Ложная дивергенция
В этой статье разберем ещё одну ловушку умного капитала - ложную дивергенцию.
Основное количество участников рынка торгуют на основе индикаторов и паттернов только из-за того, что это простые вещи, в которые не нужно углубляться. Когда они открывают сделки на основе этого им не нужно ничего знать про ценообразование и реальные причины того, почему цена двигается в ту или иную сторону.
Не стоит ориентироваться на это при анализе графика и торговли, потому что рынок так не работает. Цена не будет двигаться вверх если показатель RSI показывает перепроданность и бычью дивергенцию, конечно это было бы очень просто и удобно.
На серии сделок это приведёт вас к уменьшению депозита, а учитывая, что некоторые трейдеры считают стоп-лосс за ликвидацию, это и вовсе может произойти гораздо быстрее.
Помните, цена движется вверх или вниз только из-за ликвидности и на заполнение FVG (ре-балансировки цены), индикаторы же основаны на истории графика. Они измеряют историю графика определенными вычислениями, математически сжимая все данные и выдавая средний результат. Это не имеет никакого отношения к тому, где находится ликвидность и куда будет двигаться цена.
Дивергенция это расхождение цены между индикаторами графика. Если вы видите расхождение сверху, всегда будет медвежьей дивергенцией, а если снизу, то это считается бычья дивергенция.
На графике показана классическая бычья дивергенция: это когда формируются более низкий минимум, а на индикаторе вы видите “Higher Low” более высокий минимум. Для розничных трейдеров это является сигналом для покупки. У трейдеров, которые торгуют на основе таких сигналов, недостаточно знаний о ценообразовании. Им внушили с помощью книг, семинаров, криптоблогеров.. мысль о том, что индикаторы управляют ценой и что для открытия сделки нужно учитывать только четыре условия:
- перекупленность и медвежью дивергенция для открытия short позиции;
- перепроданность и бычью дивергенция для открытия long позиции.
Это четыре условия на основе которых основана торговля. Если бы это было так просто, то все бы просто зарабатывали деньги, но мы понимаем, что большинство трейдеров убыточны.
Как можно использовать дивергенции для оценки настроения трейдеров? Когда для большинства трейдеров дивергенция является сильным сигналом для покупки для нас это будет являться признаком того, что может начаться коррекция.
Цена будет стремиться к ликвидности на покупку и на заполнение медвежьего имбаланса, где появится лучшая возможность для открытия short позиции (Ранее, я в канале показывал, что именно здесь я её и открывал.)
Мы будем рассматривать это ценообразование именно с такой стороны, потому что, исходя из старших таймфреймов, мы настроены по медвежьи и ожидаем снятие ликвидности с Equal Lows в диапазоне 37000.
Помимо классической дивергенции, существует скрытая дивергенция (выделена красным) она выглядит противоположным образом классической, это когда цена не выходит за пределы свингхая во время коррекции, т.е. в то время, когда формируется LH, а вот на индикаторе все наоборот вы увидите, что формируется более высокий максимум, то есть HH. Это и будет скрытой медвежьей дивергенцией. Когда вы работаете с графиком с нисходящим Order Flow, то у вас есть медвежья предвзятость на основе старших таймфреймов, дивергенцию следует использовать иначе, рассмотрим пример:
При появлении классической бычьей дивергенции, когда происходит снятие ликвидности на продажу - SSL, цена может начать корректироваться вверх, если так и происходит, то вы ждете активацию стоп лоссов на покупку - BSL выше предыдущих хаёв и тест вашей зоны интереса.
В этот момент может быть сформирована скрытая дивергенция, которая даёт нам дополнительное подтверждение того что нисходящее ценообразование продолжится(отмечено красным).
Здесь можно рассматривать открытие позиции в нисходящем направлении, потому что на основе старших таймфреймов мы ожидаем уценку актива.
В это же время трейдеры, которые открывали лонг позиции на основе классической бычьей дивергенции(зелёная стрелка) будут выбиты с рынка. Логика такова: если вы на медвежьем рынке, то классическая бычья дивергенция обычно появляется тогда, когда начинается коррекция.
А вот скрытую дивергенцию можно будет увидеть перед продолжением нисходящего ценообразования. Выделять нужно именно её. Когда ритейл трейдеры смотрят на цену они видят то что хотят увидеть, обычно их предположения основываются на индикаторах и паттернах. Когда они видят бычью дивергенцию то открывают Long позицию, видят восходящую трендовую, и делают тоже самое. Маркетмейкеры, в свою очередь, хорошо понимают мыслительные процессы участников рынка и завлекают массы открывать позиции в неверном направлении, таким образом создавая для себя новую ликвидность, что в дальнейшем используется для заполнения своих ордеров. Мы должны смотреть где ликвидность может быть создана и нейтрализована, для этого нам нужно понимать, как мыслит большая часть рынка и делать все абсолютно наоборот для того чтобы не попасть в ловушку. Пока вы не измените ход своих мыслительных процессов в нужное направление, вы постоянно будете открывать сделки в неверном направлении, попадая в ловушки.
Цена не оставит не снятым старый максимум и незаполненный имбаланс выше него, потому что это первичная цель для восходящего движения. Это типичное ценообразование перед снятием значимого пула ликвидности на покупку: цена двигается в противоположном направлении, чтобы использовать ликвидность на продажу, создать новую ликвидность на покупку и ребалансировать цену.
Если вы не учитываете контекст, то скорее всего вы попадете в ловушку и откроете позицию в неверном направлении. Дивергенции паттерны должны использоваться как индикатор настроений масс. Толпа верит в то, во что хочет верить, это мифы, которые не имеют ничего общего с ценообразованием. Умные деньги не занимаются тем чтобы смотреть на RSI, они заинтересованы в том, где находятся stop loss на покупку и продажу. Перед снятием значимого пула ликвидности цена двигается в противоположном направлении, тем самым завлекая трейдеров открывать позиции в неверном направлении. Также можно заметить скрытую дивергенцию, которая выступает подтверждением того, что тренд будет продолжаться.
На бычьем рынке классическая медвежья дивергенция будет появляться перед коррекцией, так большую часть рынка завлекают открывать позиции в неверном направлении, не только с помощью этого индикатора (RSI), это только одна из составляющих. А скрытую дивергенцию вы будете видеть перед продолжением восходящего тренда, фокус внимания ставим именно на нее. Такое ценообразование повторяется постоянно на любом рынке. Освободитесь от идей и концепций, которые используются массами, просто потому что большинство из них убыточны. Сосредоточьтесь на видимой части вещей которую делает небольшая группа трейдеров, которую мы называем умные деньги оставляя следы на графике!