Порівняння індикаторів EMA та SMA
У технічному аналізі фінансових ринків ковзаючі середні (Moving Averages, MA) є одними з найпопулярніших інструментів, що широко використовуються. Два основних типи ковзних середніх - це Simple Moving Average, SMA і Exponential Moving Average, EMA. Обидва методи використовуються для згладжування цінових даних, щоб краще виявити тренди та визначити потенційні точки входу та виходу з угод. У цій статті ми розглянемо відмінності між SMA та EMA, їх переваги та недоліки, а також спробуємо відповісти на питання, яке середнє краще використовувати.
Просте ковзне середнє (SMA)?
Одним з найпопулярніших видів ковзних середніх є просте ковзне середнє (SMA). Його розрахунок нескладний та дозволяє надійно відображати історичні цінові дані. Великі компанії використовують SMA для аналізу довгострокових цінових трендів.
Багато трейдерів використовують SMA для виявлення довгострокових трендів. В результаті вона часто застосовується в добові, щотижневі або щомісячні часові інтервали з вхідним значенням 10, 20, 50 або 200.
Коли ціна активу стабільно вище SMA, це свідчить про висхідний тренд, вказуючи на можливу покупку. Навпаки, якщо ціна постійно нижча за SMA, це вказує на низхідний тренд, що може означати можливість продажу.
Щоб розрахувати просте ковзне середнє значення, виконайте такі дії:
- Визначення кількосты періодів (наприклад, 10, 50 або 200).
- Додавання ціни закриття активу за вказану кількість періодів у останні дані про ціну.
- Поділ суми на кількість періодів
Пам'ятайте, що вибір періоду для SMA залежить від вашої стратегії та аналізованих часових рамок. Коротші періоди швидше реагують на зміни цін, тоді як більш довгі періоди забезпечують згладжене середнє значення, що відображає значні тренди.
Експонентне ковзне середнє (EMA)?
Незважаючи на те, що EMA подібно до SМА, вона націлена на більш недавні дані, що робить його більш чуйним до поточних ринкових умов.
Розрахунок EMA відрізняється від SMA тим, що включає фактор згладжування, який експонентно зменшує вагу старих даних про ціну. Це означає, що EMA надає більшого значення поточній ціні, дозволяючи їй швидко реагувати на зміни ринкових трендів.
EMA особливо корисний для трейдерів, орієнтованих на короткострокові тренди та цінові рухи. Завдяки акценту на останні ціни, EMA краще реагує на швидкі зміни, ніж SMA. Ось кілька сценаріїв, у яких EMA може бути корисним.
Момент імпульсу
Трейдери, які прагнуть заробити на короткострокових цінових коливаннях та імпульсах, часто використовують EMA. Застосовуючи коротші періоди EMA, вони можуть оперативно входити в угоди і виходити з них, ґрунтуючись на негайних цінових рухах.
Пошук сигналів
Трейдери, які шукають цінові коливання, які перетинають ключові рівні підтримки чи опору, часто покладаються на EMA. Оскільки EMA швидше реагує на зміни, її перетин зверху може вказувати на бичачий тренд, а перетин знизу - на можливий ведмежий тренд.
Пошук трендів або їх зміна
EMA може допомогти трейдерам швидше розпізнавати потенційні зміни тренду порівняно з простими середніми ковзними. Оскільки EMA швидше реагує зміни цін, вона може надавати своєчасні сигнали про можливі зміни тренда.
Підсумок відмінностей та застосування даних індикаторів
Експонентне зважування — надає більше ваги недавнім ціновим діям, тоді як SMA забезпечує рівний інтерес для всіх цінових даних.
ЕМА – більше реагує на нещодавні зміни ціни, SMA – менш чутливий до недавніх даних.
ЕМА може призвести до більш нестабільних коливань, оскільки він більш чуйний до потенційних проміжних сигналів, SMA забезпечує більш гладку і стабільну сигнальну лінію на довгій дистанції.
В цілому, обидва типи ковзних середніх використовуються для інтрадей торгівлі, ЕМА часто надають перевагу трейдерам, які прагнуть отримати вигоду з короткострокових цінових рухів протягом одного торгового дня. Їхня швидка реакція на останні зміни цін дозволяє трейдерам оперативно виявляти та реагувати на інтрадей тренди та коливання цін, надаючи більш своєчасні сигнали для входу та виходу з угод. Але фінальний вибір між EMA та SMA залежить від переваг трейдера.