August 4, 2023

Технический анализ.

Технический анализ.

№1 Свечной анализ.

Свечи - это важнейший аспект, который мы должны рассматривать при любом анализе интересующего нас актива. Свеча - это информация о движении цены в одном из направлений. Вы не сможете прибыльно торговать, пока не научитесь читать их.

Теперь подробнее о свечах.

  • 1) Если цена открытия ниже цены закрытия, значит в этот период цена выросла и свеча зеленая.
  • 2) Если цена открытия выше цены закрытия, значит в этот период цена упала и свеча красная.

Обычные свечи у которых присутствует тело и две конечные тени - особой информации не несут.

Обычно данные свечи появляются на ценовых трендах, бычьих или медвежьих. И показывают силу продавцов или покупателей. Чем больше тело и меньше тень - тем свеча надежнее и в ней есть сила медведей или быков.

Так же на рынке можно увидеть свечной паттерн "Поглощение". Само название паттерна, говорит о своей методике использования. Данный паттерн формируется двумя последовательными свечами. Когда одна свеча, полностью поглощается телом последующей свечи.

Графический пример:

Данный паттерн можно использовать как сигнал на разворот.

Бычье поглощение.

Медвежье поглощение.

  • Примечания по использованию:

Данное поглощение я использую в связке с трендом: медвежьим или бычьим. То есть когда идет целенаправленное движение вниз или вверх, я наблюдаю за графиком, как только я вижу на таймфрейме (от 1h) что есть поглощение, я начинаю следить за этой зоной и при смене тренда - стараюсь войти по самой приемлемой цене, разместив Stop-Loss под поглощающую свечу.

Пример бычьего поглощения.

На графике видим, что идет медвежий тренд. После нескольких поглощающих свечей мы увидели одну прорывную - которая и сменила направление тренда. В такой сделке, где короткий стоп, а тейк-профит длинный - можно брать хорошие ROI.

Пример медвежьего поглощения.

Аналогичный пример с медвежьим поглощением. Только тренд бычий, который после поглощенной свечи - меняется на нисходящий.

Торгую я данный паттерн свечей, только при подтверждение данной свечи. Использую я ее только при важных уровнях, ими являются: уровни поддержки и сопротивления, снятие ликвидности, при сломе тренда. Stop-Loss я размещаю за полную свечу с тенью, которая сделала поглощение. Не рекомендую искать каждую свечу поглощения на графике, это приведет вас только к лишним убыткам. Старайтесь работать только у важных уровней, которые описал выше.

№2 Направление тренда.

Как говорилось ранее, при начале анализа графика, первым делом я смотрю на направление тренда. В этой теме я расскажу, как правильно его использовать в анализе.

Сначала нужно определить направление тренда на дневном (1D) или недельном (7D) тайм фрейме. Всего есть 3 варианта тренда: бычий, медвежий, боковой. Соответственно в каком тренде мы находимся на HTF (High time frame - старший таймфрейм), от него и работаем. То есть, если на HTF у нас лонговый тренд, то на LTF (Low time frame) мы тоже работаем от лонга. Аналогично мы работаем и на медвежьем рынке. Далее смотрите графические примеры.

Восходящий тренд. Примеры и принцип работы:

Схематический восходящий тренд.

Пример восходящего тренда на cтаршем тайм-фрейме.

Всегда опираемся на более старший тайм-фрейм тренда. Потому что, 1D тайм-фрейм всегда будет важнее 1H. Предпочтение отдаем именно старшему ТФ и работаем в его направлении. Как только определили старший тайм-фрейм, мы переходим на внутридневной. Я использую такие тайм-фреймы как 1H - 12H. После чего, на маленьких коррекциях я стараюсь найти свою точку входа.

Вот так выглядит старший тайм-фрейм в зуме, когда мы смотрим его на младшем тайм-фрейме. Именно здесь мы будем искать наши точки входа.

Нисходящий тренд. Примеры и принцип работы.

Схематический нисходящий тренд.

Пример нисходящего тренда на старшем тайм-фрейме.

При нисходящем тренде делаем все так же как и в бычьем, только наоборот. Так же для нас будет главнее старший тайм-фрейм, от которого мы и отталкиваемся, когда ищем свою точку входа на младшем.

Вот так выглядит старший тайм-фрейм в зуме. Когда мы смотрим его на младшем тайм-фрейме. И здесь мы будем искать наши точки входа.

Боковой тренд.

Схематический боковой тренд.

Пример бокового тренда на старшем тайм-фрейме.

Для этой темы, я выделил отдельную главу, что-бы полностью рассказать как я торгую боковики и набираю позицию. Смотрите дальше.

№3 Начало анализа.
  • Расскажу о своем торговом дне.

Каждое утро - провожу анализ рынка и выбираю интересующие меня инструменты. Предпочтения отдаю - волатильным. Большая часть времени уходит на анализ BTC - поскольку он является поводырем рынка.

