Длинные или короткие стопы? - Ответ в статистике на истории.

В последнее время получаю много вопросов по постановке целей (стопов и профитов)., Люди ссылаются на различных "гуру", часть которых открыты и не прячут лиц, но есть и такие, что предпочитают анонимность, при этом показывают только профитные сделки с лотностью 5-15 контрактов каждую... Что бы далеко не ходить - скажу сразу. Первый признак, того, что тебя пытаются наебать или просто развести на чудо - сигналы - это отдельные сделки с лотностью от 10 контрактов на сделку. Следующий признак - это только профитные сделки с периодичной частотой. Здесь Вы должны чётко для себя понимать, что сделать такую махинацию способен любой школьник, который настроил Ninja Trader, запулил от балды в разные стороны сделки крупными лотами и показав Вам заранее - выбранные только с большим плюсом. Расчёт делается на то, что заработать можно много, ОЧЕНЬ МНОГО! и это действительно так., НО! Потерять МОЖНО РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ + комиссия. Отдельные дельцы, предлагают Вам подписки на чудо - сигналы от 10000 до 20000 $ и якобы Вы сможете "отбить" эту сумму всего лишь парой трейдов. Самое ужасное, что больше всего подписчиков и больше всего аудитории именно у таких "горе - трейдеров", насмотревшись которых, люди влазят в долги, продают имущество, рушат жизни... ради НАДЕЖДЫ и ВЕРЫ в пару трейдов., окрылённые псевдо -торговлей таких вот "Гуру".

Я надеюсь, что этим постом я покажу всю абсурдность такого подхода, абсурдность категоричности и каких - либо гарантий, ибо трейдинг - это совем не то, что Вы привыкли видеть на таких "мотивационных" каналах. Прямо сейчас - поделись этой ссылкой с другом, или в трейдерской группе, и возможно вместе с тобой мы сможем уберечь людей от разного рода проходимцев, которые прикрываясь репутацией Chicago Merchantile Exchange, репутацией Dorman или NinjaTrader Brokerage, откровенно отбирают у людей последнее.

Ну и теперь непосредственно к делу.

На сегодняшний день у нас (команда RVB) - http://rvb.siteесть инструменты для моделирования различных торговых ситуаций (с различными параметрами), используя ликвидные торговые уровни в диапазоне. Мы проверили несколько вариантов с одними и теми же параметрами RVB, но с различными целями по стопам и профитам, что бы проверить на реальной биржевой моделе, всё ли так однозначно с "длинностью - короткостью" целей и является ли это хрустальным шаром торговли. Всё это на реальной котировке биржи и в автоматическом (робот) режиме. Результаты следующих тестов получены для инструмента 6J (Japanese Yen Futures). И так, по порядку...

Первое утверждение

которое сейчас транслируется одним из проходимцев (называть канал я не буду), это то, что одна сделка с соотношением 1:10 (1-стоп, 10 - профит) может сделать погоду и "перекрыть" сделки со стопами. Дальше у этого проходимца ясно-понятно идут скрины со сверх - прибылями и прочие сказки, не учитывающие общей картины. А вот собственно и общая картина...

В нашем примере было проторгованно 272 сделки в период с 17.09 по 11.12.2018 (внутри дня без переноса позиций через клиринг). Торговля одним контрактом.

481,25 $ профита без учёта комиссий. Если их учесть, то получим: 693,6 $ комиссии.

И того: - 212,35 $

Второе утверждение.

Торговать внутри дня нужно короткими тэйками и длинными стопами. "Это и есть чуть ли не грааль". На тех же RVB, но с короткими целями по профиту и длинными по стопам был получен следующий результат... (тоже внутри дня без переноса через клиринг). 306 трейдов за тот же период. Торговля тоже одним контрактом.

1737,50 $ профита без учёта комиссий. Комиссия (lease) составила 780,30 $ Итого чистая прибыль: + 957,20 $ ...хм, не плохо (спасибо тебе RVB))... Уже лучше.

НУ и третий вариант

когда цель по профиту на 2 тика больше цели по стопу, в остальном - всё те же параметры самого RVB. 259 трейдов, с в период с 17.09 по 11.12.2018 (внутри дня без переноса позиций через клиринг). Торговля одним контрактом.

2118,75 $ профита без учёта комиссий. Комиссия (lease) составила 660,45 $ Итого чистая прибыль: + 1458,30 $ (спасибо тебе RVB ещё раз).

Не нужно крайностей!

Я всегда говорил и говорю, что постановка целей должна быть основана на статистике инструмента и на параметрах торговой системы. Не нужно кидаться из крайности в крайность, получая много прибыльных сделок короткими тэйками, а затем обламываться на одном длинном стопе или наоборот - терпеть серию мелких убыточных сделок, загоняя себя психологически в ловушку "неудачника". Так же нужно понимать, что уменьшая количество тиков по стопу или профиту - вы статистически обрекаете себя на большее количество сделок (не факт, что прибыльных), а большее количество сделок = большее количество комиссии $, которое вы платите за совершение этих сделок. В свою очередь - сбалансированные тэйки и стопы при статистических показателях системы в плюс не загонят Вас в кабалу выплаты комиссий, что нивелирует все Ваши усилия как трейдера.

Давайте посмотрим на кумулятивную просадку на всех трёх моделях:

1. Длинные тэйки, короткие стопы.

-1537$

2. Короткие тэйки, длинные стопы.

Приблизительно та же хрень, но не много лучше...

-1475 $

3. Когда тэйк на 2 тика больше стопа ( СтопЛосс: 16 тиков, ТэйкПрофит: 18 тиков).

Ну и в этом варианте постановки целей - всё куда лучше как по временным интервалам просадки, так и по количественным показателям. Всего кумулятивная просадка максимально за весь период достигала отметки:

-906,25$

Вот такая вот она торговля внутри дня с различными целями...

В целом - результаты экспериментов порадовали. Порадовал RVB - робот, который только в первом случае позволил себе не большой слив (с учётом комиссий), а в остальных двух случаях - показал профит на дистанции. Торговал робот без параметров живучести (без доп. фильтров) и такие результаты не могут не радовать.

Ну а тебе, пытливый читатель желаю не вестись на разводы различных проходимцев, проверять все системы на истории, нарабатывать свою собственную статистику и получать свои торговые результаты. Если тебе интересна методика, по которой были получены данные результаты, то можешь ознакомиться с ней более детально в нашем видео - курсе., а так же получить индикатор автоматического раcпознавания ликвидных уровней RVB на сайте: http://rvb.siteи прогнать свои параметры для различных инструментов CME наплэйбеке.

Удачи и хороших трейдов!