Интрадей-сетка в деле: как управлять риском и быть на шаг впереди рынка
Крипторынок — это динамичная и нестабильная среда. Стратегии, привычные в фондовой торговле, здесь просто не выживают. О том, как адаптироваться к криптоволатильности и обернуть ее себе на пользу, мы поговорили с Сергеем, ментором Lexx Trading Club и автором торговой стратегии «Интрадей работа сетками»
Сергей, вы автор стратегии, которая вызывает интерес в сообществе трейдеров. Расскажите, как вы пришли к собственной методике торговли?
— Опытным путем. Раньше, как и многие, я торговал по-классике сделки со стопами: точка входа, стоп, цель и искал подтверждения. Но крипта — это рынок, где движение может случиться внезапно и без предупреждения. С появлением взрывной волатильности такой подход стал давать сбои. Стопы, которые и так не всегда работали идеально, начали активироваться чаще. Подтверждения не всегда приходили, хотя зона интереса часто отрабатывала так, как и планировалось. Это сказывалось и на результатах торговли, и на мотивации в целом. Стало очевидно: чтобы остаться в рынке — нужно быть более гибким. Я начал искать способы защитить позиции от «выбиваний» и выгодно использовать всплески волатильности, сохраняя контроль над рисками. Стал усреднять входы по уровням. Не вслепую, а по структуре. Это принесло результат: сделки стали контролируемыми, риск — предсказуемым. Так и появилась стратегия сеточной интрадей-торговли.
В чем суть вашей методики торговли?
Основной принцип заложен в названии стратегии — интрадей торговля. То есть трейдер открывает и закрывает сделки в течение одного торгового дня, получая прибыль от краткосрочных колебаний цены. Причем правило строгое: наступил вечер — графики закрываем, монитор выключаем. Второе — это работа с уровнями с помощью сеток, и третье — усреднением. Представьте, что вы не ставите одну точку входа, а создаете целую «сетку» из нескольких ордеров на покупку и продажу на ключевых уровнях. Это позволяет работать не в один патрон, а серией выверенных действий. Если один уровень не сработал — работает следующий. Цена может уйти глубже, но это не вызывает панику, потому что на каждом уровне вы готовы к усреднению. Цель стратегии — не угадать точку входа, а сопровождать цену, управляя позицией, снижая уровень безубытка и контролируя риски. При этом сетка позволяет обойтись без стопа, то есть играет роль страховки на случай, если отмеченная заранее зона интереса не дала ожидаемой реакции.
Похоже на полноценный сценарий по преследованию актива в течение дня…
— Так и есть, и в нем большинство исходов под контролем трейдера. Даже если все пошло не по плану, у вас всегда есть точка отказа и четкое понимание, где выйти. Все основано на анализе структуры актива, объемов, поведения покупателя и продавца. Стратегия хорошо подходит для трендовых движений — как вверх, так и вниз. А вот в боковике требует осторожности. Главное — понимать контекст, то есть поведение актива и рыночную фазу.
В чем заключается роль трейдера в этой стратегии?
— Прежде всего необходимо выбрать правильный актив и в зависимости от тренда вплотную работать либо с покупателем, либо с продавцом. Кроме того, надо понимать рыночные условия, контролировать сделку в моменте и управлять рисками. На деле это выглядит так: после выбора подходящего актива стратегия начинается с анализа волны, где мы ищем ключевые уровни поддержки или сопротивления — те, что с высокой вероятность дадут реакцию цены. Затем по ним натягиваем сетку, используя уровни Фибоначчи, и подгоняем их под найденные зоны интереса. При этом числа Фибоначчи служат инструментом для точного выставления лимитных ордеров. Дальше самый важный этап — сопровождение сделки: наблюдаем, как цена отрабатывает уровни, фиксируем часть позиции на «выпадениях» (локальные экстремумы цены, прим. автора), переносим стопы, отменяем лишние ордера. Как только срабатывает ордер на покупку у вас должно быть несколько сценариев ее завершения в зависимости от предполагаемого дальнейшего движения цены. Я называю это вариативность управления позицией. Важный принцип: если ты не можешь сопровождать сделку — лучше не заходи. Причин может быть много: от недостатка времени до плохого самочувствия.
