Что такое Backtest в торговли акциями&

Backtest в торговле акциями – это процесс использования исторических данных для проверки эффективности торговых стратегий. Это важный инструмент, позволяющий трейдерам и инвесторам оценить, как их стратегия могла бы работать в прошлом, прежде чем они будут использовать её на реальном рынке. Вот основные аспекты процесса бэктестинга:

1. Выбор данных для тестирования: Это включает в себя исторические данные о ценах акций, объемах торгов и других рыночных показателях. Данные могут охватывать разные периоды времени, от нескольких дней до нескольких десятилетий.
2. Определение торговой стратегии: Это может быть любая стратегия, включая те, которые основаны на техническом анализе, фундаментальном анализе или сочетании обоих. Примеры стратегий могут включать покупку или продажу акций, когда они достигают определенных ценовых уровней или показателей.
3. Моделирование торговых решений: Программное обеспечение используется для имитации торговых решений, основанных на выбранной стратегии и исторических данных. Это позволяет увидеть, какие сделки были бы совершены и каков был бы их исход.
4. Оценка результатов: После проведения бэктеста анализируются такие показатели, как общая прибыльность, максимальное понижение стоимости портфеля (drawdown), отношение Шарпа (оценка риска и доходности) и другие метрики. Это помогает определить, насколько эффективна стратегия.
5. Оптимизация стратегии: На основе результатов бэктеста можно вносить коррективы в стратегию, чтобы улучшить её производительность.
6. Осторожность в интерпретации: Важно помнить, что успешные результаты бэктеста не гарантируют успеха в будущем. Рыночные условия могут изменяться, и прошлые данные не всегда точно предсказывают будущие тенденции.

Бэктестинг является важным инструментом в арсенале трейдера, но он должен использоваться в сочетании с другими методами анализа и управления рисками.

Пример использование программы для Backtesta

При открытий программы она запрашивает чтоб мы ввели тиккер акций

допустим это будет акция ALT, вводим тиккер ALT и нажимаем enter

Программа сама анализирует данные за 2 года и вводит результаты теста

В данном примере когда акция ALT была больше 30% Gap up то она 100% закрывалась в отрицательной зоне то есть была ниже open прайс это означает что если взять в шорт эту акций вероятность выигрыша больше.