  • 1) Сперва, я определяю направление трендового движения. Если рынок идет вверх - тренд бычий, и мы работаем от лонга. Если вниз - медвежий, в таком случае ищем точки входа в шорт. Зачастую тренд я смотрю на 4H и 1D. Бывают еще краткосрочные антитрендовые движения на 15m - 1h, эти движения чаще всего заканчиваются провалом. Как говорится "Trend is your friend".

Нисходящий тренд ( bear )

Восходящий тренд ( bull )

2) После определенного тренда, я начинаю выделять уровни поддержки и сопротивления. Чаще всего я рисую уровни на 1D - 7H, и смотрю точки входа от них. Вам не нужно выделять все уровни которые только есть, поскольку выйдет каша, которая приведет вас только к убыткам. Возьмите за основу важные уровни и от них начинайте работу.

Support and Resistance

3) Когда мы определили тренд и выделили ключевые уровни, я начинаю рассматривать свою точку входа. В основном я использую сетку "Fibonacci" и анализирую отработки от нее. С этим инструментом будьте аккуратны, использовать его нужно строго по правилам. Обязательно руководствуйтесь зонами ликвидности, где она не снята.

Fibonacci на коррекцию в Long.

Fibonacci на коррекцию в Short.

Далее мы разберем эти темы детальнее.

№4 Уровни поддержки и сопротивления.
  • Уровни поддержки и сопротивления - это один из базовых инструментов, который используют в техническом анализе. Данные уровни - помогают определить на каких ценовых диапазонах есть покупатели/продавцы, которые готовы покупать или продавать на этих уровнях. Уровень поддержки - это спрос на инструмент, когда его откупают и цена отскакивает от уровня поддержки. Уровень сопротивления - это наоборот через мерное предложение (продажи), отсюда и происходит уровень сопротивления где цене не дают идти выше, из-за большого количества продаж.

Уровни сопротивления или поддержки не могут быть на конкретном уровне, это диапазон, откуда могут происходить покупки/продажи для сохранения уровня.

Уровень сопротивления.

Уровень поддержки.

Так же помните про тайм-фреймы. Ведь чем он старше - тем сильнее будет выглядеть поддержка/сопротивление. Так что сначала смотрите старшие тайм-фреймы и выделяйте уровни на них. После чего, смотрите уже на младших тайм-фреймах и ищите свою точку входа.

Еще одна специфика уровней, сопротивление - может переквалифицироваться в поддержку. Это называется зеркальный уровень.

Пример зеркального уровня

Так же обращайте внимание: если уровень часто касаются, или вообще консолидируются у него - это признак слабого уровня и может последовать пробой.

Пример с множества касаниями.

Есть обратная сторона - когда от уровня есть четкие отскоки и реакция цены, это говорит о том, что на этом уровне цена не хочет находится - признак сильного уровня.

Пример с минимальными касаниями.

Всегда следите за уровнями поддержки и сопротивления. Ведь они могут сыграть большую роль, в правильности выбранной вами позиции.

№5 Торговля в боковике.

В этой теме я подробно расскажу как я использую боковой тренд, простыми словами "рендж".

  • Range (рендж) - это ценовой диапазон в котором движется нужный нам актив, от поддержки к сопротивлению.

Схематический пример ренджа.

Пример ренджа на графике.

Я ставлю границы ренджа только при первом касание с верху и с низу, пример ниже на скрине

  • Правильность построения ренджа

Рендж, я смотрю при продолжении движения в лонг или в шорт. Как инструмент аккумуляции и продолжения данного движения в ту сторону откуда она пришла в зону ренджа. Я стараюсь набирать позицию у границ ренджа и смотреть в какую сторону она пойдет. Рассмотрим несколько примеров как отрабатываются ренджи ниже.

Пример с продолжением в шорт.

Пример с продолжением в лонг.

Шумы в рендже.

Так же есть так называемые "Шумы". Шумы - это когда цена выходит из ренджа на короткий промежуток времени и снова в него возвращается. В случае возникновения данных "шумов" не стоит смещать границы ренджа на их уровни закрытия. Оставляйте рендж по первым касаниями как показано на примере выше.

Так-же, в канале ренджа вам могут подсказать объемы. Я смотрю так, если тренд восходящий и в рендже появляются объемы - это подтверждение тому, что будет пробой и дальнейшее движение. Если не вижу данных объемов - я буду предельно аккуратен, потому что цена может развернутся, и получиться что это было обычное распределение.

По ренджу у меня самые результативные сделки. Его я использую еще при покупке криптовалюты на среднесрок и долгосрок. Это называется метод распределения.

На скрине видно, что мы выбили стопы ниже нашей зоны поддержки - после чего развернулись. Вспоминая тему про свечной паттерн, видим "бычье поглощение" на котором я вошел и забрал все это движение.

Актив находится в рендже 75% всего времени, а лишь 25% в импульсном движении. Поэтому если вовремя увидеть рендж, вы сможете забрать по нему очень хорошее движение. Главное помните про направление тренда.

