Вариация стратегии торговли с помощью индикаторов MACD + SuperTrend

Дисклеймер: данная статья не несет в себе финансовую рекомендацию, а лишь показывает специфику работы стратегии и индикаторов, осветляя основные функции и задачи данных индикаторов на рынке. Всегда рассчитывайте риски и производите выбор стратегии только по собственным убеждениям и расчетам.

Данная стратеги основана на использовании двух дополнительных индикаторов TradingView: MACD и SuperTrend

Также, возможно добавление и использования стандартных индикаторов скользящих EMA.

Идея стратегии

Идея состоит в том, чтобы отслеживать расхождение скользящих на графике, учитывая рост или падение цены. В нашем случае, интересовать нас будет конкретно момент пересечения скользящих линий с разными параметрами, в чем нам будут помогать индикаторы. Для начала, рассмотрим, что из себя представляет индикатор MACD.

При добавлении индикатора, мы можем наблюдать появление дополнительного окна, которое выглядит так, как на фото сверху. У индикатора есть настройки, если есть желание сменить его характеристики. Нужно лишь нажать на значок шестеренки.

Сам же индикатор состоит из нескольких компонентов: Линия МАСD, Линия сигнала, гистограмма и нулевая линия. Более детально это будет показано на фото ниже.

Обычно, используют 12-ти дневную линию MACD и 26-ти дневную линию сигнала по настройкам:

Гистограмма нужна для отслеживания расхождения между линией цены и линией MACD. Чем больше или меньше расхождение, тем больше или меньше данные на гистограмме. Также, можно заметить, что как только линия MACD пересекает линию сигнала снизу, то гистограмма меняет свой цвет на зеленый. Обратное происходит, если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху - гистограмма меняет цвет на красный. Нулевая линия показывает центр индикатора MACD.

Принцип работы и нахождения сделок

Теперь перейдем к самому главному. Как же находить точки входа в сделки и как с этим может помочь данный набор индикаторов? Почему работа лишь одного индикатора MACD не может быть идеальной и гарантировать успех в каждой сделке?

Для начала, разберемся с принципом входа в сделку по данной системе. Для поиска позиций мы используем пересечение линий сигнала и линий MACD, что может подсказать нам о смене движения цены. Важно помнить, что для Long позиций стоить выбирать пересечения, которые находятся под нулевой линией. Для Short позиций, мы стараемся выбирать уверенные пересечения над нулевой линией:

Выше можно наблюдать пример того, как отработал один из сигналов индикатора на SHORT позицию. Мы видим, что пересечение линий сигнала и MACD произошло сверху от нулевой линии. К тому же, мы видим снижение активности гистограммы в моменте, когда линии начали свое схождение. Это может стать показателем для разворота цены вниз и можно попробовать открыть позицию, поставив короткий стоп за верхнюю границу цены актива. Таким образом, наша сделка имела такой вид, как указано на фото выше. Соотношение риск прибыль составило примерно 4.4, что является хорошим показателем для средней сделки.

Ситуации с Long позицией работают точно также, но стоит учитывать те факторы, что мы упомянули выше: пересечение линий индикатора ниже нулевой границы, обращать внимания на гистограмму и ее реакции, учитывать ширину расхождений линий индикатора.

Все ли так просто?

Не совсем так. Мы можем заметить, что данных пересечений линий индикатора может быть достаточно много и далеко не все они отыгрывают тот сценарий сделок, который бы нам хотелось получить.

Здесь мы видим пример отрезка пересечений, которые происходили очень часто. Если бы мы просто входили в сделки как только пересечение появилось, все наши сделки были бы убыточными. Хотя, судя из всей теории сверху, мы бы все делали согласно стратегии (Пересечение под нижней границей нулевой линии, гистограмма показывает спад расхождений) Исходя из логики, можно было бы открывать Long позиции, но ни одна из сделок не отработала бы в плюс. Подобное скопление пересечений называют "шумы" и стоит научиться отсеивать их, ссылаясь на некоторые факторы.

Как выбрать правильное место входа в сделку и как отсеивать лишние "Шумы"?

Чтобы научиться находить верные моменты для входа в сделки, нужно опираться на несколько очень важных факторов. Попробуем перечислить те инструменты и методы, которые смогут нам максимально помочь в выборе правильных точек входа:

1. Обращайте внимание на выбор тайм-фрейма на графике, который вы используете. Данная стратегия не очень хороша на слишком мелких фреймах, так как может иметь больше количество шумов, которые отсеять уже будет невозможно, а ход цены может исказить показания гистограммы, что по итогу сделает торговлю просто невозможной. Чем старше тайм-фрейм вы используете, тем меньше шумов станет изначально, но и меньше потенциальных точек для входа нам будет доступно. Здесь наступает момент экспериментов, ведь точно сказать, на каком тайм-фрейме производить сделки лучше - невозможно. Самый оптимальный способ, это провести собственное наблюдение и протестировать стратегию на различных фреймах. Как правило, оптимальным вариантом могут быть ТФ 30мин, 1ч, 4ч. Но все достаточно индивидуально, исходя из вашего менеджмента времени на сделку.
2. Очень важный момент и способ отсеивать подобные шумы - это использование и добавление на график 200й скользящей( EMA200) и\или индикатора SuperTrend

Остановимся здесь и рассмотрим, для чего нам это.

