Применение и функциональные особенности индикаторов BOLL + RSI

Предупреждение: данная статья содержит в себе демонстрацию применения торговых индикаторов на рынке криптовалют. МЕХС не несет ответственности за любые принятые вами решения в сфере инвестиций или торговли на рынке деривативов. Информация создана лишь для ознакомления и показывает основные моменты в работе индикаторов при анализе сделок.

Перед тем, как мы рассмотрим теорию работы одной из множества стратегий торговли с использованием данных индикаторов, пожалуйста, ознакомьтесь с двумя вступительными темами, которые коротко описывают каждый из индикаторов.

RSI или Индекс Относительной Силы - https://teletype.in/@mexcrussian/RSI
Индикаторы BOLL (Bollinger bands) + RSI - https://teletype.in/@mexcrussian/BOLL_RSI

Поиск и отображение индикаторов

Перейдем на страницу торговли и подготовим отображение индикаторов согласно торговой стратегии.

Нажмите на добавление индикаторов (1) и найдите в поиске "Полосы Боллинджера". Выберите, нажав на название, и индикатор автоматических отобразится на графике.

Аналогичные действия проделываем с индикатором RSI:

После добавления индикаторов на график фьючерсной торговой пары, вы заметите изменения в визуальном отображении. В зависимости от заранее предустановленных настроек, визуальная составляющая может иметь другой вид, но нас будет интересовать внешний вид только двух новых добавленных показателей.BA

Предварительная настройка индикаторов

Для использования индикатора в демонстрационной стратегии, проведем небольшие изменения в настройках самих инструментов. Наведите на строку с названием индикатора, прямо под названием торгового актива, нажмите на шестеренку и перейдите в настройки.

Для более удобной и корректной работы при использовании этой стратегии, рекомендуется изменить показатель длины на 30.

В разделе "Стиль" вы можете выбрать предпочтения по цветовой гамме. Они не влияют на работу индикатора, но могу быть полезны, если на экране много других элементов одного цвета, которые будут создавать визуальную коллизию.

Настройка индикатора RSI для нашей стратегии выглядит следующим образом:

Установите значенгия Верхнего лимита на 70, а значения нижнего лимита на 30.
Перейдите во вкладку "Аргументы" и измените параметр длины на 13.
Выберите цветовые предпочтения, если необходимо.

После применения всех настроек, наши индикаторы готовы к работе и анализу:

Структура индикатора BOLL и RSI

Индикатор RSI показывает состояние актива. Если линия находится над верхней границей, такой показатель принято считать перекупленностью по активу. Если линия находится за нижней границей - актив перепродан.

Эта информация может помочь не только при использовании стратегии, но также может служить дополнительным информатором при ваших личных расчетах и анализах.

Подробнее о работе - https://teletype.in/@mexcrussian/RSI

На графике ценовых свечей отражаются полосы Боллинджера, представляющие собой верхнюю и нижнюю линии, окружающие скользящую среднюю. Этот индикатор формирует канал волатильности, известный как полосы Боллинджера. Их ширина изменяется в зависимости от степени волатильности на рынке, сужаясь или расширяясь в ответ на изменения в колебаниях цен.

Стратегия Mean Reversion

После настроек и разбора всех нюансов, можно приступить к разбору стратегии.

Mean Reversion - это довольно известная стратегия в трейдинге, которая основана работе двух данных индикаторов. Сам процесс может быть похожим на идею работы MACD, но имеет несколько значительных нюансов, которые очень отличают эти две стратегии.

Главная идея Mean Reversion заключается в том, что происходит регулярный возврат цены к определенному среднему уровню, при условии анализа значительного временного промежутка. Основной целью стратегии является определение предполагаемого уровня, к которому цена вернется.

Суть:

Практика заключается в том, что трейдеру необходимо отслеживать резкие движения цены, которые будут выходить за рамки границ индикатора BOLL. После подобных движений, согласно теории, мы можем ожидать вероятный возврат цены к средней скользящей.

Если трейдер, отслеживая график цены актива, замечает, что показатели цены пересекли верхнюю границу канала, есть вероятность, что цена будет стремиться к возврату значений в район средней скользящей. Соответственно, данный сценарий подразумевает открытие шорт позиции:

Если же ситуация на рынке имеет обратный характер и цена пересекает нижнюю границу, в этом случае стоит предполагать, что цена вернется к средней скользящей, продемонстрировав рост цены. В данном сценарии логично рассмотреть точку входа в лонг позицию.

Это самый главный принцип работы индикатора BOLL в данной стратегии, если мы опустим теорию и рассмотрим данные "на пальцах".

Но, к сожалению, один индикатор не может выступать 100% гарантией успеха. Поэтому, в нашу стратегию также добавлен индикатор RSI, который выступить дополнительным ориентиром.

