Фибоначчи
Фибоначчи — сетка чисел, которые выступают уровнями поддержки или сопротивления для цены. Фибоначчи является важнейшим инструментом, как для входа в позицию, так и для анализа контекста нахождения цены в разных промежутках трендового движения.
Сетка фибоначчи подразумевает использование инструмента сугубо по тренду, чтоб оценить потенциальную зону коррекции.
Базовые уровни - 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
Графически соотношение отображается в измерении от 0 до 1, соответственно получаем 0.382, 0.5, 0.618, 0,786.
Данные значения имеют классическое трактование, но наиболее высокое математическое ожидание достигается путем округления к целым числам - 0.5, 0.62, 0.79. Повышением четкости работы уровней добавляется еще одно значение - 0.705, которое достигается арифметическим средним 0.62 и 0.79.
Оптимальной точкой входа (ОТЕ — Optimal Trade Entry) будем рассматривать уровни 0.705 и 0.79, так как они являются уровнями с наибольшим потенциалом окончания коррекции и зарождения нового движения.
Уровень 0.62 — чаще всего оказывается шумом, цена показывает реакцию, но краткосрочную, что приводит к финальному тесту зоны ОТЕ.
Главное правило состоит в использовании по рыночной структуре. Сетка растягивается между последним свинг лоу и свинг хай. Две точки обозначаются значением 1 и 0.
Определение коррекции восходящего движения протягивается от лоя до хая, для нисходящей - наоборот.
Рыночная структура имеет основное правило - зоны распределяются на дискаунт и премиум. Распределение зон происходит за счет уровня 0.5, так как это справедливая цена и рынок будет всегда стремиться протестировать этот уровень.
Считается, что цены ниже 0.5 для восходящего движения - занижены, выше 0.5 - завышены.
Для нисходящего движения правило действует в обратном порядке - цены выше 0.5 - завышены и располагают к открытию позиции в шорт, ниже 0.5 – занижены.
Фильтрация позиций и открытия только с дискаунта - значительно повышает винрейт, это обусловлено усиленной зоной спроса к активу в области предыдущего зарождения движения – RTO (Return To Origin).
01. После начала коррекции и захода цены ниже/выше 0.5(в зависимости от тренда) – все внимание идет на реакцию цены на 0.5 в период возврата.
Если цена встречает 0.5, как сопротивление, и любая попытка закрепиться выше заканчивается неудачей - стоит ожидать повторный тест зоны ОТЕ или попытки сломать структуру в целом.
В данном случае 0.5 стоит рассмотреть, как зону закрытия позиции в случае неудачи, или переставить позицию в безубыток.
02. Сетка выступает промежуточными уровнями для цены после их преодоления и можно рассматривать, как дополнительный фактор открытия позиции.
03. Фибоначчи можно использовать так же, как инструмент для закрытия позиции, но данный метод лучше использовать, когда цена находится на историческом максимуме без информации слева. Используются отрицательные уровни – 0.27, -0.62, -1.
Получаем полную сетку Фибоначчи.
04. Фибоначчи – главный инструмент фильтрации РОI, так как большинство позиций в зоне 0.5 или выше дают лишь краткосрочный отскок, а не полноценное движение, что приводит позицию к безубытку.
РОI в зоне ОТЕ всегда стоит на первом месте, так как вероятность такой позиции перейти в полноценный трейд или свинг позицию гораздо выше.