Торговля фьючерсами на Bybit с помощью индикатора eSignals
Чтобы разобраться с тем, как использовать индикатор eSignals, запустим симуляцию.
3) Выставляем настройки metatraider и btcusd, М15 и 2020г
Рынок приходит в движение, открываем график и переходим на М15
Чтобы понять как работает eSignals, нужно нарисовать тренд и разобрать его составные части. Есть восходящий и нисходящий тренд.
При нисходящих и восходящих трендах образуются минимальные и максимальные точки, но при нисходящих каждая новая максимальная точка меньше чем предыдущая, а при восходящих наоборот, тоже самое и с минимальными точками. При этом «волны» в трендах неоднородны. Есть активные продажи/падения и ленивые покупки.
Что это значит? За период ленивых покупок, к примеру, за 3 часа, цена медленно вырастает, допустим, на 100 пунктов, а за период активного падения (буквально 1 час – 30 минут) она активно падает. Это импульсное движение. Когда мы видим импульсное движение вниз, это означает, что тренд нисходящий, и резкое падение цены обновит минимальную точку. Когда движение нерезкое, ленивое, оно называется коррекционным. Коррекционное движение – против тренда, импульсное – по тренду.
Когда вы торгуете в рамках нисходящего тренда, индикатор eSignals показывает минимальные точки и сигналит о них на каждом минимуме, потом тренд разворачивается. На коррекцию также есть сигналы на восходящем тренде. Он точно также указывает на каждую максимальную точку, как ранее указывал на минимумы.
Где же больше всего прибыль, на чем мы зарабатываем? Если мы торгуем «по тренду», то заходим с верхней точки нисходящего тренда и мы «в плюсе» пока идем вниз по максимальным точкам. Если мы зарабатываем и торгуем на восходящем тренде, то заходим с минимальных точек и движемся к максимальной, в противном случае, прибыль будет меньше. В этом принцип работы по тренду — мы заходим после коррекции и движемся до максимальной точки. Когда мы заходим на продажу при восходящем тренде, прибыль меньше. Также и при нисходящем тренде — если мы заходим на покупку, сделка контртрендовая и прибыли будет меньше, чем в случае если мы будем двигаться по тренду.
Начинаем работать на графике М15.
Следует держать в голове, что в процессе торгов возникает так называемая серая зона, в которой сложно понять, что происходит (цена может пойти как обратно вниз, так и наверх).
В серой зоне мы не торгуем, и сделок не происходит. Но когда мы выходим из серой зоны, начинают рисоваться стрелочки индикатора eSignals, опираясь на них можно определять точки входа.
Разберем первую схему «На коррекцию», т.е. против тренда.
В видеовставке примеры торговли разобраны более подробно
Запускаем симуляцию в Metatrader. Ставим депозит 10000 и процент риска 1. Ставим «Visual mode» и ждем следующего сигнала.
Мы видим импульсную волну на продажу.
Она позволяет определить минимальную точку и зайти с неё
Для определения точки входа необходимо рассчитать размер этой волны и допустимую коррекцию, для этого используется инструмент «Фибоначчи». Мы берем и тянем его сверху вниз от максимальной до минимальной точки и видим следующие цифры: 0 и 100 это все движение волны, 25 и 75 – зоны коррекции, -25 и 125 – страховочные зоны. Т.е. если цена уйдет ниже 100% значит падение продолжается, если приближается к 125, то мы фиксируем прибыль и все.
Настройка уровней Фибоначчи стандартная: 0; 0,5 ; 0,25; 0,75; 1; 1,25, -0,25. Также можно добавлять описание этих уровней.
Таким образом, мы определили размер волны. Мы видим, что есть минимальные и максимальные точки и каждая из них меньше предыдущей
Сейчас используются только инструменты eSignals и «Фибоначчи».
Открываем «Buy order » и выставляем «Take profit»(TP) 25%. «Stop Loss»(SL) не ставим.
Нажимаем Accept. Если цена пойдет наверх, то будет получена прибыль, если вниз, то открывается новая сделка на покупку на уровне -25%.
Приходит новый сигнал на Buy. Он сразу же себя «отрабатывает» и мы получаем прибыль по сделке. Т.е. мы забираем быструю прибыль, которую можно получить здесь и сейчас.