Для начала, добавим EMA200 на график, найдя его в поиске индикаторов.

После этого, необходимо перейти в настройки индикатора и задать параметры 200 в разделе "Длина" и выбрать желаемый цвет. Для примера мы оставим желтый, чтобы линию было лучше видно на графике.

Также можно заметить из графика, что у нас есть индикатор Supertrend. В целом, и ЕМА200 и SuperTrend нам нужны для того, чтобы точно определять текущий тренд на рынке, что позволит нам лучше и точнее выбирать точки для входа в сделку. Мы оставим оба эти индикатора, просто для наглядности. А для себя вы можете решить, как будет удобнее видеть график конкретно вам.

И так, мы обзавелись еще парой индикаторов. Теперь рассмотрим пример того, насколько сильно это влияет на наши сделки.

Теперь мы наглядно сможем увидеть, в каком тренде находится цена. Если цена находится выше ЕМА200, то такой тренд называют восходящим. Если же цена ниже EMA200 - тренд нисходящий. Индикатор SuperTrend может просто наглядно это показывать, закрашивая блоки определенным цветом.

Очень важно обращать внимание на текущий тренд, потому что это поможет нам определиться с тем, насколько пересечение индикатора MACD точно и стоит ли открывать позицию. Ведь если пересечение находится ниже нулевой линии, то это сигнал открытия Long позиции, но если общий текущий тренд нисходящий, то с высокой долей вероятности такая позиция будет неверной и цена продолжит идти вниз. Открывать позиции против текущего тренда - заведомо идея спорная. Именно поэтому нам стоит отсеивать пересечения, которые проходят по всем факторам выше. Рассмотрим пример отсеивания и нахождения точек входа:

Желтым мы указали точку входа, которая может с большей вероятностью пойти по нашему сценарию. Мы видим, что пересечение линий находится под нулевой линией MACD (отмечено желтым кругом), оцениваем ситуацию с трендом и видим, что цена находится над уровнем EMA200, что указывает на восходящий тренд. Ищем точку входа по стоимости во время пересечения или близкому к нему и открываем сделку в Long, рассчитывая Stop Loss. Какое-то время спустя мы можем видеть, что цена пошла выше и соотношение риск\прибыль у нашей сделке в минимально допустимом ее значение достигла 1к3, а зафиксировать максимальное значение мы могли на соотношении 1к5. Оба варианта нас устраивают и здесь выбор уже за трейдером. Сделка считается успешно закрытой.

Отдельно стоит рассмотреть те шумы, которые мы отсеяли. Первый красный квадрат на индикаторе MACD показывает на пересечение линий и дает сигнал о том, что можно пробовать открыть шорт позицию. Но мы также видим, что цена актива находится над линией EMA200, что говорит о восходящем локальном тренде. Соответственно, такая сделка не может быть открыта, потому что фактор риска неуместен (Short позиция при восходящем тренде).

Второй красный прямоугольник показывает несколько пересечений линий индикатора подряд. Все пересечения находятся прямо у границы нулевой линии, что не дает абсолютно никаких гарантий на отработку позиции. Старайтесь избегать подобных сигналов индикатора, если пересечения находятся прямо у нулевой линии MACD.

Первый синий квадрат. Пересечение под нулевой линией MACD, сигнал для Long позиции, но тренд нисходящий. Это противоречит стратегии, также не открываем сделку. Остальные синие прямоугольники находятся близко к линии MACD - не предпринимаем действий и ждем более точных данных, когда линии будут находиться дальше нулевого значения MACD.

Итог

И так, сделаем небольшой итог данной стратегии, чтобы закрепить понимание.

1. Выберете актив, который вам интересен и тайм-фрейм, которые подходит конкретно вам, под ваши основные методы и стратегии. Для тестирования на демо-счете, можно попробовать 30мин и 1ч тайм-фреймы. Проведите несколько дней по данной стратегии и сопоставьте проценты прибыльных сделок на разных ТФ.
2. Учитываем пересечения линий индикатора MACD, обращая внимание на гистограмму и текущий тренд по ЕМА200. Если пересечение на индикаторе ниже нулевой линии MACD и тренд восходящий - можно рассмотреть позицию в Long. Если пересечение индикатора выше нулевой цены и тренд нисходящий - вариант в Short позицию.
3. Старайтесь минимизировать свои потери, подтягивая уровень Stop Loss на вашу точку входа в момент, когда ваша сделка пошла в плюс, чтобы в случае резких движений на рынке, вы потеряли минимум. Каждый трейдер сам выбирает оптимальное значение, когда переходить в безубыток.
4. Помните, что оптимальное соотношение риск\прибыль по сделке это 1к3.
5. Старайтесь использовать данную методику не разово, а провести анализ отработки, сопоставив на выходе процент прибыльных сделок.

Данная стратегия не является идеальной, а лишь один из многих методов, который может быть полезным на торгах. Это не финансовая рекомендация, а лишь осветление информации.