Торговая стратегия Джо Росса. Паттерн 1-2-3. Крюки Росса.

Паттерн 1-2-3 . Идентификация паттерна.

Паттерн 1-2-3, согласно трудам Джо Росса, является разворотной формацией, то есть по ней происходит определение точки перелома тренда.

Идентификация паттерна 1-2-3 на графике. В случае с бычьим вариантом паттерна 1-2-3, после формирования в условиях нисходящего тренда очередного минимума (он становится точкой 1), новый максимум формируется выше точки предыдущего, то есть идёт нарушение тренда – это точка 2.

Точкой 3 становится следующий минимум в случае, если он формируется выше точки 1 – в таком случае формация считается завершённой и становится первым свидетельством перелома тренда.

Одним из простейших индикаторов, помогающим отслеживать искомые паттерны, является ЗигЗаг (ZigZag), предустановленный на Tradingview. Он помогает трейдеру достаточно отчётливо увидеть, как сами крюки, так и их предвестника — формацию 1-2-3, поскольку все эти паттерны основаны на экстремумах, которые ЗигЗаг отлично подчёркивает.

Медвежья формация формируется обратным образом – после формирования максимума-1 на восходящем тренде, новый минимум-2 получается ниже прошлого экстремума, нарушая тренд. После этого следующий максимум-3 формируется на уровне ниже предыдущего. Такая формация, неважно, медвежья или бычья, считается показателем возможной смены тренда.

Формирование паттерна 1-2-3 считается первой стадией в стратегии торговли Джо Росса. После него начинается второй этап – формирование самих крюков Росса. Они представляют собой новые экстремумы на формирующемся тренде.

Например, как только после формирования точки 3 бычьего паттерна 1-2-3, одна из восходящих свечей сформировала новый максимум – образуется крюк Росса (Rh). Его появление считается подтверждением смены тренда.

Варианты торговли по стратегии крюков Росса.

1. Вход на вершине крюка (на уровне точки крюка Росса(RH-Ross Hook)) при определении формации. Разумеется, ожидание появления крюка и ведёт к тому, что трейдер заходит в позицию достаточно поздно, то есть теряет значительную часть нового трендового движения, однако взамен он получает надёжную точку входа, вероятность успеха при торговле от которой достаточно велика.
2. Вход в точке 3 (минимуме паттерна 1-2-3). Этот вариант входа в позицию является более перспективным в плане потенциального движения, однако важно знать, что сам Росс вершины обратных крюков в качестве точек входа не рассматривал, поскольку такие сделки являются многократно более рискованными.

Я торгую именно второй вариант. Вхожу чуть выше уровня точки 3 ,если появляется объем покупателя и начинается восходящее движение. Всегда любил "агрессивную" торговлю. Действовать наперед, пытаться "обогнать" рынок.

Первая цель — это расстояние от уровня точки 1 до уровня точки 2, отложенное от уровня точки 3. Также если сильное восходящее движение, и на графике появляются бычьи паттерны не спешу выходить из позиции пока цена идет в мою сторону.

Вообще Джо Росс не давал каких-либо чётких точек выхода, поэтому ниже расскажу, как торгую именно я, свою систему мани/риск менеджмента. Кому интересен "книжный" вариант - почитайте в интернете.

Так как данная стратегия подразумевает смену тренда и новое восходящее движение - для себя добавил элементы метода управления капиталом "Пирамидинг", для достижения максимального эффекта.

Вхожу в сделку, как я уже говорил чуть выше точки 3. Цель первой продажи - расстояние от точки 1 до точки 2 - потенциальная точка RH. В этой точке я продаю 40-60% позиции(в зависимости от инструмента и рыночной ситуации). Делается это для того, чтобы на потенциальной коррекции увеличить кол-во монет и набрать большую позицию. Размер коррекции можно определить, растянув сетку Фибоначчи(или другими удобными вам способами, возможно даже на интуиции).Часть позиции оставляю на случай V-образного разворота. Stop-Loss ставлю ниже точки 3.

Далее при подтверждении поддержки, начале восходящего движения - делаю второй вход, на сумму первой продажи, тем самым увеличив кол-во исходных монет. Общий Stop-Loss передвигаю в зону точки 3. И так далее, пока цена не выйдет из накопления или не появятся сигналы на смену тренда, или не закроют по стопу. В данном примере(график BTC сентябрь-октябрь 23г. момент роста 25-35к$.) после 2 крюка цена вышла из накопления.

До открытия позиции нужно определить уровни стоп-лосса и профита исходя из рыночной ситуации, а не на основе размера личного депозита. Если стоп, который надо выставить согласно стратегическому расчету, слишком велик для счета трейдера, об открытии сделки следует забыть.

Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается хорошо.

Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем.

Под каждый вид рынка (рост, падение, флэт) надо иметь свой план торговли

Отмененный сигнал на покупку, может являться сигналом для продажи (и наоборот).

Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.

Успех – это не единичные сделки, а удачные серии.