Когда цена приближается к отметке «Take profit», нужно перевести сделку в «безубыток», т.е выставляется параметр «Stop Loss» по цене открытия вашей сделки, а «Take profit» поднимается выше на 50%. Далее нужно подтаскивать «Stop Loss» как можно ближе, потому что если цена будет выше, то есть возможность упустить прибыль.
При нисходящем тренде есть предельно допустимый размер коррекции. Диапазон на импульсное движение определяется как 100%(прямые линии), коррекционное же движение (волнистая линия)может достигать 50%, максимально допустимое значение – 75%.
Когда происходит 100%, мы видим разворот тренда.
Импульсное движение без коррекции не существует. Если цена падает, она обязательно будет подниматься и наоборот. Проблема многих трейдеров в том, что они продают, пока цена падает, а потом когда видят, что пошла коррекция, начинают в панике покупать, но потом цена снова идет по тренду вниз. Так люди путаются и не понимают, как торговать.
Профессиональный трейдер при нисходящем тренде ищет минимальную точку, чтобы взять коррекцию и получает доступную прибыль (самое простое забрать 25% коррекции).
Что мы делаем, когда заходим против тренда? Мы забираем лишь часть коррекции, нам не нужна коррекция полностью, нам хватит 25%.
Дождемся нового сигнала. Видим сигнал на продажу
Отработаем без регрессии. Снова берем Фибоначчи и тянем из минимальной в максимальную точку последней волны. Поставим TP на 25% и нажмем Accept.
Взяли моментальную прибыль 25%, хотя в данном случае можно было взять и 50%.
Ждем следующего сигнала, как показывает практика, при восходящем тренде каждый следующий максимум eSignals будет нам показывать и обозначать стрелкой. Проводим аналогичные прошлому шагу действия.
Мы видим, что точка входа уже на отметке 25% и коррекция уже прошла. И теперь нужно ждать следующего индикатора.
Разберём работу каналом регрессии
Мы помним, что есть восходящие и нисходящие тренды, минимальные и максимальные точки, есть коррекционное движение и прочее. Помимо этого есть диапазон допустимой цены на рынке.
Рынок — это всегда перекос двух понятий: спроса и предложения. Они всегда отличаются.
Допустим, спрос и предложение имеют следующие уровни
Продавцы в этой ситуации борются за покупателей. Чтобы победить, они опускают цену и, тем самым повышают спрос.
Однако к этому моменту предложение падает, потому что товар вырос в цене (монета стала больше цениться, к примеру), и нет смысла его продавать. Хотят купить много людей, а продать мало. И продавцы теперь отдают свой товар тому, кто предложит цену выше. Спрос и предложение постоянно меняются, что провоцирует постоянные колебания цены.
Как поможет в этой ситуации канал регрессии? Он показывает медиану рынка.
Такие линии проходят и сквозь импульсное, и сквозь коррекционное движение, и цена постоянно стремится к середине, стремится прийти в баланс. Наблюдать это можно с помощь канала регрессии. Он как бы сдерживает сильные колебания цены, и чем сильнее она отходит от равновесия, тем резче к нему возвращается.
Вернёмся к симулятору и установим канал регрессии.
1 Правило канала регрессии: Мы берем последнюю максимальную и минимальную точку. Протягиваем канал и работаем в его рамках.
Помним о том, что чем больше цена отклоняется от равновесия, тем быстрее она возвращается, в данном случае, чем больше цена упала, тем быстрее она возрастет (потому что тренд восходящий). Цена не может резко падать и медленно расти при восходящем тренде.
Получаем следующий сигнал. Цена вышла за пределы канала.
Используем Фибоначчи и смотрим есть ли смысл заходить на сделку. Так как цена не достигла 25% то вполне можно зайти в этой точке.
Открываем сделку. Ближайший TP на 25%, но цена очень далеко от центра рынка, поэтому передвигаемся на 50%, это почти граница, а цена точно должна вернуться в рамки канала.
Мы взяли 50% прибыли, и цена идет к центру канала (рынка).
При появлении нового максимума (или минимума), следует не забывать поворачивать канал соответственно ему. Канал показывает нам допустимый диапазон, в рамках которого мы можем работать. Сделки на покупку при восходящем тренде следует предпринимать, только когда цена идет по нижней границе канала.
