Лекция 4. Фибоначчи, имбаланс, ордерблок, СФП, СК, рендж
Лекция 4. Фибоначчи, имбаланс, ордерблок, СФП, СК, рендж
Коррекция по Фибоначчи
Основным инструментом для поиска точки входа в позицию служит коррекционная сетка Фибоначчи. Как вы можете понять по названию, сетка используется для определения окончания коррекции трендового движения. Большинство трейдеров использует классическую сетку Фибоначчи.
В классическом понимании, сетка Фибо указывает вам возможные уровни поддержки/сопротивления, которые могут послужить окончанием коррекции и разворотом для цены по первоначальному тренду. Так же, сторонники классического ТА используют понятие торговли «от уровней к уровням» по сетке Фибоначчи
В нашем случае, мы используем сетку Фибо как основной инструмент для поиска оптимальной зоны для набора позиции (Optimal trade entry) - OTE zone. Для этого нам нужно убрать лишние уровни и оставить только ключевые.
ОТЕ
Зона ОТЕ (Optimal Trade Entry) - это коррекционные уровни сетки Фибоначчи, которые мы используем для определения зоны потенциального разворота трендового движения.
ОТЕ зона помогает нам сократить зону для поиска точки входа и сконцентрировать наше внимание на конкретном диапазоне. Нас интересует зона от 0.62 до 0.79 (OTE). Как правильно выставить сетку Фибо? По восходящему движению от минимума к максимуму, по нисходящему движению от максимума к минимуму
Используемые нами значения: 0.5; 0.62; 0.705; 0.79
Для начала настроим нашу сетку.
По правилам: сетка Фибоначчи тянется на все импульсное движение от первой точки (начало импульса) до второй точки (его логическое завершение).
При восходящем движении сетка тянется снизу в верх. На нисходящем движении сверху вниз.
В данном случае нас интересует реакция цены в диапазоне от 0.62 до 0.79. Там мы будем искать дополнительные факторы для определения точки входа в позицию на продолжения тренда.
1) Внимательно натягивайте сетку, она должна тянуться на импульс структурного движения, а не где вам удобно.
2) Для точки входа у Вас должен быть как минимум еще один фактор.
3) Не торопитесь, ваш импульс должен быть завершен и нужно дождаться коррекционного движения и только потом вы можете воспользоваться данным инструментом.
Premium/Discount
Так же, зоны выше/ниже 0.5 называют зонами Premium/Discount. Цена не всегда будет давать точное движение и тест в ОТЕ зону, но обязательным моментом работы умного капитала будет восстановление баланса — тест уровня справедливой цены. Пример восходящего движения
Важно понимать, что если цена не тестирует уровень 0.5 и уходит по первоначальному движению, нужно всегда переключаться на работу со старшими тф, ведь локальная коррекция на которой вы ожидали тест выше/ниже 0.5 может быть частью импульсного структурного движения старшего тф. И для поиска точки входа данный тф не является валидным, ведь цена всегда будет стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения
Имбаланс
Ценовой дисбаланс/имбаланс - это когда цена движется слишком быстро и оставляет после себя неэффективность. Давайте воспользуемся изображением ниже, чтобы проиллюстрировать, как мы находим дисбаланс на графике.
Первоначально цена двигалась выше, а затем мы видим пять последовательных медвежьих свечей, представляющих сильные продажи. Я пометил первые три медвежьи свечи этого движения вниз числами 1, 2 и 3. Свеча № 2 обычно самая большая и показывает, что продавцы несут ответственность, а не многие покупатели заинтересованы в том, чтобы вскочить и остановить падение цены ниже. Свеча №2 должна закрыться ниже максимума свечи №3. Теперь мы отмечаем минимум свечи №1 и максимум свечи №3. Расстояние между этими двумя точками и есть «дисбаланс».
Для ориентира мы можем использовать зону 0.5 всего дисбаланса. Бывает такое, что мы получаем реакцию от этой зоны и цена разворачивается.
Но, она вернётся (в какой-то момент в будущем), чтобы закрыть дисбаланс на 100% (даже 1 пункт дисбаланса по-прежнему считается дисбалансом, и цена в конечном итоге заполнит его).
Таким образом, дисбаланс является магнитом для цены.
Поэтому, если вы видите вашу точку входу, а под ней виднеется дисбаланс, советуем Вам пересмотреть свою позицию.
Дисбаланс мы можем использовать как цель для тейка, а так же как подтверждение какой-либо зоны интереса. Но не как точку входа!
Ордерблок
• OB - блок заказов (order block).
• IMB -дисбаланс (imbalance).
Order block - свеча, в которой заложены деньги для отправки цены в одну из сторон. Свеча представляет собой ордера крупного игрока, благодаря которым цена меняет своё движение на противоположное при открытии убыточных позиций. Терять деньги никто не хочет, поэтому крупный игрок возвращается к своей позиции переводя её в безубыток. Следуя этой логике мы ожидаем теста ордерблока.
На графике это последняя противоположная свеча перед сильным поглощающим движением.
Условия для работы с данным инструментом:
• Импульс после противоположной свечи снимает ликвидность.
