Основні індикатори технічного аналізу. Чому вони – базовий набір?

Перш ніж почнемо розгляд кожного індикатора, варто згадати основні принципи роботи індикаторів.

Індикатори Технічного Аналізу (ТА) – сприяють аналізу цінових рухів, виявляють закономірності та генерують потенційні торгові сигнали.
Торгові індикатори – це програмні рішення, які інтегруються у торговельний термінал. Вони змінюють стандартний графік цін відповідно до робочого алгоритму та потреб трейдера.
Спочатку робота з індикаторами виконувалася вручну. Те, що маємо зараз – покращення та спрощення роботи з доступністю по всьому світу для кожного трейдера.
Той факт, що індикатори допомагають у торгівлі трейдерам – не можна виключити. Але пам'ятайте, що для повноцінного прогнозування їх роботи буде недостатньо. Виключати додаткові ризики варто додаванням фундаментального аналізу та інших аналітичних та математичних методів.

Незалежно від того, який термінал або яку біржу для торгівлі ви використовуєте, найчастіше, інтерфейс торгівлі включає незмінний* набір індикаторів, який доступний кожному користувачеві. Що цей набір включає і чому, спробуємо розібратися нижче.

*Набори доступних індикаторів можуть бути змінені на різних платформах і їх набір вважають умовно постійним набором на більшості платформ.

1. Індекс відносної сили (RSI)

Докладніше тут: https://teletype.in/@mexcukraine/RSI

RSI вимірює імпульс, оцінюючи перекупленість або перепроданість активу за шкалою від 0 до 100. Значення вище 70 можуть вказувати на перекупленість, нижче 30 на перепроданість. Це дуже корисний та найчастіше використовуваний індикатор як трейдерами, так і авторам самих індикаторів, які впроваджують RSI для додаткових функцій усередині своїх стратегій.

2. MACD - сходження/розбіжність ковзних середніх

MACD використовує дві ковзні середні визначення сили тренда. Перетин ліній MACD і сигнальної лінії можуть служити сигналами до купівлі або продажу. Цей індикатор є одним з найпопулярніших завдяки своїй простоті та універсальності. Він може використовуватись як трендовий індикатор.

MACD часто використовується разом з RSI, так як обидва індикатори вимірюють імпульс, але на основі різних даних. Разом вони можуть дати більш комплексне технічне уявлення про ринок.

3. Стохастичний RSI (StochRSI)

Стохастичний RSI є осцилятором, який допомагає визначати перекупленість чи перепроданість активу на основі рухів ціни. Це похідна від звичайного RSI, що застосовується до його значень, а не цінових даних. Формула стохастичного RSI використовує стандартний діапазон від 0 до 1 (або від 0 до 100).

Як і стандартний RSI, сигнали стохастичного RSI про перекупленість чи перепроданість не гарантують рух ціни у певному напрямку. Вони лише вказують на те, що значення RSI близькі до екстремальних рівнів. Стохастичний RSI чутливіший і, отже, генерує більше помилкових сигналів, ніж звичайний RSI.

4. Лінії Боллінджера (BB | Boll)

Докладніше тут: https://teletype.in/@mexcukraine/BOLL_RSI

BB вимірюють волатильність, визначаючи перекупленість і перепроданість за допомогою трьох смуг: середньої, верхньої та нижньої. Стиснення смуг передбачає майбутню волатильність.

Методи побудови можуть відрізнятися, але зазвичай верхня та нижня лінії знаходяться на відстані двох стандартних відхилень від ковзної середньої. Відстань між ними залежить від волатильності: при її збільшенні чи зменшенні відстань змінюється відповідно.

5. Ковзна середня (MA)

MA згладжує цінові коливання та виявляє тренди. Проста ковзна середня (SMA) та експоненційна ковзна середня (EMA) допомагають визначати напрямок ринку.

Ковзна середня — це індикатор, що запізнюється, і чим довше період, тим більше затримка. Тому 200-денний SMA реагує на зміни ціни повільніше, ніж 50-денний SMA.

Дві найчастіше використовувані ковзні середні - це проста ковзна середня (SMA або MA) і експоненційна ковзна середня (EMA). SMA розраховується як середнє значення цінових даних за певний період, наприклад, 10-денна SMA – це середня ціна за останні 10 днів. EMA, навпаки, надає більше ваги останнім ціновим даним, роблячи її чутливішою до недавніх змін ціни.

Підсумок

Як можна побачити з усього наданого матеріалу, всі ці індикатори є базовими і формують обов'язковий список для освоєння, якщо трейдер має бажання використовувати індикатори як одну з основ своєї стратегії. Навіть якщо звертатися до особистих або готових індикаторних стратегій, з великою ймовірністю в їх основі будуть закладені базові індикатори. Саме тому, якщо трейдер має хоча б базове розуміння роботи даних індикаторів – йому буде простіше та зрозуміліше при освоєнні складніших матеріалів.

Хоча технічні індикатори корисні для орієнтації над ринком, їх інтерпретація залежить від особистих переваг. Тому перед вчиненням правочину важливо виключити вплив суб'єктивних думок. Один трейдер може розглядати одні й самі дані як сигнал до купівлі чи продажу, тоді як інший може вважати їх просто ринковим шумом.