№6 Индикаторы.
  • Индикаторы технического анализа - это инструменты, которые производят расчеты по заданным формулам, на основании показателей графика и его цены. Чаще всего, индикатор используют при определение разворота цены в нужную сторону.

На TraidingView не мало авторских индикаторов, которые сгенерировали большое количество людей. Их вы можете протестировать лично, и убедится в их качестве на своем опыте.

В основе каждого индикатора лежит формула, в которой выступает значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определены, индикатор накладывается на график, а трейдер получает подсказку при выборе дальнейшей позиции в лонг или шорт.

Но, в этой теме я затрону только основные индикаторы, которыми пользуются почти все трейдеры на рынке.

  • 1. Средняя скользящая (MA - Moving Average)

Средняя скользящая - самый простой индикатор из всех представленных. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. Moving Average - является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Moving Average на графике.

Данный индикатор я использую только на 1D тайм-фрейме, другие не советую - может быть не эффективно и принесет вам лишние убытки.

В основном я использую на данном индикаторе формацию с пересечением мувингов. Для данной формации вам нужно дождаться когда MA100, сделает пересечение с MA200. После чего я хочу дождаться подтверждения. Это я вижу по тому как движется цена и на графике видно, что цена не уходит ниже MA100 - тем самым подтверждая что цена в восходящей структуре и готова расти дальше.

Пример пересечения MA100 & MA200.

Подтверждение на графике в лонг.

С шортом делаем все тоже самое, но в противоположном направлении.

Пересечение и подтверждение в шорт.

  • 2. Совокупные тенденции (MACD - Moving Average Convergence Divergence)
  • MACD - Индикатор используют для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек. Строится на основе скользящих средних. Индикатор отображает степень расхождения двух скользящих средних. Если одна удаляется от другой, то растут и столбики на индикаторе, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы на индикаторе MACD будут длинными, при флете – короткими.

MACD на графике.

Данным индикатором я пользуюсь крайне редко, поэтому я выбрал для себя только одну формацию которую я торгую, когда использую данный график. Он немного схож с индикатором MA. Так-же, я смотрю на пересечение двух скользящих, дальше я смотрю на вырисовывающиеся бары снизу. Данный индикатор я бы советовал использовать как минимум от 1H, ниже - могут сигнализировать ложные движения.

Пример работы индикатора в шорт.

Пример работы индикатора в лонг.

  • 3. Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength index)
  • RSI - это индекс относительной силы, показывающий силу движения в данный момент. Этот инструмент помогает оценить динамику изменения цены относительно ее предыдущих значений Считается, что RSI дает возможность определить настроения участников биржевых торгов, выявить точки перекупленности и точку перепроданности. И показывает - когда цена должна развернутся и показать движение в противоположном направлении.

RSI на графике.

Этот технический инструмент состоит из линии и двух уровней. Линия находится в диапазоне от 1 до 100, показывая экстремальность текущего положения цены относительно предыдущих значений.

Уровни на которые мы можем обращать внимания это 30 и 70. Если индикатор RSI поднялся выше уровня 70 - это экстремальная перекупленность и стоит быть предельно внимательным, когда начнется разворот тренда. Если индикатор RSI опустился ниже уровня 30 - это экстремальная перепроданность, в этот момент, цена может резко развернутся в лонг. Если диапазон RSI между уровнями 30 и 70 - значит на рынке рендж. Для удобства, зона спокойствия - выделена пурпурным цветом.

Пример в шорт.

Пример в лонг.

Так-же, данный индикатор (RSI) хорошо подходит под паттерн "дивергенция". Про него будет отдельная тема, где будет подробное описание по применению.

Данные индикаторы, не советую использовать на постоянной основе и опираться лишь на них. Тут должна быть связка с техническими свойствами других инструментов. Без них, у вас будут лишние минуса в вашей статистики.

№7 Divergence.
  • Divergence (дивергенция) - это расхождение цены на графике и показателей индикатора, например индикаторов таких как: объема и RSI (индекс относительной силы).

Дивергенцию используют для определения смены тренда. В изучении данная тема очень простая. Лично я использую только на индикаторе RSI и реже на объемах:

  • Как использовать?

Когда цена обновляет свои локальные максимумы, а индекс относительной силы (RSI) в фазе нисходящего тренда - это будет сигнал на разворот. Это собственно и есть дивергенция - расхождение цены с индикатором. Аналогично и в нисходящем тренде - когда цена обновляет свои локальные минимумы, а индекс смотрит в лонг - сильный звонок на разворот тренда.

Схематический пример .

Ниже будут представлены примеры, когда можно распознать разворот тренда с помощью дивергенции.

Divergence на графике в лонг.

Divergence на графике в шорт.

Чтобы констатировать классическую дивергенцию, достаточно обнаружить расхождения на двух инструментах это цена на графике и индикатор.

