Математическая часть
Прежде, чем переходить к стратегическим вопросам, надо изучить матчасть. Я считаю, что в области маржинальной торговли есть BitMex и все остальное, потому в первую очередь будем разбирать именно BitMex.
Недавно на рынок маржинальной торговли вышла и Биннасе. Я неделю назад открыл там маржинальную позицию по BNB к доллару, после ее закрытия опишу все детали. Не сомневаюсь, что продукт сделан на достойном уровне, как и все, что делает Бинансе, но максимальное плечо 1:3 не дает таких возможностей, как на BitMex, потому безоговорочный приоритет в маржинальной торговле оставляю за детищем Артура.
Рассмотрим сегодня вопрос размера позиции и использования плеча.
Это один из самых важных моментов, влияющих на конечный результат маржинальщика. Малое плечо и размер позиции снижают, так сказать, фондоотдачу, вы недополучаете то, что могли бы выжать с вашего депозита. Чремерно большая позиция и неверно выбранное плечо могут привести к досрочному выходу из рынка, причем без депозита.
Несколько моментов из личного торгового опыта, которые позволят вам не ошибится в этом вопросе:
Самый важный параметр- цена ликвидации. Это цена, при которой произойдет принудительное закрытие вашей позиции.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Всегда выбирайте изолированную маржу, не берите Кросс. Разница в том, что при изолированной марже вы рискуете только той частью депо, которая выделена на сделку, а при кросс-всем депозитом.
Где устанавливать или менять плечо, указано на фото 1.
Предполагаемую цену ликвидации видно при открытии ордера. Как это выглядит- см. фото 2.
Если вы ставите стопы- стоп есть смысл ставить на отрезке в 30% от текущей цены до цены ликвидации.
Если вы их не ставите (предвосхищая вопрос "А что, так можно?"- Да, можно, а нередко и нужно - читайте на главном канале(@InvitefromMain) - при открытии позиции оценивайте, насколько реально, что цена дойте до уровня ликвидации.
Например, по моей позиции по Биткоину цена ликвидации сейчас - 5573. Сами понимаете, что на этом уровне мы ее не увидим. Ни сейчас, ни когда либо в будушем.
Что делать, если позицию открыть Вы считаете необходимым, но цена ликвидации вас не устраивает, так как находится слишком близко? Как ее отодвинуть до приемлемых значений?
Есть несколько вариантов:
Уменьшить плечо (см.фото 1)
Уменьшить размер позиции (количество контрактов)
Открыть позицию и добавить на нее маржу вручную (см.фото 3)
Я обычно делаю так- открываю позицию с плечом среднего размера (1:25 по Биткоину, 1:4 по альткоинам), когда позиция заходит в уверенный плюс, а я намерен держать ее в среднесрок, передвигаю плечо на максимум.
Возможно и обратное - позиция зашла в минус, на поддержку не хватает маржи, пополнять не хотите или нет возможности, а цена ликвидации близко. Выход из ситуации - уменьшать плечо (см.фото 1).
Цена входа - фиксирует среднюю цену вашего входа в позицию. Чтобы сделать ее более выгодной, входите не с рынка, а отложенными ордерами от уровней, находящихся ниже текущих для лонга и выше текущих для шорта. Если держите позицию в среднесрок - добирайте на откатах.
Разница между текущей ценой и ценой ликвидации (см.фото 4) интересна и с той точки зрения, что на такое же расстояние цена должна пройти и для удвоения вашего депозита, выделенного на конкретную сделку. Например, до моей цены ликвидации цена Биткоина должна упасть на 5059 долларов. Значит, в случае ее роста на столько же (до 15600 по текущим ценам) мой депозит в 0.64 ХBT, выделенный на эту позицию, будет удвоен.
