trading
December 27, 2019

Риск менеджмент в трейдинге криптовалютой.

Друзья, товарищи, коллеги, приветствую всех! С вами, как обычно McClane и канал Librestreet Биткоин для Чайников.

Давно я не выкатывал полезной информации. Сейчас я больше уделяю времени собственной торговле, На основной канал я выкатываю контент больше с аналитикой и собственными идеями по паре BTC\USD, но и в аналитике я, как и всегда стараюсь максимально полезно и понятным языком объяснять поведение рынка!

Ладно, теперь к главной теме сегодняшней статейки...


Риск менеджмент в трейдинге на криптовалютном рынке.

В данном материале, я постараюсь объяснить что это такое и как им управлять.

На крипторынке риск является одним из самых основных отличий от прочих. И это также основная причина, по которой многие трейдеры покидают рынок из-за страха потерять свои средства.

Управление рисками - это стратегия внутри вашей общей системы трейдинга, направленная на снижение потерь при совершении сделок. Риск-менеджмент отвечает за то, сколько вы потенциально можете потерять, находясь в сделке.


5 основных типов риска:

Рыночный риск - риск неблагоприятного изменения стоимости актива вопреки ожиданиям трейдера.

Кредитный риск - риск невыполнения взятых на себя платежных обязательств.

Риск ликвидности - риск невозможности конвертировать весь объем позиции в фиат валюту по лучшим ценам на рынке.

Операционный риск - риск столкнуться с невозможностью совершить сделки или же депозита\вывода средств.

Правовой риск - это вероятность негативного события со стороны регуляторов в гос-вах. Запрет на торговлю криптовалютой в какой-либо стране\регионе.


Стратегии риск-менеджмента можно разделить на 3 категории: соотношение риск\прибыль, размер позиции, а также стоп-лосс и тейк-профит.

Важно понять, что данный параметр при трейдинге криптой важная вещь, которую не стОит игнорировать. Риск определяется с выставлением стоп-лосс ордера, это ценовая разница между точкой входа в сделку и стоп-лосс ордером.

Риск/прибыль: соотношение фактического уровня риска с потенциальной прибылью. Чем рискованнее позиция, тем более прибыльной она может быть. Расчет параметра позволит понять вам, когда можно войти в рынок и когда сделка будет убыточной.

Пример расчета R:

R = (Цель - Цена входа) / (Цена входа - Стоп-лосс)

На пальцах:

Цена входа: $7 225
Стоп-лосс: $7 088
Цель: $7 600
Наше соотношение будет:

R = (7600 - 7225) / (7225 - 7088) = 1.8 или 1:2.7.

Оптимальный вариант значения соотношения Риск\Прибыль должен быть не менее 1.0, но рекомендуется использовать точки входа с коэффициентом от 2 до 3. Это означает, что потенциал прибыли должен превышать возможный убыток.

Многие трейдеры не используют стоп-лосс ордера, тем самым усложняют управление своими же рисками, потому как в моменте проторговки против ожиданий трейдера, сделка может уйти в еще больший минус (например при просадке курса в момент входа в рынок), особенно в маржинальном трейдинге. Поэтому, всем новичкам я рекомендую всё же использовать стоп-лоссы в обязательном порядке, тем более, когда вы используете кредитные плечи!


Размер позиции определяет кол-во приобретаемых токенов на определенную сумму из вашего депозита. Шансы получить огромную прибыль в трейдинге криптой побуждает трейдеров инвестировать 30%, 50% и даже, что называется на всю котлету своего капитала. Но это достаточно опасный вариант торговли, который ставит вас на серьезные финансовые риски.

Я не рекомендую в сделках использовать суммы более чем 25%!

Пример расчета суммы для вашей позиции в сделке:

Формула: A = ((Депозит * Риск на сделку) / (Цена входа - Стоп-лосс)) * Цена входа.

Допустим, вы хотите купить BTC за USD с примерной целью его роста к доллару до $13000:

Депозит: $10 000
Риск на торговлю: 2%
Цена входа: $11 500
Стоп-лосс: $10,500

A= ((10,000 * 0.02) / (11,500 – 10,500)) * 11,500 = $2.300.

Т.е. это та сумма, которую нужно использовать в сделке = 23% или 2.300 долларов от суммы депозита!


Стопы и тейк-профиты в трейдинге криптовалютой являются также частью основного управления рисками. Здесь немного проще всё. Стоп Лосс - это ордер, который закрывает открытую позицию, когда цена опускается до определенного уровня, который выставляется трейдером. Тейк Профит, является исполняемым ордером, который ликвидирует открытые сделки, когда цена поднимается до определенного уровня. Стоп-лоссы спасают вас от убыточных сделок, тейк-профит позволяет вам выйти из торговли до того, как рынок может повернуться против ваших ожиданий.