Но, так же можно найти подтверждающий тренд. Когда направление цены идет в тренде с индикатором. Это может послужить сигналом - что тренд подтвержденный и можно ожидать дальнейшего роста/падения.

Схематический пример подтверждения тренда.

Данный индикатор можно использовать на любом тайм-фрейме, но желательно 15M+. Так сделка будет гораздо чище и результативнее. Опять же, данную дивергенцию не используйте как единый инструмент, постарайтесь найти на графике еще подтверждения. Можно находить подтверждения в виде: свечного паттерна, фигуры тех.анализа или сетки фибоначи. Как раз, про сетку Fibonacci смотрите в следующей теме.

№8 Fibonacci.
  • Сетка Fibonacci - данный инструмент используют на рынке для определения потенциальной коррекции интересующего актива. Ее используют трейдеры по всему миру. Каждый использует ее по своему, но в данной теме я опишу ее стандартное использование и как ей пользуюсь лично я.

Сетка довольно просто в использовании, ее можно применять как на восходящем, так и на нисходящем тренде.

Fibonacci на TraidingView.

Для начала, нам нужно ее правильно настроить и указать ключевые уровни, их называют OTE (optimal trade entry). Эти уровни находятся в диапазоне от 0.62 - 0.79. Изображение с моими настройками ниже.

Настройки Fibonacci.

  • Правильность использования:
  • 1) Для начала нам нужно определить нашу верхнюю и нижнюю границу.
  • 2) После чего мы растягиваем нашу сетку, в зависимости от направления тренда. Если тренд восходящий и мы ищем потенциальную коррекционную зону вниз, то растягиваем сетку с нижнего low к верхнему high. В случаи нисходящего тренда - сетку растягиваем с точностью наоборот, сверху - вниз.
  • 3) После того как растянули, мы смотрим за нашей зоной OTE и как происходит реакция от нее, так же советую использовать другие вспомогательные инструменты технического анализа, если собираетесь открывать сделки на этих уровнях. Не используйте Fibonacci в единственном экземпляре технического анализа.
  • 4) Тайм-фрейм, желательно смотреть от 1H, а так сетка fibonacci будет пригодна под все тайм-фреймы.

Коррекция в long.

Коррекция в short.

Как по мне это самый эффективный и простой способ определение потенциальной коррекции. Данную сетку, я чаще использую при позиционной торговле на спотовом счете. И с помощью нее, я могу набрать позицию по нужному мне активу.

№9 Зоны ликвидности для разворота.

Если вы замечали, когда вы ставите стоп и после того как вас выбили - цена резко разворачивается и идет в вашу сторону к тейк-профиту, то это важная статья для вашего познания. Потому что 90% трейдеров, берут сделки - ставя стоп за предыдущий (low/high), в надежде что к этому уровню цена уже не придет. Но в 80% случаев - случается с точностью наоборот, что туда где он поставил стоп - цена как раз пришла.

Представьте себе такое, что на Binance есть 10.000 трейдеров по всему миру. И вот они торгуют от одного уровня поддержки и ставят все стопы за нее, а большим деньгам в частности фондам, нужно набирать позицию, но им не хватает ликвидности. Спрашивается, как им набрать нужную ликвидность и заполнить все свои лимитные ордера? Правильно, выбить по стопам большинства этих трейдеров, которые поставили стоп за данный уровень, тем самым этими стопами заполнить свои лимитные ордера.

Пример как собирают ликвидность в long.

Пример как собирают ликвидность в short.

Как мы помним одно из главный правил рынка – рынок двигается всегда в сторону наибольшей ликвидности. Исходя из этого правила, рынок сделает всё, что бы вовлечь большее количество участников. Как это сделать? Показать пробой, захватить “стопы” трейдеров, что-бы крупный участник набрал себе большую позицию и ушел в противоположном направлении.

Вспомните тему с боковым трендом, что 70% времени цена находится в боковике и маркет мейкеры набирают в данном диапазоне свои сделки. И только 30% времени толкают цену в нужное направление. Поэтому им нужна будет ликвидность в данном боковике, а что-бы ее получить им нужно собрать стопы у простых трейдеров, которые выставили свои стопы казалось бы за "очевидными" уровнями.

Поэтому в данной теме я хотел сказать что не стоит вслепую входить в сделку от одного лишь уровня поддержки/сопротивления и ставить стоп сразу за них. Смотрите как цена двигается в этом диапазоне. Работайте только уже при конечном выносе стопов, либо же при подтверждение данного пробоя уровня. Опять-же, вспоминайте другие паттерны, например свечные, их я больше всего использую на данном сетапе, когда собирают стопы.

Пример определения сбора ликвидности в short.

Пример определения сбора ликвидности в long.

Так же используйте другие инструменты технического анализа, для более четкого входа.

