках обнаруживаются следующие восемь отношений:
Если законченный метод анализа отношений успешно войдет в набор основных принципов, прогнозирование с помощью волнового принципа Эллиотта станет более научным. Тем не менее, он навсегда останется задачей по определению вероятностей, а не твердых фактов.
Закон природы, управляющий жизнью и ростом, хотя и остается непреложным – тем не менее, допускает огромную вариативность определенных исходов. И рынок здесь не исключение. И всё же мы уверены, что сравнение ценовых длин волн часто подтверждает, и зачастую с удивительной точностью, что отношения Фибоначчи – ключевой указатель уровня завершения волны.
С благоговейным вдохновением, но без удивления, аналитики обнаружили, например, что подъем, имевший место с декабря 1974 г. по июль 1975 г., покрыл немногим более 61.8% предыдущего медвежьего снижения 1973-1974 гг. А снижение на рынке 1976-1978 гг. покрыло в точности 61.8% предыдущего роста, происходившего с декабря 1974 г. по сентябрь 1976 г.
Несмотря на постоянные подтверждения важности коэффициента 0.618, в первую очередь, мы должны полагаться на форму – рассматривая анализ отношений как свидетельство, подтверждающее или опровергающее то, что мы видим в моделях изменения цен. В отношении анализа отношений Болтон советовал всегда использовать наиболее простые интерпретации. Дальнейшие исследования могут продвинуть дело вперед, поскольку анализ отношений пока находится в зачаточном состоянии.
Надежного способа прогнозирования времени завершения волновых моделей – нет. Эллиотт говорил (например, по отношению к трендовым каналам), что временной фактор часто «сообразуется с моделью», и здесь лежит его главное значение. Однако зачастую длительности волн сами отражают отношения Фибоначчи.
Исследование временных отрезков с точки зрения чисел Фибоначчи, по-видимому, выходит за рамки упражнения в нумерологии, поскольку длительности волн соответствуют отношениям Фибоначчи с замечательной точностью. Они дают аналитику дополнительную перспективу, указывая на возможные моменты разворотов, особенно если соответствуют ценовым целям и подсчету волн.
В «Законе природы» Эллиотт приводит следующие примеры временных интервалов Фибоначчи между важными разворотными точками на рынке:
Ричард Рассел 21 ноября 1973 года в Dow Theory Letters дал несколько дополнительных примеров временных периодов Фибоначчи:
В своей монографии 1968 г., посвященной волновому принципу Эллиотта, Вальтер Е. Вайт заключает, что «следующая важная нижняя точка может быть достигнута в 1970 г.».
В подтверждение этого он приводит следующую последовательность Фибоначчи:
Май 1970 г., конечно, отметил нижнюю точку наиболее ожесточенного спада за 30 лет. Эти длительности кажутся больше, чем просто совпадением.
Временная прогрессия, начинающаяся с возможного истинного максимума 1928 г. и номинального максимума 1929 г. последнего суперцикла, также приводит к замечательной последовательности Фибоначчи:
1929+3=1932 – дно медвежьего рынка
1929+5=1934 – дно коррекции
1929+8=1937 – вершина бычьего рынка
1929+13=1942 – дно медвежьего рынка
1928+21=1949 – дно медвежьего рынка
1928+34=1962 – дно краха
1928+55=1983 – вероятный пик суперцикла
Сходная серия начинается с возможной истинной вершины 1965 г. и номинальной вершины третьей циклической волны текущего суперцикла:
1965+1=1966 – номинальная вершина
1965+2=1967 – нижняя точка реакции
1965+3=1968 – максимум роста в рамках коррекции
1965+5=1970 – нижняя точка краха
1966+8=1974 – дно медвежьего рынка
1966+13=1979 – минимум 9.2-годичного и 4.5-годичного циклов
1966+21=1987 – вероятный минимум суперцикла
Таким образом, мы можем предсказать интересные возможности в отношении разворотных точек промышленного индекса Доу-Джонса в близком будущем. Эти возможности мы рассмотрим в дальнейшем.
Применяя временные периоды Фибоначчи к рыночным моделям, Болтон заметил, что это часто приводит к «бесконечной путанице». Несмотря на такую оговорку, он с успехом указал в той же самой книге, опубликованной в 1960 г., что, основываясь на последовательности Фибоначчи, 1962 или 1963 год должен дать важную разворотную точку.
Как мы теперь знаем, 1962 год стал свидетелем сильнейшего медвежьего рынка и минимума первичной волны 4, который предшествовал непрерывному подъему, длившемуся почти четыре года.
Открытое Робертом Ри временное соотношение между бычьим и медвежьим рынками, дополняющее этот тип анализа временной последовательности, также можно использовать для прогнозирования.
В работе для Merrill Lynch, Роберт Пректер заметил в марте 1978 г., что «17 апреля отмечает день, когда истечет 1931 рыночный час снижения А-В-С, или 61.8% 3124 рыночных часов волн (1), (2) и (3)». Пятница 14 апреля отмечена верхним пробоем модели «перевернутая голова и плечи» на графике индексом Доу-Джонса.
В понедельник, 17 апреля, был отмечен взрывной рост торгового оборота, который достиг 63.5 миллиона акций:
Хотя на этот раз проекция не соответствовала минимуму, она все же отмечала точный день, когда предшествующее психологическое давление медведей исчезло с рынка.
На сегодня всё. Как всегда, вы можете отработать полученную информацию на практике – с помощью нашего теста. В этот раз там всего одна задача, но довольно непростая😉
Больше интересного в мире криптовалют👇
Instagram - https://instagram.com/lera__vin
Заработок на криптовалюте – откровенное интервью Валерии Винокуровой на «Метаморфозах» Осипова - https://youtu.be/irtnax2btV4