Дневник. SDEX Market Maker - сверка дорожной карты (4 ноября)

Сверил фактическое состояние бота с дорожной картой. Главный вывод: мы уже хорошо продвинулись по Этапу 1, но пока не закрыли его полностью. Переходить к настройке стратегии или тем более к ML/RL пока рано.

Подготовительный этап — техническая надёжность

По технической части сейчас нет причин что-то менять.

Этап 1. Execution Ledger — выполнен частично

Уже есть восстановленный файл sdex_fills_merged.csv:

• 3095 уникальных исполнений
• Период: 2 ноября 19:11 — 4 ноября 04:36 UTC
• Есть offer_id, сторона, объёмы, цена, timestamp, transaction hash, operation ID
• Дубликатов нет

Важно: комиссия списывается за транзакцию, а не за каждое исполнение внутри неё. Поэтому нельзя вычитать одну и ту же комиссию из каждой строки Fill Ledger.

Что осталось по Этапу 1:

1. Обновить историю исполнений после 04:36 UTC
2. Проверить полноту данных через Horizon
3. Связать transaction_hash с реально списанными комиссиями
4. Проверить частичные исполнения
5. Сделать постоянный автоматический Execution Ledger (чтобы не восстанавливать вручную)

Этап 2. Измерение эффективности — данные есть, расчёты не завершены

Уже известно:

Окончательный P&L пока не посчитан. Старый pnl_report.py использует неправильный файл и упрощённую формулу.

Нужно корректно посчитать:

• фактически заработанный спред
• средние цены покупки/продажи
• комиссии в едином эквиваленте
• проскальзывание
• прибыль по завершённым циклам
• нереализованный результат открытой позиции
• rewards отдельно от торговой прибыли
• сравнение с Buy & Hold

Этап 3 и 4 — пока не трогаем

Параметры оставляем без изменений:

• Target 50%
• Inventory Band 30–70%
• Insurance 18 XLM / 1200 AQUA
• Spread 20 bps
• Cooldown 60 сек

К экспериментам со спредом, размерами уровней и тем более к ML/RL переходим только после качественной статистики Этапа 2.

Что делаем дальше (приоритеты)

1. Завершить восстановление истории исполнений
2. Довести Execution Ledger до конца (комиссии + частичные исполнения)
3. Сделать корректный P&L-отчёт
4. Наблюдать на текущих параметрах
5. Только потом — экономическая оценка и возможные изменения стратегии
6. ML/RL и Walk-Forward - в самом конце, когда накопится чистая история

Итог:
Техническая надёжность уже на хорошем уровне. Сейчас самое важное - превратить поток сделок в полноценный финансовый журнал. Иначе мы видим сотни исполнений и rewards, но до сих пор не знаем точную цифру: сколько бот реально заработал после всех издержек.

Следующий конкретный шаг - продолжить работу с recover_and_merge.py, обновить историю и закрыть Этап 1.

Торговые настройки не трогаем.