№11 Основные формации.
  • Формации на графике цены - это графические модели, которые появляются на графике цены и дают трейдеру подсказки, куда может направится цена. Фигуры технического анализа - появляются на каждом графике, главное их вовремя увидеть. Работают они, так же на любом тайм-фрейме. Но, желательно рисовать их на старшем тайм-фрейме, нежели на младшем, отработка будет с более высокой точностью. Конечно же, двух совершенно идентичных исторически моделей технического анализа быть не может, в силу того, что на рынке торгуют живые люди. Соответственно, волатильность при формировании одинакового паттерна могут отличаться. Вам не нужно изучать множества фигур и учись их наизусть, это вас только спутает при выборе позиции. Вам достаточно изучить несколько простых фигур, оттестировать их на протяжение нескольких месяцев, вывести по ним статистику в своем торговом журнале и применять их в повседневной торговле.

Я лично не верю что данные фигуры существуют и думаю что они пережили свое. И кто по ним торгуют и получают профиты, я думаю это просто совпадение. Фигуры можно использовать как вспомогательный инструмент, а никак не грааль в торговле на бирже. Поэтому не советую на них опираться как за значимый инструмент, все должно быть в совокупности.

В данной теме я покажу фигуры технического анализа, которыми пользуюсь лично на протяжение долгого времени. Как и в совокупности с какими другими инструментами технического анализа я их использую.

  • 1) Формация "Дракон"

Формация "Дракон" - данный фигура в тех.анализе обозначает разворот тренда. Используется как на медвежьем тренде, так и на бычьем. Правила использования данной формации, довольно простые. Схематически как выглядит данный паттерн ниже.

Схематический пример паттерна "Дракон"

Как я говорил выше, данный паттерн я использую как разворотный. Поэтому нам нужно дождаться пробоя нисходящей тенденции и желательно перехая спины, нашего паттерна. После этого можно входить в сделку с тейк-профитом выше головы. Так-же, можно входить не на пробое, а на отскоке от второй ноги. Тем самым, вы увеличите свой risk rewardet и take-profit. Но получить stop-loss в этом проще, нежели входить после пробоя трендовой и закрепление над спиной. Схематический пробой входа в сделку ниже.

Схематический пример входа в сделку.

Я бы посоветовал использовать данную точку входа, так-как она более оправдана и ваш трейд будет с большей вероятностью в плюсе, нежели осуществлять вход от 2 ножки.

Пример формации "Дракон" на графике.

Примечание: не пытайтесь искать идентично красивый пример данного паттерна на графике, постарайтесь найти что-то приблизительно похожее и от него отталкиваться.

  • 2) Формация "Флажок".

Формацию "Флажок" я использую на продолжение тренда, либо же его слом. Он так же легок в своем функционале, главное следить за трендом. Вспоминая тему про тренд, мы помним что старший тайм-фрейм всегда важнее чем младший. И поэтому смотря на старший тайм-фрейм и направление тренда, мы переходим на младшие и начинаем смотреть их и искать формации, в данном случае "Флажок". Это может быть не только "Флажок", может быть просто "Range" либо же какой-то треугольник. Все по порядку. Для начала я хочу показать наглядный пример как работает флажок по тренду. Схематический пример ниже.

Схематический пример формации "Флажок"

Как вы знаете из темы про "Ликвидность" крупному игроку нужно набирать позицию, поэтому цена 70% стоит в боковике, а 30% только ее движение. Так же и тут крупный игрок дал сильный импульс и остановился на ценовом диапазоне в боковике. В боковике он продолжил аккумулировать свою позицию, после продолжилось движение по тренду. Зачастую пробой данного "Флажка" происходит на третье касание, но рендж может продлиться куда дольше.

Графический пример в short.

Графический пример в long.

Данную формацию я торгую при ее выходе. То есть когда цена уже выходит из данного диапазона "Флажка" то я буду принимать решения о заходе в сделку. Тейк-профит я буду ставить по сравнению с прошлым движением, зачастую столько растет/падает актив, по своему прошлому импульсному движению.

Пример диапазона.

Так-же могут встречаться: "треугольники"; "вымпелы"; "range". Их я так-же приравниваю к стадии накопления в рамках трендового движения.

Пример "Range"

Пример "Треугольник"

Пример "Вымпел"

Не используйте данный паттерны как грааль торговли. Они работаю лишь в совокупности других технических инструментов. Зачастую, когда я их вижу, я обращаю внимание на индексы, либо же смотрю как закроются свечи на HTF.

№11 Gap цены.

GAP (гэп) - это ценовой разрыв, или просто пустота между открытием и закрытием свечи. На фондовых рынках очень частое явление. Когда не хватает ликвидности или, из-за закрытия и открытия торговых сессий. На крипто рынке, мы можем посмотреть только полноценный ГЭП у BTC, на Чикагской фондовой бирже (CME Globex). Выглядит этот GAP на картинке ниже.

GAP на CME.

