Застосування та функціональні особливості індикаторів BOLL + RSI

Попередження: ця стаття містить демонстрацію застосування торгових індикаторів на ринку криптовалют. МЕХС не несе відповідальності за будь-які ухвалені вами рішення у сфері інвестицій чи торгівлі на ринку деривативів. Інформація створена лише ознайомлення і показує основні моменти у роботі індикаторів під час аналізу угод.

Перед тим, як ми розглянемо теорію роботи однієї з багатьох стратегій торгівлі з використанням даних індикаторів, будь ласка, ознайомтеся з двома вступними темами, які коротко описують кожен із індикаторів.

RSI або Індекс Відносної Сили - https://teletype.in/@mexcukraine/RSI Індикатори BOLL (Bollinger bands) + RSI - https://teletype.in/@mexcukraine/BOLL_RSI

Пошук та відображення індикаторів

Перейдемо на сторінку торгівлі та підготуємо відображення індикаторів відповідно до торгової стратегії.

Натисніть на додавання індикаторів (1) і знайдіть у пошуку "Смуги Боллінджера". Виберіть, натиснувши наиназву, і індикатор автоматичних з'явиться на графіку.

Аналогічні дії робимо з індикатором RSI:

Після додавання індикаторів на графік ф'ючерсної торгової пари ви помітите зміни у візуальному відображенні. Залежно від заздалегідь встановлених налаштувань, візуальна складова може мати інший вигляд, але нас цікавитиме зовнішній вигляд лише двох нових доданих показників.

Попереднє налаштування індикаторів

Для використання індикатора у демонстраційній стратегії проведемо невеликі зміни в налаштуваннях самих інструментів. Наведіть на рядок під назвою індикатора, прямо під назвою торгового активу, натисніть на шестерню і перейдіть в налаштування.

Для більш зручної та коректної роботи під час використання цієї стратегії рекомендується змінити показник довжини на 30.

У розділі "Стиль" ви можете вибрати переваги за кольором. Вони не впливають на роботу індикатора, але можуть бути корисні, якщо на екрані багато інших елементів одного кольору, які будуть створювати візуальну колізію.

Налаштування індикатора RSI для нашої стратегії виглядає так:

Встановіть значення верхнього ліміту на 70, а значення нижнього ліміту на 30.
Перейдіть у вкладку "Аргументи" та змініть параметр довжини на 13.
Виберіть колірні уподобання, якщо потрібно.

Після застосування всіх налаштувань, наші індикатори готові до роботи та аналізу:

Структура індикатора BOLL та RSI

Індикатор RSI показує стан активу. Якщо лінія перебуває над верхньою межею, такий показник вважається перекупленістью по активу. Якщо лінія знаходиться за нижнім кордоном – актив перепроданістю.

Ця інформація може допомогти не тільки при використанні стратегії, але також може бути додатковим інформатором при ваших особистих розрахунках та аналізах.

Докладніше про роботу - https://teletype.in/@mexcukraine/RSI

На графіці цінових свічок відбиваються смуги Боллінджера, що є верхню і нижню лініями, що оточують ковзну середню. Цей індикатор формує канал волатильності, відомий як смуги Боллінджера. Їхня ширина змінюється в залежності від ступеня волатильності на ринку, звужуючись або розширюючись у відповідь на зміни в коливаннях цін.

Стратегія Mean Reversion

Після налаштувань і аналізу всіх аспектів, можна приступити до аналізу стратегії.

Mean Reversion - це досить відома стратегія у трейдингу, яка заснована на роботі двох даних індикаторів. Сам процес може бути подібним до ідеї роботи MACD, але має кілька значних нюансів, які дуже відрізняють ці дві стратегії.

Головна ідея Mean Reversion полягає в тому, що відбувається регулярне повернення ціни до певного середнього рівня за умови аналізу значного часового проміжку. Основною метою стратегії є визначення передбачуваного рівня, до якого ціна повернеться.

Суть:

Практика полягає в тому, що трейдеру необхідно відстежувати різкі рухи ціни, які виходитимуть за межі індикатора BOLL. Після подібних рухів, згідно з теорією, ми можемо очікувати ймовірне повернення ціни до середньої ковзаючої.

Якщо трейдер, відстежуючи графік ціни активу, зауважує, що показники ціни перетнули верхню межу каналу, є ймовірність, що ціна буде прагнути до повернення значень у район середньої ковзної. Відповідно, даний сценарій має на увазі відкриття шорт позиції:

Якщо ж ситуація на ринку має зворотний характер і ціна перетинає нижню межу, у цьому випадку варто припускати, що ціна повернеться до середньої ковзної, продемонструвавши зростання ціни. У цьому сценарії логічно розглянути точку входу в лонг позицію.

Це найголовніший принцип роботи індикатора BOLL у цій стратегії, якщо ми опустимо теорію та розглянемо дані "на пальцях".

Але, на жаль, один індикатор не може бути 100% гарантією успіху. Тому в нашу стратегію також доданий індикатор RSI, який є додатковим орієнтиром.