Рассмотрим случай, когда цена вышла за пределы канала снизу.
eSignals сигнализирует о том, что тренд развернулся, и цена выходит за пределы канала.
Построим новый канал с учетом обновившейся минимальной точки
Использовав «Фибоначчи», мы видим, что находимся уже на 25%, и хоть, мы и у границы канала, коррекция уже прошла.
Продолжая наблюдать за трендом, мы видим четкое нисходящее движение и сейчас рассмотрим еще один тип сделки — по тренду. До этого мы «рисовали» сетку Фибоначчи сверху вниз, чтобы взять коррекцию 25%, а теперь берем снизу вверх
Точка входа будет уже около 25%, откроем сделку на продажу. TP выставляется на 75% уровня коррекции.
Видим падение на 125%. Импульсное движение приносит нам прибыль, после импульсного движения должно вновь идти коррекционное, однако мы ждем подсказки индикатора eSignals о точке минимума. Дождавшись минимального сигнала, заходим на покупку.
Так как мы находимся далеко за границами канала, можно установить TP на 50%, потому что цена, как мы помним, стремится к центру рынка. На этом рисунке можно увидеть, что цена возвращается в канал, и медленно меняясь, движется в его пределах.
Цена может долго идти к TP в 50%, и пока она движется к этому уровню, следует не забывать переводить сделку в «безубыток».
Об интерфейсах, P&L и фьючерсах
Следует помнить, что на разных биржах разный функционал и интерфейс при торговле фьючерсами.
!Не следует забывать отслеживать дневной реализованный P&L — это комиссия которую вы платите, ваши потери и ваш убыток, который вы должны учитывать. Его размер зависит от того, сколько людей стоят в Buy, а сколько в Sell на фьючерсах (разбор этого момента приведён в видеовставке).
Мы видим 25% на отметке 37411,95. Это 25% от общего 100% движения. На рынке в такой ситуации всегда есть коррекция после импульсного движения. Но размер коррекции разный. 25% мы получаем и это хорошо, но оставшееся мы можем не дополучать. Если сделка закроется по текущему TP, ожидаемая прибыль составит 0,14
Он меньше чем прибыль, поэтому мы остаемся «в плюсе». Чтобы не торговать «в ноль», следует помнить обо всех комиссиях на сделку. Прибыль с первой закрытой «в плюс» сделки после уплаты комиссии должна быть больше чем убыток по второй.
На каких фьючерсах можно торговать?
На основных валютах: bitcoin, ethereum, а также связанным с ними валютам. Bitcoin диктует изменения рынка. TRX же можно назвать спекулятивной валютой, которая требует другого анализа.
— бессрочные (без срока исполнения)
— срочные (например квартальные)
Подробнее разберем понятия «Маржа» и «Плечо»
Допустим, у вас есть 100 долларов, биткоин пусть стоит 10000
Вы желаете купить 1 bitcoin, заключив фьючерсный контракт(контракт на разницу). Т.е. сейчас вы обговариваете цену и товар, который поставляется (биткоин), но не обговариваете срок. При этом фиксируется цена, т.е. если цена будет ниже, вы доплатите, если будет выше, то вы не доплачиваете и будете в плюсе.
На 100$ вашего депозита вы не можете купить 1 биткоин, но используя плечо(в данном случае х100 или сотое плечо), вы можете купить его, потому что 100*100 = 10000. Но из этих десяти тысяч ваша маржа (ваши деньги) только 100$. И вы отвечаете по обязательству только вашими деньгами. Остальная сумма (9900) предоставляется вам в качестве кредита. Дневной реализованный P&L это та комиссия, которую вы платите за использование кредитного плеча, при этом вы платите ее за каждый день в который у вас открыта эта позиция. Если в процессе торговли цена купленного в кредит bitcoin упадет больше чем на размер вашей маржи, позиция принудительно закрывается (потому что брокер, давший вам деньги в кредит, не хочет рисковать своими средствами).
Маржа может быть изолированной(применяете только определённую часть вашего депозита) и перекрестной(вы отвечаете всем ваши депозитом). Следует помнить, что чем меньше плечо, тем меньше будет комиссия и проще вам будет торговать, однако большое плечо может дать вам большую прибыль, хоть и с большими рисками.