Он может появляться на любом тайм-фрейме, но нам, наиболее предпочтителен дневной или же 4 часовой. На данных тайм-фреймах они будут более сильнее и техничнее выглядеть. Из своего опыта могу сказать, что большинства ГЭП'ов всегда закрываются, а какие-то нет. Они могут быть открытыми месяцами или даже годами.

Например берем бычий GAP. Когда свеча открывается и уже на верху, промежуток между верхом и низом происходит ниже цены. Значит это сильный тренд в LONG, где быки сильнее медведей. Пример ниже.

GAP в Long.

С медвежьем ГЭП'ом все так же, с точностью наоборот. И это показывает силу продавцов на рынке. Пример ниже.

GAP в Short.

Зачастую ГЭП'ы всегда закрываются, так как происходит баг цены, и где стояли лимитные заявки на продажу, их должны забрать. Поэтому в 85% случаев цена возвращается обратно к открытию свечи, где был ГЭП.

Пример закрытия ГЭП'а

Так-же есть ценовые ГЭП'ы, внутри свечей, которые не закрыты. Их я тоже считаю ГЭПами которые должны перекрыть. Так-как, я уже объяснял что маркет мейкер набирает позицию, и когда он скидывает ее по рыночной стоимости, он идет по всем стаканам и цена очень резко катится вниз, либо быстро растет. Так как ему не хватало ликвидности, ему нужно было самому помогать заполнить свои лимитные ордера. Поэтому с фьючерсного счета он набирает позицию вниз, со спотового в лонг. Тем самым набрав свою позицию - он прекращает покупки по спотовому счету и давит в шорт на фьючерсном. Происходит резкий спад цены, маркет мейкер начинает фиксировать прибыль по шорту на фьючерсах. А так как у него набранная позиция на спотовом кошельке в лонг, по ценам которые остались на верху, ему данную позицию надо покрыть хотя бы в 0. Отсюда и вывод, что после таких ГЭПов, крупные игроки сами тянут цену в нужную им сторону, что бы закрыть свои другие счета хотя бы в 0. Примеры ниже.

Пример работы крупного игрока.

Данная тема является больше теоретической, как работает крупный игрок, нежели технической. Поэтому, учтите данную тему с ценовым разрывом.

№13 Пробой уровня.

Пробой уровня - это торговая стратегия, при которой трейдер входит в сделку, в момент истинного пробоя цены. После данного пробоя, когда срабатывает сильный тригер стопов - цена летит с сильным импульсом. Но, большинство пробоев являются ложными - что бы снять стопы и развернуть цену. Примеры ниже.

Ложный пробой.

Истинный пробой.

Движения после пробоя уровня - очень сильные, как минимум 3% роста/падения, зависит от тайм-фрейма на котором вы торгуете. Если брать свинг позицию, то проценты могут достигать от 5% до 15% изменения цены.

Большой импульс после выхода.

До момента пробоя, происходит сильное бурление цены и попытки забрать большинство стопов лишних пассажиров. Это происходит для того, что бы маркет мейкер набрал большую позицию.

Не забываем, что цена большую часть времени находится в накоплении, остаток времени - в движении. На примерах ниже, я покажу как вхожу в данные пробои:

  • Бывает множество формаций на пробой:

Например:

  • 1) Наклонная.

Наклонная - частый применяемый паттерн на разворот тренда, на графике показано как шел тренд, после чего случилось бычье поглощение и сменился тренд. Отработка по данной наклонной принесла бы 20% роста, с соблюдением всех рисков.

2) Вымпел.

Вымпел - это по сути та же наклонная. Суть та же, просто идет уже полная структура ренджа, только наклонная. Есть границы снизу и сверху. Так же входим на пробое верхней вершины и забираем хороший потенциал сделки.

3) Рендж.

Рендж - зачастую я применяю данную структуру накопления для набора, либо же добора позиции когда вижу четкую аккумуляцию цены и готовность идти дальше. Это можно заметить по касаниям верхней полки ренджа. Было множество касаний с попытками выхода из данного канала. Снизу же обратная ситуация, резкие отскоки с длинными фитилями. Это говорит о доминирующей силы покупателей над продавцами. Как итог - мы видим сильный импульс на продолжение.

Все три паттерна я использую на ежедневном торговом плане. Когда я их вижу, ставлю уровни либо внизу у границ, что бы зайти там с коротким стопом и потянуть прибыль. Либо же, вхожу непосредственно при самом пробое данных паттернов. Применяйте к ним другие технические инструменты, что-бы ваш вход в сделку был более аргументирован и прибыльнее.

№14 Закон силы на рынке.

Закон силы - это метод определения, кто сейчас более сильнее на рынке - медведи или быки. Использую я его что бы подтвердить надежность тренда. Его применение и использование довольно просто и банально. Схематические и графические примеры ниже.

Cхематический пример в LONG.

На данной схеме мы видим, что покупатели сделали свой импульс от поддержки за 109 баров свечей. А медведям же, понадобилось 437 ценовых свеч, что бы прийти к той же поддержке. Соответственно вывод отсюда, что покупатели куда агрессивнее и активнее нежели медведи. В этом случае стоит ожидать дальнейшего роста, нежели падения.