Роль RSI

Проблема використання лише індикатора BOLL у тому, що виходів ціни за рівень каналу може бути багато і далеко не кожен такий вихід гарантує прибуткову угоду. Або, навіть якщо угода буде прибутковою за підсумком, вона може виявитися недоцільною на момент відкриття, не відповідаючи нормам ризику трейдера.

RSI виступає своєрідним "фільтром" та додатковим підтвердженням для можливого відкриття угод. Більше того, трейдер проводить додаткове підтвердження своїх майбутніх дій, покладаючись не на один фактор, який демонструє BOLL.

Тому, крім виходу показників ціни, необхідно враховувати положення індикатора RSI і оцінювати перекупленість або перепроданість активу. Якщо ковзна індикатор BOLL перетинає нижню межу каналу, а RSI демонструє перепроданість активу, це стає додатковим для підтвердження ймовірної лонг позиції. Зворотна ситуація, коли середня лінія BOLL перетинає верхню межу, а RSI показує перекупленість активу, це є додатковим сигналом шорт позиції.

Як видно з прикладу, було кілька помилкових сигналів у шорт позицію, які б не відповідали параметрам стратегії. Розглянемо випадки зліва направо:

Індикатор RSI показав невпевнений вихід за верхню межу, такі виходи вважають за похибку. Ми бачимо, що ціна після виходу повернулася до середньої Боллінджера, що ковзає, але достатнього результату така угода не принесла б, повернувшись знову до вихідних значень ціни входу.
Другий випадок – ціна вийшла за канал ціни за індикатором BOLL, але RSI не продемонстрував вихід із каналу. Угода не відкривається. Навіть якщо вважати її прибутковою на історичних даних, у момент входу в угоду цих даних ми не матимемо. До того ж цей сценарій суперечить стратегії.
Третій випадок – RSI не показав реакції виходу. Незважаючи на реакцію щодо Боллінджера, до наших розрахунків входять обидва підтвердження.
Вірний варіант - свічкові показники ціни перетнули верхню межу, RSI показав впевнений вихід у зону перекупленості. Обидві вимоги виконані, відкрито шорт позицію.

Аналогічна ситуація щодо лонг позиції:

Впевнений вихід ціни та показання RSI дають можливість відкрити лонг позицію. Через деякий час позиція закрита в плюс. Даний приклад взяти з живої угоди, коли даних про ціну наперед дізнатися неможливо:

Як результат, угоду було закрито на першому виході ціни з каналу BOLL. Ціна згодом продовжила своє зростання, але трейдер вирішив не утримувати угоду, щоб уникнути зворотного руху. Як показано далі, є довга тінь свічки, що створює досить нестандартну ситуацію. Далі ціна продовжила падіння до початкових даних.

Доповнення

Це досить важливий пункт, який буде ще одним фактором впевненості для трейдера.

Ця стратегія працює гірше при одноманітному та явному русі ринку. Бічний стан ціни призводить до неможливості адекватно оцінити ситуацію. Явний спадний або висхідний тренд також завадять точно оцінити момент, коли можна розглянути позицію. Індикатори можуть демонструвати явні ознаки відкриття позиції, але якщо ми перебуваємо у впевненому низхідному тренді, то відкриття лонг позицій при перетині свічкових показників – спірна ідея.

Ціна на графіку рухається в бічному русі, індикатори мало прогнозують можливість відкриття позицій, але можливі угоди існують. На це вказує лише один із індикаторів, але для підтвердження цього може бути недостатньо.

Більш того, лінії каналу Боллінджера дуже близько одна від одної, практично демонструючи те, що ціна знаходиться вкрай близько до середньої ковзної, не показуючи достатньої волатильності. Крім того, такі моменти небезпечні так званими "ножами", які пробивають ціну ще нижче, навіть незважаючи на те, що будуть продемонстровані всі сигнали для лонг позицій або навпаки, пробої всупереч шортам сигналів.

Найчастіше, трейдери вважають за краще не ризикувати відпрацьовувати угоди згідно цієї стратегії в такі моменти.

Рішення

Одним із рішень виходу з подібних ситуацій є знаходження дивергенцій на значеннях графіка та RSI, і зіставлення зі свічковим графіком ціни активу. Це може бути досить сильний знак того, що ціна почне свій рух у протилежному напрямку.

Висновок

Ця стратегія досить практична у застосуванні і є однією з найвідоміших. Але, як і будь-яка торговельна стратегія, вона має свої недоліки та переваги, які можуть бути як зіставні з ризиками, так і повністю не підходити для певних розрахунків. Пам'ятайте, що будь-які фінансові дії вимагають додаткових розрахунків з боку трейдера, враховуючи загальний стан ринку, поточну позицію цінового діапазону (тренд) та додаткові дослідження чи поведінку активів.

MEXC не несе відповідальності за будь-які зроблені дії після прочитання цієї статті. Ця теоретична інформація лише демонструє роботу технічних індикаторів, і у жодному разі неспроможна гарантувати ідеальну відпрацювання угод на ринку криптовалют.

Будь ласка, якщо у вас залишилися питання, ми будемо раді допомогти вам у нашій спільноті: https://t.me/MEXCUkraineOfficial