А что с рисками? Часто сетки воспринимаются как путь к неограниченным просадкам…
— Это не верно. У меня четко прописаны точки отказа — уровни, за которыми сделка признается неудачной. Причем стопы бывают как реальными, так и ментальными, когда ты выходишь по ситуации, не дожидаясь стопа. Кроме того, я использую пропорции — например, 20/30/50. Это значит, что основная часть средств выделенных на сделку приходится на нижние уровни сетки. На платформе Lexx, где я работаю, есть автоматические алгоритмы, которые рассчитывают нужный объем под конкретную конфигурацию. Все сделано так, чтобы минимизировать убытки и иметь варианты отскока с любого уровня. Но все равно от трейдера требуется постоянное внимание и контроль.
Это кажется очень сложной задачей и без подходящих инструментов здесь вряд ли обойдешься
— Ключевую роль в стратегии играет автоматизация рутинных действий и все необходимые инструменты для этого есть на платформе Lexx. Можно выставить ордера в моменте и через триггер старта, чтобы не морозить депозит, есть автоматическое выставление стоп-лоссов, быстрый расчет PNL. На графике отображается уровень безубыточности как для отдельной стратегии, так и по всем сделкам на активе в целом. Это очень удобно. Сетки натягиваются в один-два клика, уже учитывая пропорции заливки, и, когда актив приближается к интересующей зоне, приходят уведомления в Telegram. Для интрадей-сеток это критично: вы можете выставить алерты, а система напомнит вам о важном моменте даже если вы не у монитора.
Что это за инструменты?
— Прежде всего это инструмент автоматизации Intraday. Он обрабатывает разные торговые идеи. Например, работа на пробой, где он работает как в лонг, так и в шорт. Или поддержка, когда задача инструмента дождаться какого-либо теста. Инструмент действует в зависимости от того, где находится уровень относительно текущей цены — если выше, будет настроен пробой; если ниже — работа от уровня. Можно настроить его от линии или луча, причем как от наклонной линии, так и горизонтальной. Запускается Intraday через инструменты рисования на Tradingview. Другой, необходимый для торговли интрадей-сетками инструмент на платформе — Fibo. Для автоматизации стратегии в нем используется сетка Fibonacci. Кроме того, совсем недавно на платформе были расширены возможности инструмента автоматизации «Channel». Теперь он имеет более гибкую структуру для настройки интрадей-сеток.
Можете назвать не только плюсы, но и минусы работы с интрадей-сетками?
— К плюсам я бы отнес гибкость в управлении позицией, возможность снижения количества стопов и отсутствие жесткого стопа на первых уровнях, возможность войти в сделку не дожидаясь подтверждений рабочего уровня и работа с волной пока в ней не закончатся уровни поддержки. Из минусов — это, наверное, необходимость сопровождения каждой сделки и практически отсутствие работы в боковике. Наибольший эффект от работы сетками будет в активах, которые имеют ярко выраженный тренд. Это может быть как аптренд, так и даунтренд. В боковике сетки иногда тоже применимы. Но работа внутри диапазонов требует хорошего понимания ситуации и контроля рисков.
Все это звучит как стратегия для опытных трейдеров.
— Конечно: тем, кто уже знаком с Price Action, VSA, стратегией Aftershock, кто владеет навыками анализа волн, умеет сопровождать сделки и принимать решения в моменте, проще освоить стратегию. Но ее может взять в работу и начинающий трейдер. Просто ему важно понять основные ее принципы: не торопиться, контролировать риски, смотреть на график, а не на эмоции. Сложность стратегии — не в теории или инструментах, а в дисциплине. Здесь нужен контроль, внимательность и готовность менять план по ходу сделки. Но это и есть настоящая торговля.
Сергей, что бы вы посоветовали тем, кто только начинает осваивать вашу стратегию?
— Начните с малого: одной сетки, одного актива, одного трейда в день. Не ставьте целью заработать — ставьте целью понять. Торговля — это процесс принятия решений в условиях неопределенности. А сетка помогает чувствовать себя увереннее в этом процессе.
Последний вопрос: можно ли стабильно зарабатывать этой стратегией?
— Можно. Но не сразу. Сначала надо научиться видеть рынок глубже, чем просто свечи и уровни, потом будут ошибки, а понимание придет позже. Быстрых иксов — не обещаю. Но, если вы освоите интрадей-сетку — вы будете управлять сделкой, а не она — вами.