Роль RSI

Проблема использования только индикатора BOLL в том, что выходов цены за уровень канала может быть много и далеко не каждый такой выход гарантирует прибыльную сделку. Либо же, даже если сделка будет прибыльной по итогу, она может оказаться нецелесообразной на момент открытия, не соответствуя нормам риска трейдера.

RSI выступает своеобразным "фильтром" и дополнительным подтверждением для возможного открытия сделок. Более того, трейдер проводит дополнительное подтверждение своих будущих действий, полагаясь не на один фактор, который демонстрирует BOLL.

Поэтому, помимо выхода свечных показателей цены, необходимо учитывать положение индикатора RSI и оценивать перекупленность или перепроданность актива. Если скользящая индикатор BOLL пересекает нижнюю границу канала, а RSI демонстрирует перепроданность актива, это становится дополнительным подтверждения вероятной лонг позиции. Обратная ситуация, когда средняя линия BOLL пересекает верхнюю границу, а RSI показывает перекупленность актива, это служит дополнительным сигналом шорт позиции.

Как видно из примера, было несколько ложных сигналов в шорт позицию, которые не соответствовали бы параметрам стратегии. Рассмотрим по случаем слева направо:

Индикатор RSI показал неуверенный выход за верхнюю границу, таких выходы принято считать за погрешность. Мы видим, что цена после выхода вернулась к средней скользящей по Боллинджеру, но достаточного результата такая сделка не принесла бы, вернувшись снова к исходным значениям цены входа.
Второй случай - цена вышла за канал цены по индикатору BOLL, но RSI не продемонстрировал выход из канала. Сделка не открывается. Даже если считать ее прибыльной на исторических данных, в момент входа в сделку этих данных у нас не будет. К тому же, данный сценарий противоречит стратегии.
Третий случай - RSI не показал реакции выхода. Несмотря на реакцию по Боллинджеру, в наши расчеты входят оба подтверждения.
Верный вариант - свечные показатели цены пересекли верхнюю границу, RSI показал уверенный выход в зону перекупленности. Оба требования выполнены, открыта шорт позиция.

Аналогичная ситуация по лонг позиции:

Уверенный выход цены и показания RSI дают возможность открыть лонг позицию. Спустя время, позиция закрыта в плюс. Данный пример взять с живой сделки, когда данных о цене наперед узнать невозможно:

Как итог, сделка была закрыта на первом выходе цены из канала BOLL. Цена спустя время продолжила свой рост, но трейдер принял решение не удерживать сделку, во избежание обратного движения. Как показано далее, есть длинная тень свечи, которая создает довольно нестандартную ситуацию. Дальше же цена продолжила падение к исходным данным.

Дополнение

Это достаточно важный пункт, который будет выступать еще одним фактором уверенности для трейдера.

Данная стратегия работает хуже при однообразном и явном движении рынка. Боковое состояние цены приводит к невозможности адекватно оценить ситуацию. Явный нисходящий или восходящий тренд также помешает точно оценить момент, когда можно рассмотреть позицию. Индикаторы могут демонстрировать явные признаки открытия позиции, но если мы находимся в уверенном нисходящем тренде, то открытие лонг позиций при пересечении свечных показателей - спорная идея.

Цена на графике двигается в боковом движении, индикаторы практически не предсказывают возможность открытия позиций, но вероятные сделки существуют. На это указывает лишь один из индикаторов, но для подтверждения этого может быть недостаточно.

Более того, линии канала Боллинджера очень близко друг от друга, практически демонстрируя то, что цена находится крайне близко к средней скользящей, не показывая достаточной волатильности. Кроме того, такие моменты опасны так называемыми "ножами", которые пробивают цену еще ниже, даже несмотря на то, что будут продемонстрированы все сигналы для лонг позиций или наоборот, пробои вопреки шорт сигналам.

Зачастую, трейдеры предпочитают не рисковать отторговывать сделки по данной стратегии в такие моменты.

Решение

Одним из решений выхода из подобных ситуаций является нахождение дивергенций на значениях графика и RSI и сопоставление со свечным графиком цены актива. Это может быть достаточно сильным знаком того, что цена начнет свое движение в противоположном направлении.

Вывод

Данная стратегия довольно практична в применении и является одной из самых известных. Но, как и любая торговая стратегия, она имеет свои недостатки и преимущества, которые могут быть как сопоставимы с рисками, так и полностью не подходить для определенных расчетов. Помните, что любые финансовые действия требуют дополнительных расчетов со стороны трейдера, учитывая общее состояние рынка, текущая позиция ценового диапазона (тренд) и дополнительные исследования или же поведение активов.

MEXC не несет ответственности за любые произведенные действия после прочтения данной стать. Данная теоретическая информация лишь демонстрирует работу технических индикаторов, что ни в коем случае не может гарантировать идеальную отработку по сделкам на рынке криптовалют.

Пожалуйста, если у вас остались вопросы, мы будем рады помочь вам в нашем сообществе: https://t.me/MEXCRussianOfficial