• Ордерблок должен иметь маленький объем.
• Истинный ордерблок должен зародить движение, которое обновит HH или LL.
Breaker block - это тот же ордерблок, который был импульсно пробит без какой-либо реакции цены. После пробития, он будет являться условным уровнем поддержки.
Обратите внимание, цена резко пробивает ордерблок и затем возвращается для тестирования.
SFP
SWING FAILURE PATTERN (sfp) — ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга.
Главным популяризатором этого паттерна является британский трейдер Том Данте (советуем на досуге ознакомиться с его статьями).
SFP формируется в результате манипулятивного движения крупным игроком, которое нацелено на сбор ликвидности.
Суть движения — неудачное обновление свинг-хай/лоу. Для того, чтобы крупному игроку открыть свою позицию long/short, ему нужно спровоцировать большое количество продаж/ покупок. Для этого цену подгоняют к основному свинг-хай/лоу за которым находится большое скопление стоп приказов участников рынка. Мы понимаем, если трейдеры открывают позицию в шорт, то их стоп приказы будут расположены за ближайшем свинг-хай. Стопы шортистов — рыночные ордера на покупку.
Крупный игрок подгоняет цену данному свинг-хай, для активации стоп приказов шортистов, тем самым провоцируя большой всплеск покупок. Именно в тот момент он начинает открывать свою шорт позицию, ведь ему есть кому продавать. Данная манипуляция формируется только для одного — набор крупной позиции крупным игроком. Подтверждением валидации SFP является закрытие ТЕЛА свечи выше/ниже уровня предыдущего свинга. Так же, данный инструмент хорошо работает в связке с Divergence
Когда цена подходит к уровню предыдущего свинг-хай, трейдеры, которые руководствуются классическим ТА, начинают работать в long на пробой уровня предыдущего свинг-хай. Тем самым создавая дополнительную ликвидность снизу. После снятия стопов, крупный игрок открывает свою short позицию, и стоп приказы long трейдеров (маркет ордер на продажу) дополняют объем для нисходящего движения
Рендж
Range — это боковое движение/накопление/консолидация актива с определенными границами. Названий много — суть одна. После сильного импульсного движения крупные игроки начинают разгружать свои позиции и накапливать новые. На определенное время цену удерживают в конкретном ценовом диапазоне, где им удобно и выгодно гонять большой объем. Рендж образуется всегда после сильного направленного ценового движения. Рендж формируется на первом High и Low после импульса, либо наоборот, в последствии сильного движения вверх либо вниз. Границы нашего ренджа можно обозначить с помощью сетки Фибо. В настройках сетки оставить уровень 0/0.5/1
При построении ренджа берите максимумы/минимумы с наибольшей ликвидностью над/подними
Равные ловы/хаи (Equal lows/highs)
Каждый раз, когда вы видите равные максимумы или минимумы, которые были или небыли сняты, и вы сомневаетесь, какой диапазон максимумов или минимумов взять для построения ренджа, возьмите их. Как мы уже говорили выше, речь идет о ликвидности. Равные максимумы/минимумы означают, что есть большее количество стопов выше или ниже минимумов, поэтому они очень важны
Нас интересует набор позиции после ПЕРВОГО выноса (девиации) и сбора ликвидности за пределами границ ренджа. Также нужно обращать внимание на реакцию цены от уровня 0.5. Цена должна получать определенную реакцию от уровня 0.5, так как он выступает дополнительным фактором для определения правильности построения ренджа. При торговле в рендже стоить обращать внимание на тренд. Если мы наблюдаем формирование ренджа после импульсного движения вверх, то вероятность пробоя и истинного выхода за пределы ренджа очень высока. Так же в торговле ренджей вы должны понимать, что верхнюю и нижнюю границу мы рассматриваем как локальные уровни п/с, так что каждый дополнительный (многочисленный) тест одной границы делает ее слабее, а вероятность пробоя в сторону этих тестов выше.
Алгоритм входа в сделку достаточно простой: наблюдаем девиацию на ТФ 1H, переключаемся на лтф и ищем там факторы для входа в сделку. Об основных инструментах мы расскажем немного позже. Запомните одну очень важную вещь — цена всегда ходит от ликвидности к ликвидности. Это значит, что когда цена выходит за одну из границ для снятия ликвидности, то вероятней всего, после возврата обратно в рендж, она (цена) последует быстрыми движениями за ликвидностью, которая находится за пределами другойграницы ренджа, так как ниже/выше ликвидности больше нет
СК
SC ( Sponsored candle ) — манипулятивное движение, которое было направлено на вынос ликвидности (стоп приказы/ликвидации участников рынка)
Формируется после снятия локальной/глобальной ликвидности, за счет срабатывания стоп приказов/ликвидаций. Если low сформировали пул ликвидности, значит за ними расположены стоп приказы/ликвидации лонгов. Таким образом, при срабатывании данный ордеров у «крупного игрока» формируется «предложение» для «откупа». Тем самым он открывает крупную позицию без «размывания» входа. Поиск и открытие позиции по формации SC: 1) Идеальная свеча с минимальными фитилями, полностью перекрыта одной либо двумя свечами противоположного цвета; 2) Должна снимать ключевую ликвидность по левую сторону; 3) Формируется в рамках структуры; 4) Вход осуществляется от уровня 0.3 либо 0.5 тела первой свечи, которая снимала ликвидность; 5) Стоп за минимум формации.