Пример на графике.

С медвежьей силой аналогично, только все наоборот. Уже считаем сколько цена росла после падения и считаем бары свечей.

Схематический пример в SHORT.

Цена корректировалась за 359 свечей, падение было за 125. Соответственно, явная сила медведей - которая сигнализирует на дальнейшее падение, нежели на продолжительность роста. Если бы это был резкий импульс и возврат с поглощением, тогда это разворотный паттерн. А на данной схематике, можно ожидать дальнейший спад цены.

Пример на графике.

Используйте данный метод только с другими рынка факторами рынка. Для вашей лучшей точки входа.

№14 Take-Profit и Stop-Loss.
  • Тейк-профит и Стоп-лосс одна из важнейших тем для прибыльной торговли. Без правильного расставление приоритетов и рисков - вы никогда не выйдите на прибыльные сделки. Может вам повезет в моменте пару раз и вы подумаете, что все делаете так, как надо, но, это только усугубит вашу торговую стратегию. Потому что, вы входите во вкус прибыльных сделок и внимание на ошибки, на риски и на стратегию теряется. В этой статье, я полностью расскажу как правильно, с учетом соблюдения всех рисков выбрать правильные ордера.

По поводу тейк-профита. Самая распространенная ошибка, это тянуть прибыль все дольше и дольше. Я всем советую крыть свою прибыль частями. Я делаю в зависимости тренда. Если вхожу сделку против тренда - то крою сделку маленькими частями и не беру риск-ревордет 1:10.

Сделки на нисходящем тренде в LONG.

Пример выше - это нисходящий тренд на 4H. Но, на LTF у нас происходят отскоки и они длятся не более 10% - 15% движения цены. После все равно цена идет ниже, так как мы помним из темы про "Trend" что мы работаем в структуре со старшим тайм-фреймом. Соответственно тейк-профиты в этом случае ставим не длинные, а стараемся уложится в диапазоне 5% - 15%. Но лучше, при таком тренде, не брать отскоки. Опять же, работайте по структуре старшего тайм-фрейма.

Сделки на восходящем тренде в LONG.

На восходящем рынке, сделки можно тянуть по 15% - 30% прибыли. Так как старший тайм-фрейм у нас восходящий, а мы работаем с ним в структуре, то можно ожидать дальнейшего роста и прокатится вместе с ним на приличных процентах ROI.

Про Stop-Loss. Я уже рассказывал что не надо ставить его якобы за "непробиваемые уровни". Эти уровни еще как пробиваются и ваша сделка просто улетучивается. Еще бывают люди которые стоп размещают очень далеко, в надежде что его не заденет в жизни и он получит прибыль. Зачастую бывает совсем наоборот, что он поставит такой далекий стоп - его выбило и получил он, дополнительный и неоправданный убыток. Еще я советую не ставить стоп методом "тыка" или где вы сами захотели, что-бы опять же занизить свои убытки. А ваш стоп даже ничем не оправдан - это тоже большой минус трейдеров.

И самая любимая и часто распространенная ошибка это напрочь не ставить стопы, либо же, просто тянуть убыток до последнего в надежде авось развернет. Нет, не развернет. А зачастую, еще больше тренд начинает разгонятся не в вашу сторону и вас просто ликвидирует, кто торгует с плечами. Зачастую это делают неопытные трейдеры, либо трейдеры, которые не хотят получать убытки. Так-что, не брезгуйте ставить стопы и выбирайте их правильную позицию. Это спасет ваш торговый депозит и вы усвоите эту формацию, как произошло так, что вы получили стоп. Вы проанализируете этот момент и в следующий раз, когда вы будете знать эту формацию и у вас будет по ней статистика в дневнике, вы уже не получите стоп-лосс.

Старайтесь рассчитать ваш риск так, что-бы стоп не превышал 2% на ваш торговый депозит. Представим что у вас 1000$. И вам надо набрать позицию на столько, что бы разместить стоп, что в случае потери вы отдадите всего лишь 20$.

  • Пример расчета:

Депозит: 1000$

Сумма риска: 2% (от 1000 долларов) = 1000 долларов x 0,02 = 20 долларов

Вход: 4,1620

Стоп: 4,0820

Пример на графике.

Следите за рисками!

№15 Cтруктура полученных знаний.

Вот и пришло время структурировать все знания которые вы получили в технической части анализа рынка. Дальше будет психологические и фундаментальные ошибки трейдеров. Пока что, закрепим пройденный материал по технической части. И на вашем примере я попытаюсь разобрать полностью монету ОТ и ДО как написано в прошлых статьях. Все свои действия на скринах я буду максимально подробно описывать, думаю будет все понятно.

