Как управлять рисками на бирже

Риск в сделке регулируется тремя вещами: ценой стопа, размером плеча и объемом средств в открытой позиции.

Во всех сделках наш стандартный риск от депозита - 1%. Исходя из этого, мы прописываем СТОП-ЛОСС и ПРОЦЕНТ ОТ ДЕПОЗИТА в каждой сделке.

ОДНАКО, если вы уже на опыте и хотите зайти в сделку с риском 2% или 3%, то ниже рассказываем, как вычислить необходимый процент депозита для захода в сделку.

Задача держать риск по каждой сделке фиксированным.

Нельзя, чтобы в одной сделке риск был, например, 1% от депозита, а в другой сделке 5% от депозита.

Математически доказано, что при 30% успешных сделок с риск-менеджментом 1 к 3, ваш депозит выйдет в плюс.

Наша рекомендация: всегда брать риск на сделку в виде 1% на ваш депозит. Тогда можно совершить 7 подряд убыточных сделок без вреда для депозита в 7%, чтобы на оставшиеся 3 сделки получить прибыль минимум в 8%.

Что значит риск к профиту 1:3?

Возьмём для примера покупку монеты по 1$.

Выставим стоп-лосс на 0,9$. Какой риск уйти в стоп в этой сделке? Ровно 10%.

Чтобы выполнилось условие 1:3 в этой сделке, нам надо заработать 30%. То есть выставить тейк-профит на 1.3$. При условии, что технически это реально достижимо на графике (А без соблюдения этого условия мы бы не заходили в сделку).

Риск потери - 10%.

Потенциальный профит - 30%.

Получаем риск к профиту - 1:3.

Какой риск допустим?

В одной сделке мы считаем допустимым риск от 1 до 3%.

Главное, чтобы общий риск за день не составлял более 3% от депозита. Можно зайти в одну сделку с риском в 3%, а можно в 3 сделки с риском 1%. Риск за день в обоих случаях будет 3%.

Давайте рассчитаем необходимый процент от депозита на примере сделки из канала.

Вводные данные:

• Наш депозит, допустим, составляет 100.000$.
• Выбрали для себя, что хотим риск 1% от депозита в каждой сделке.

Приходит такая сделка:

Что мы видим в сделке?

• Потерять потенциально можем 2% от суммы входа.
  Заработать можем +6% к сумме входа.
• Сделка с риском к профиту 1:3.

Как делаем расчет:

Стоп по сделке составляет -2%.

-2% от 100.000$ = -2000$.

Если вы зайдёте на весь депозит без плеча и уйдете в стоп-лосс, то минус будет равен -2% от депозита (-2000$).

А должен быть -1% (-1000$).

Значит необходимо взять объём средств для входа в 2 раза меньше, чем 100%.

Или 100%/2 = 50% от вашего депозита. То есть 50.000$.

Эти 50% вы можете взять с плечом 1Х (по сути без плеча) и тогда собственных средств в сделке будет 50%.

Или с изолированным плечом 10Х. Тогда собственных средств в сделке будет 5% (5% * 10 = 50%). То есть 5.000$ собственных средств.

Хотите риск 2%?

При расчете процента от депозита добавьте в формулу *2.

Получится:

100%/2*2 = 100% от депозита. То есть $100.000.

Так получается, потому что в этом примере стоп составляет всего -2%. И если мы заходим полной суммой, то риск по умолчанию будет -2%.

Как выбрать плечо?

1. Плечо должно быть ИЗОЛИРОВАННОЕ, иначе есть огромный риск слить весь депозит за одну сделку.
2. Размер плеча влияет только на цену ликвидации и абсолютно никак не влияет на прибыль/убыток по сделке, ведь убыток у вас фиксированный: 1-3% от депозита на ваш выбор.
3. ВАЖНО взять такое плечо, чтобы цена ликвидации была дальше цены стопа.
4. Если пункт №3 соблюдается, то разница в размере плеча остается только в размере собственных средств в обеспечении сделки:
1. С плечом 5Х при 1000$ будет участвовать 200$ (200$*5 =1000$);
2. С плечом 10Х при 1000$ = 100$. (100$*10 = 1000$);
3. С плечом 20X = 50$ (50$*20=1000$).
4. С плечом 100X = 10$ (10$*100=1000$).

Когда вы научитесь правильно и быстро считать объём, то сможете использовать то плечо, которое захотите. При этом риск сделки все равно будет оставаться фиксированным, вне зависимости от размера плеча: 5X, 10Х, 50Х, 100Х.