Важно! Очень часто sc на Вашем таймфрейме может быть не очень ровным. Постарайтесь пересматривать разные тф для поиска адекватного сформированного sc.
Так как формация «sponsored candle» относится к маниипулятивным инструментам, важно чтобы она снимал ликвидность по левую сторону, sc, который находится просто внутри движения и не несет в себе информации скорее всего будет не валидным для открытия позиции.
Так же, очень часто снятия ликвидности происходит с помощью еще одного маниипулятивного инструмента — WICK (фитиль), либо же - Тень.
Wick — это фитиль свечи, который снимает очевидный пул ликвидности, после чего цена получает стремительный разворот. Данный фитиль будто бы скальпом снимает стоп приказы участников рынка и уходит в нужном направлении. У Тени (wick) и Спонсированного движения (sc) один принцип работы — вынос лишних пассажиров.
Если рассматривать Wick под «микроскопом» на разных тф, можно обнаружить SС. Это дает еще больше уверенности в правильном подборе «тени».
Поиск и открытие позиции по формации WICK:
1) «Тень» должна полностью сносить весь пул ликвидности по левую сторону;
2) После снятия ликвидности — стремительный уход в противоположную сторону;
3) Вход осуществляется от уровня 0.3/0.5 фитиля;
4) Стоп за хай/лоу фитиля (в работе по «stop hunt» другой принцип выставления стоп приказа)
ОБ более подробно:
ОВ (order block) — свеча, образовавшаяся в конце коррекционного движения и была перекрыта сильным импульсным движением в противоположную сторону без разрыва и «проторговки». Так же, желательно, чтобы ваша зона интереса находилась в подходящей зоне - OTE. Еще ОВ называют ликвидной свечой. На открытии импульсной свечи вошел большой объем на покупку либо продажу, и этот уровень будут защищать. В 90% случаев мы работаем исключительно от первого теста нашего OB, только в некоторых случаях мы можем рассматривать повторный вход от ОВ — когда цена оставляет eql/eqh на ltf тесте нашей зоны интереса
Очень важно правильно понимать контекст ОВ. Вы должны понимать, что 75-80% трейдов должны открываться исключительно в рамках рыночного тренда и только 20-25% — «контр-трендовые» сделки
Если рассматривать открытие позиции от ОВ в рамках структуры, мы выделяем зоны в каждом движении и работаем только на коррекции. При наличии пула ликвидности ниже, допускается пробой уровня bos, но на старшем таймфрейме это будет не больше чем снятие ликвидности. Такая зона является приоритетной для открытия позиции
Есть несколько вариантов открытия позиции.
Первый и самый классический вариант:
2) Выставляем лимитный ордер на уровень 0.5 либо 0.3 ОВ;
3) Стоп за минимум ОВ либо свечи, которая перекрыла ОВ;
4) Фиксация — ближайшие проблемные зоны.
Второй вариант более технически сложный, используется на ОВ, которые образовались на 15m - 4h
2) Переключаемся на тф (таймфрейм) ниже (1-5м);
3) Ожидаем плавный структурный заход цены в диапазон ОВ;
4) На реакции нас интересует слом структуры и формирование зоны интереса LTF (ob / sc / wick/ imb / breaker)
Очень часто большинство начинающих трейдеров используют каждое поглощение в качестве ОВ, не обращая внимания на пустоту снизу (imb). В данном случае нас интересует восстановление рыночного баланса путем перекрытая импульсных без объёмных движений. Скорее всего «внутренние» ОВ образуются в последствии медленного формирования спроса в данной зоне, что в результате дает небольшой разрыв импульсного движения
OBIM (order block + imbalance)
Зона манипуляции «крупного игрока». Важным критерием определения является движение, после которого мы получили безобъемный импульс. Цвет свечи obim не имеет значения. Как мы знаем, цена всегда будет полностью перекрывать imb (full fill).
Правила открытия позиции аналогичны ОВ и imb (full fill):
2) Вход от полного перекрытия imb (full fill);
3) Вход в синхронизации с подтверждением c LTF;
4) Стоп за лоу / хай зоны интереса
ОВОВ — формация Оrder block, которая находится на LTF, но расположена в диапазоне OB c HTF. Используется для того, чтобы сократить длину Stop Loss и увеличить потенциальный профит
ОВ 90m. Вход от 0.5 диапазона, стоп за лоу, цель свинг. rr 1:9
Breaker — свеча order block, которая была «пробита» быстрым и чистым импульсом. Очень важно, чтобы импульс не был рваным и с долгой задержкой. Вход от брейкера осуществляется от зеркального уровня ОВ. Зачастую свеча, которая пробила ОВ и сформировала Breaker является Имбом, так же вход в позицию может быть от брейкера + имб50%. Структура Breaker
