Результаты тестирования торговой системы для форекс
Дисклеймер
Статья предназначена исключительно для информационных целей и не является советом по инвестициям или рекомендацией к действию.
Секрет фирмы
В 2018 году мною были обнаружены статистические закономерности разворота цены при определенных условиях. Долгое время данные закономерности оставались без должного внимания с моей стороны, и это было очень зря. Оказалось, что они неплохо подходят для торговли на форекс.
Основная трудность использования данных закономерностей сводилась к тому, что нужно грамотно настроить параметры для определения точки входа. Для этих целей было разработано специальное ПО, позволяющее определить оптимальные параметров стратегии через тепловые карты профита, профит-фактора и другие метрики.
Специальное ПО позволят проводить тесты в разы быстрее, чем если бы исследование проводилось на базе МТ5/МТ4. В итоге вскоре было отобрано несколько хороших стратегий, которые показывали стабильные результаты с 2017 года.
Оптимизация параметров стратегий ТС проводилась на участке истории длиной в три года, с 2017 по 2019. Желаемый уровень риска определялся на участке истории с 2017 по 2022 год. Оставшиеся два года (2022-2023) в настройке стратегии участие уже не принимали и показывают "чистый результат".
Результаты
Первые тесты проходили в МТ5 на счете Roboforex Prime:
- Стартовый депозит 10000$
- Кредитное плечо 1:300
- Используется сложный процент
- Для каждой стратегии оптимальный размер сделки вычисляется при помощи Критерия Келли. Коэффициент ослабления для формулы Келли 0.15
- Рискованные системы мани-менеджмента не используется
- Запас по максимальному убытку со всех сделок 10%
- Запас по свободным средствам 10%
Если же перейти к сухим цифрам, то данные следующие:
- Медиана профита торговой системы составляет 27.8%
- Максимальная просадка по балансу была в 2020 и составила 15.31%
- Самый неприбыльный год - 2019. В это время ТС приносила около 17.6% в месяц.
На самом деле торговая система может приносить больше, если повысить риск торговли. Проведем тесты на счете Roboforex-ECN с кредитным плечом 1:500. Рассматривать будем два показательных года: 2019 и 2020. За 2019 год будем получать наименьший результатов в плане прибыли, а за 2020 год будем получать наивысшую просадку.
Результаты с коэффициентом ослабления для формулы Келли 0.25
- Средний профит за 2019 год составил 20.97% в месяц
- Максимальная просадка по балансу за 2020 год составила 25.93%
Результаты с коэффициентом ослабления для формулы Келли 0.35
- Средний профит за 2019 год составил 28.22% в месяц
- Максимальная просадка по балансу за 2020 год составила 34.43%
Таким образом, если психологически комфортно терпеть просадку размером 35% от депозита, то можно иметь в наихудшем случае в среднем 28% в месяц. Медиана же дохода составляет около 45%-50%, что очень прилично.
Проверим, что показывает себя ТС за 2023 год с коэффициентом ослабления для формулы Келли 0.35:
- Чистая прибыль с 01.01.2023 до 21.09.2023 составила 74 890$ при стартовом балансе 10 000$. Это увеличение депозита в 8.48 раз.
- Средний доход за месяц составляет 27.9%
- Максимальная просадка по балансу составила 26.4% (абсолютную просадку смотреть не имеет смысла, так как используется сложный процент).
Важно иметь ввиду, что средний доход за месяц не является стабильным ежемесячный доходом. Это значение характеризует длительный период торговли.
Торговая система может иметь затяжные просадки длиной 1-2 месяца. В такие периоды важно помнить, что это нормально для трейдинга. Период просадки в итоге закончится, а среднее значение получится вполне хорошим и будет соответствовать ожиданиям.
Как определиться с уровнем риска
Для данной ТС коэффициент ослабления процента от депозита на сделку по формуле Келли примерно соответствует максимально возможной просадке. К примеру, если коэффициент 0.2, то и просадка может достигать до 20%.
На практике же никто не застрахован от черных лебедей или от одновременного попадания нескольких на один и тот же отрезок времени. Поэтому стоит иметь некоторый запас по просадке. К примеру, если желаемая просадка может достигать до 40%, то коэффициент стоит брать не больше 0.3-0.35, чтобы просадка не доходила до 40% никогда.
Впрочем, если максимальная просадка будет превышена, ничего страшного в итоге не случится, так как пока данная рыночная закономерность живет, ТС будет работать и отобьет ее. Это скорее психологический момент, так как излишняя просадка может заставить серьезно понервничать.
С точки зрения рационального подхода максимальную просадку можно брать и выше 30-40%, но возникает несколько негативных моментов:
- Неизвестно, на сколько большой ее можно взять, так как влияние черных лебедей на рынок изучить представляется не особо возможным
- Средств для открытия всех сделок, которые дает ТС, будет не хватать даже на плече 1:500, поэтому чем выше уровень риска, тем меньше сделок будет участвовать в торговле, что снижает стабильность стратегии.