Первым делом что мы применяем в анализе - мы должны посмотреть старший тайм-фрейм и понять какой тренд. Он может быть нисходящем или восходящем. В данном случае я взял для примера восходящий тренд. Старший тренд мы смотрим на 1D - 1W. Можно использовать и 8H - 12H, но, лучше будет использовать именно от 1D.

Определение тренда.

Как видим на скрине, что тренд сильно бычий. И соответственно, работать мы будем в структуре с ним. То есть если тренд восходящий на 1D - соответственно позиции 1H - 4H мы должны выбирать в лонг, а никак не искать временные коррекции на LTF.

Расстановка важных уровней.

После того, как мы определили тренд. Мы начинаем расставление значимых уровней, от которых потенциально можно ожидать реакции цены. Эти уровни я ставлю на 4H - 8H. Эти уровни являются поддержками цены. Где было множество касаний, но, не было пробоя ценового диапазона.

Растягивание Fibonacci.

Дальше, я могу посмотреть на коррекцию цены в тренде. Зачастую она касается 0.62 и 0.705 Fibonacci. Ее я использую на 1H - 2H тайм-фрейме и выделяю уровни потенциальной коррекции. С которых можно подобрать данный актив. В тренде Fibonacci очень хорошо используется в среднесрочную перспективу. По данной коррекции у меня очень хороший показатель отработки.

Пример разбора на 1H.

Дальше я смотрю на график на 1H тайм-фрейме. В нем я нахожу зону коррекции куда потенциально скорректируется цена и смотрю за реакцией от нее. Как я увидел слева у нас был большой пул ликвидности, куда ставили стопы товарищи лонгисты. Их выбили с длинным фитилем и закрылись бычьем поглощением. Это очень бычий сигнал на то, что будет дальнейший рост. Как видим что мы очень агрессивно откупились от этого уровня, выбили всех лишних пассажиров и направились дальше наверх.

Реакция от поглощающих свеч.

Так же на рынке я часто встречаю, что когда одна свеча поглотила другую - зачастую мы возвращаемся к этой зоне и получаем сильную реакцию от нее. На скрине я выделил свечу которая поглотила и которую поглотили. После чего мы видим 2 последующих теста данного уровня. Связано это с тем, что крупный игрок держит этот уровень и это видно по поглощающей свечи на 1H. Выделяю я данные поглощения строго от 30M.

Индикаторы. ( RSI )

Так-же, не забывайте использовать индикатор, в данном примере я увидел на цене еще дивергенцию между ценой и индексом относительной силы. Которая тоже привела актив к тому, что в бычьем тренде - он развернулся.

В итоге. Всегда при анализе графика, мы должны первым делом определить тренд цены. После чего мы определяем значимые уровни и уже работаем от их границ. Ищем в диапазоне этих цен зацепки, чем больше факторов - тем лучше получится анализ.

В данном примере, мы нашли такие факторы, как зона коррекции (Fibonacci), после чего мы увидели сильный откуп цены с поглощающей свечей. Увидели что есть расхождение цены (RSI и ценой актива.)

Во многих случаях, трейдеры расстраиваются когда ничего не видят на графике. Это нормально, бывают такие рынки. Такие графики постарайтесь записать в свой дневник, посмотрите как он пойдет дальше - запишите себе заметки что бы знать на будущее. Так-же, если ничего не видно, подождите какое-то время и я с уверенностью могу сказать, хоть что-то, но вы увидите для себя точку входа. Но в такие невиданные формации, или периоды нестабильности рынка - лучше не лезть, депозит целее будет. В дальнейшем постарайтесь почаще практиковаться на графиках, сделайте анализ уже прошедшего периода цены и спустя время - вы уже зрительно начнете рисовать. С мыслями: "точно, я уже видел эту формацию или эту стадию рынка, она ходит вот-так" и начинаете анализировать. Все приходит с опытом. Ежедневная практика, поиск новых знаний и тестирование их - приведет вас к небывалому успеху на рынке.

Подведение итогов.

Вот вы и ознакомились с одним из лучших текстовых материалов по крипторынку. Это только начало вашего торгового пути, основная работа впереди.

Эти знания я добывал в течении долгого периода времени и большой суммы денег. Изучал, практиковался , что-то дорабатывал и исключал.

Перед вами целая торговая программа , если вы намерены уже начать, составьте свой торговый план и начинайте работать.

Это не материал для разового прочтения, это полноценный сетап, который будет помогать на протяжении всей вашей трейдерской карьеры.

Моя задача была дать вам фундаментальные знания, которые помогут вам качественно разобраться и начать не просто торговать, а зарабатывать.

Постарайтесь составить свой торговый план исходя из моих упомянутых рекомендаций выше: риск - менеджмент, эмоциональное состояние , вести торговый дневник и не ленится.

В случае неудач - не расстраивайтесь. Я уже неоднократно упоминал, что убытки в торговле это абсолютно нормально. Через неудачи - человек растет.

Практикуйтесь и совершенствуйтесь. И спустя некоторое время у вас обязательно всё получится!